Регулирование банковских рисков в условиях нестабильности российской экономики (1142715), страница 23
Текст из файла (страница 23)
При реализации таких моделей сопровождениетранзакций подвергается значительным банковским рискам, в связи с тем, чтообслуживание постепенно переносится из банков в IT компании. Риски такихопераций содержат в себе синергический эффект действия технологических,операционных, репутационных, правовых и пр. факторов.Нельзя обойти вниманием такой фактор, как доверие, который основан навзаимоотношениях между клиентами и коммерческими банками, междуцентральным банком и коммерческими банками, также институтами мирового инационального финансового рынка.
Вышеуказанный фактор отражается в рискепотери деловой репутации коммерческого банка.Проведенный факторный анализ указывает на то, что в условиях усиленияинтеграции мировой экономики увеличивается вероятность переноса кризисныхявлений с международного на национальный уровень. Ведущая роль в этомпринадлежит финансовому капиталу, для которого характерна высокая скоростьмобилизации и перетока. Для стран с развивающейся или переходнойэкономикой, включая, Россию характерен фактор оттока капитала.Одним из основных факторов, влияющих на развитие банковских рисков,является фактор экономического роста, который обеспечивается за счет каквнешних факторов, связанных с конъюнктурой мировых рынков сырья икапитала, так в большей степени и внутренними факторами, включая долюкредитования банками реального сектора российской экономики.Коценочнымфакторамбанковскихрисковможноотнестичастоиспользуемые в мировой практике кредитные рейтинги агентств Moody,s,Standard&Poors, Fitch для определения надежности и качества заемщика.
Сампроцесс присвоения рейтинга, то есть оценки надежности заемщика, довольносложен,требуетизученияинформационных материалов.большогоколичестваотчетныхипрочих136Качественная оценка банковских рисков невозможна без учета тенденций ихразвития и анализа. Исходя из этого, на основе анализа банковской отчетностивыявлены такие тенденции развития рисков коммерческих банков, как: рост рискадоходности, кредитных рисков, риска недостаточной капитализации, рисковликвидности и концентрации активов.Вопрос регулирования банковских рисков является особенно актуальнымособенно в период усиления влияния интеграционных процессов на российскуюбанковскую систему, в связи с вступлением в ВТО и усилением сотрудничества состранами ЕАЭС. В рамках исследования былипроанализированы возможныепоследствия вступления в ВТО для отечественной банковской системы и выделеныположительные (например, приток инвестиций) и отрицательные (большеесоответствие политики размещения средств, в том числе, предоставление займов, виностранных банках интересам иностранных клиентов) моменты.Рассмотрениепоследствийрасширениясотрудничестваиуглубленияинтеграционных процессов между Россией, Белоруссией и Казахстаном показало,что необходимы повышенные требования к согласованности их национальногозаконодательства.Вчастности,необходимоуточнитьвроссийскомзаконодательстве понятия связанных (аффилированных) лиц с учетом болееконкретных, в том числе, количественных критериев аффилированности.
Крометого, целесообразно восстановление норматива, устанавливающего долю внешнихзаимствований в активах банков, с введением для банков стран Содружестваопределенных преференций, в отличие от требований, предъявляемых длянерезидентов из других стран. При этом считаем возможным рассмотреть введениедля банков стран Содружества определенных преференций, в отличие оттребований, предъявляемых для нерезидентов из других стран.С другой стороны, дальнейшее развитие регулирования банковских рисковдолжноучитыватьособенностисовременногоэтапаразвитияроссийскойэкономики. Состояние реального сектора экономики в 2013- 2014 гг.
указывает наухудшение макроэкономических показателей: снижение темпов роста внутреннеговалового продукта, увеличение индекса потребительских цен, уменьшение137золотовалютных резервов, продолжающееся сжатие инвестиционной активности идр. Основной причиной снижения экономической активности остаются факторы,имеющие циклический и структурный характер, способствующие сохранениюдисбалансов в реальном секторе экономики.Кроме того, действия регулятора характеризуются переходом к более жесткоймодели регулирования, основанной на нормативах, общепринятых в международнойпрактике, а также усилением роли регулятора в минимизации рисков вовлечениякоммерческих банков в процессы легализации преступных доходов.
По мнениюэкономического сообщества, парадигма жесткой модели регулирования может войтив противоречие с моделями роста реального сектора экономики.В свою очередь, расширение участия банковской системы в поддержкеэкономического роста невозможно без повышения ее устойчивости и снижениярисковбанковскойдеятельности,чтотребуетдальнейшегоразвитияисовершенствования методов их регулирования.При этом уровень рисков банковской системы в условиях постепенногоусиления концентрации активов банковского сектора определяется, прежде всего,характером и тенденциями развития системно значимых кредитных организацийили системообразующих банков.В этой связи, учитывая требование к системно значимым банкам по разработкепланов самооздоровления в случае ухудшения их финансового состояния с перечнемисточников и объемов ресурсов для необходимой финансовой поддержки,представляется, что одним из таких источников мог бы стать фонд страхования длясистемообразующих банков в целях минимизации рисков индивидуальныхдефолтов, формируемый за счет совместного участия банков и государства.Снижению рисков ликвидности в банковском секторе может способствоватьдальнейшее развитие системы рефинансирования, направленное на расширениевозможности для малых и средних банков получать кредиты под залог нерыночныхактивов на основе повышения поправочных коэффициентов по расчету стоимостизалога, в случае, если обязанное по активу лицо не включено в Перечень Банка138России и не является Российской Федерацией, субъектом РФ либо муниципальнымобразованием, но является стратегически важным для развития региона.Кроме того, так как условием доступа к кредитам Банка России являетсявыполнение обязательных резервных требований, для малых и средних банковмогли бы быть установлены льготы по размеру этих нормативов, что к тому жепозволило бы несколько расширить возможность размещения имеющихся враспоряжении банков привлеченных средств.Это позволит обеспечить более равномерное распределение ликвидности вбанковскомсектореиснизитьрискинесбалансированнойликвидности,обусловленные несовпадением ресурсных возможностей банков и спросу на них состороны экономики как по объему, так и по срокам.Кроме того, еще одной проблемой, связанной с рисками ликвидности вбанковском секторе, является сохранение негативной тенденции недостаточностиликвидности для кредитования долгосрочных инвестиционных проектов, способныхобеспечить ускорение темпов развития российской экономики.С этой целью предложено расширить источники долгосрочных ресурсов, в томчисле за счет использования части золотовалютных резервов и внутреннихоблигационных займов.В связи с необходимостью совершенствования надзорной функции БанкаРоссии,направленногонаранеевыявлениеиобоснованнуюоценкувнутрибанковских рисков, внесен ряд предложений, в том числе:- по порядку проведению аудита в системообразующих банках;- унификации подходов российских рейтинговых агентств при оценкекоммерческих банков;-выделениюэлементовструктурырепутационногорискаврамкахорганизационных мер по предотвращению негативных воздействий кризисныхявлений;- целесообразности корректировки отчетности банков в зависимости отрассчитанных официальными статистическими органами темпов инфляции, с цельюдостоверного анализа и адекватной оценки банковских рисков;139-обеспечениюсоответствияконкретногонарушениявдеятельностикоммерческого банка мере воздействия с целью повышения эффективности еевлиянияидлячеткогопониманияруководствомкоммерческогобанкапредполагаемого последствия нарушения.- введению моделей регулирования с учетом временного характера: с годовымгоризонтом регулирования, для которых характерны черты жесткого подхода иточечные настройки критериальных уровней и со среднесрочным горизонтом (5-10лет) которые должны гармонизировать с макроэкономическими и рыночнымипоказателями, и формироваться методами интервальных оценок.140Список использованной литературы:Федеральные законы и нормативно – правовые акты:1.
О банках и банковской деятельности: федеральный закон от 02.12.1990 №395-I в ред. от 30.09.2013 г. [Электронный ресурс] // Официальный интернетпортал правовой информации. – Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru (датаобращения - 30.05.2014).2. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): федеральныйзакон от 10.07.2002 № 86-ФЗ в ред. от 28.12.2013 г. // Собрание законодательстваРоссийской Федерации. − 15.07.2002.
− № 28. − ст. 2790.3. Бюджетный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от31.07.1998 № 145-ФЗ в ред. от 24.11.2014 г. [Электронный ресурс] //Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа:http://www.pravo.gov.ru (дата обращения - 03.05.2014).4. Налоговый кодекс Российской Федерации часть вторая : федеральный законот 19 июля 2000 г. № 117-ФЗ в ред. от 28.12.2013г.
[Электронный ресурс] // СПС«КонсультантПлюс» : Законодательство : Версия Проф. – Режим доступа :http://base.consultant.ru (дата обращения – 19.02.2014).5. О внесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерацииполномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков:федеральный закон от 23.07.2013 № 251-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС«КонсультантПлюс» : Законодательство: Версия Проф.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
