Регулирование банковских рисков в условиях нестабильности российской экономики (1142715), страница 22
Текст из файла (страница 22)
В связи с этим, существует вероятность повышения рисканепрозрачности деятельности такой группы либо холдинга, а также взаимнойфинансовой зависимости участников. Кроме того, необходимо отметить, что всостав уставного капитала коммерческого банка могут входить как другиекоммерческие банки, так и их владельцы, не напрямую, а через третьих лиц, т.е.вышеуказанное объединение может быть не зарегистрировано ни как банковскаягруппа, ни как банковский холдинг. Соответственно каждый из участников такойгруппы может не играть существенной роли, но в случае наличия масштабнойО банках и банковской деятельности: федеральный закон от 02.12.1990 № 395-I в ред.
от 30.09.2013 г.[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа:http://www.pravo.gov.ru (дата обращения - 30.05.2014).41130сети организаций - оказывать значительное влияние на отечественнуюбанковскую систему.В целях совершенствования надзорной функции Банка России предлагаемпомимо уточнения понятия связанных (аффилированных) лиц с учетом болееконкретных критериев аффилированности, во избежание наличия влияние нафинансовую деятельности кредитных организаций через третьих лиц, установитьнеобходимость проведения инспекционных проверок во всех кредитныхорганизаций – участницах банковской группы (холдинга) одновременно, чтопозволит облегчить Банку России функцию надзора за незаконным выводомактивов из банков и незаконным обналичиванием денежных средств.Таким образом, несмотря на динамичное развитие коммерческих банков врассматриваемый период обнаружился ряд противоречий, разрешение которыхтребует несколько иных подходов к регулированию деятельности коммерческихбанков, с одной стороны, и увеличения темпов экономического роста, с другой.При этом можно отметить возрастающую роль надзорного блока в частирегулирования банковской системы в целом и отдельного коммерческого банка, атакже возможность создания оптимальной концепции регулирования, в основекоторой находится баланс интересов коммерческих банков и реального сектораэкономики.В целях построения системы надзора, адекватной складывающимся условиям,с учетом сохранения устойчивости коммерческих банков с одной стороны, ироста реального сектора экономики – с другой, предлагаем создание моделейрегулирования с учетом временного характера.На наш взгляд, можно выделить модели с годовым горизонтом регулирования,для которых характерны черты жесткого подхода и точечные настройкикритериальных уровней.
Эти модели могут быть направлены на минимизациюрисков, возникающих вследствие дефектов управления рисками. Инструментамиданной модели могут служить: ключевая ставка денежного рынка (процентнаяставка Банка России по кредитам коммерческим банкам), процентная ставка подепозитам Банка России, процентная ставка по операциям РЕПО и ставка131межбанковского внутреннего рынка МИАКР. Эти инструменты формируютмеханизм гибкого регулирования и относятся к контрциклическим механизмам.Модели регулирования со среднесрочным горизонтом (5-10 лет) должныгармонизировать с макроэкономическими и рыночными показателями иформироватьсяметодамиинтервальныхоценок,наосновеанализаретроспективных рядов и экспертных суждений, также необходимо отметить, чтотакие модели на практике часто неоднозначны в оценке.
В основе моделирегулирования со среднесрочным горизонтом регулирования можно использоватьСтратегиюразвитиябанковскогосектора,СтратегиюМинистерстваэкономического развития и пр. Инструментами этой модели могут бытьвнутренние (облигации Банка России и федеральные облигации федеральногозайма) и внешние займы на фондовом рынке и рынке ссудных капиталов,инвестиции, инструменты бюджетной политики и пр. Такиеинструментыобразуют механизм стратегического регулирования и относятся к циклическомурегулированию.Таким образом, можно отметить возрастающую роль надзорного блока в частирегулирования банковской системы в целом и отдельного коммерческого банка, атакже возможность создания оптимальной концепции регулирования, в основекоторой находится баланс интересов коммерческих банков и реального сектораэкономики.132ЗАКЛЮЧЕНИЕВ современном обществе в условиях обострения конкурентной борьбы,сохраняющейсянестабильностиэкономическогоразвития,активизацииинтеграционных процессов вполне оправдано увеличение внимания к проблемамрегулирования рисков банковской деятельности как со стороны научныхработников, так и практикующих специалистов.
Идеи предупреждения иминимизации рисков становятся все более востребованными в широкихобщественных кругах.Таким образом, необходимость исследования проблемы регулированиябанковскихрисков,методоврегулированияимер,направленныхнасовершенствование надзорных функций, безусловно, является актуальной как втеоретическом, так и в практическом плане.В связи с этим в соответствии с целью и задачами исследования в работевыделены следующие группы проблем и предложены их решения.Анализ теоретических положений понятия «сущности» банковского риска и«содержание регулирования» банковских рисков позволил обосновать следующиепредложения.На основании проведенного исследования определений такого понятиябанковской деятельности, как «риск», автор пришел к выводу, что большинствоэкономистов, ученых и практиков придерживаются мнения, что понятию рискхарактерны такие свойства, как неопределенность и альтернативность.
На нашвзгляд, сущность банковского риска может проявляются также через его свойства,которые обладают временными, периодическими, частотными, объемными,интервальными или уровневыми характеристиками, а также рефлексивностью.Дляэффективногоуправленияклассификация, позволяющая ихбанковскимирискаминеобходимагруппировать в соответствии с общимисвойствами или признаками. При этом наличие основополагающего признака илисвойства предполагает многоуровневость системы классификации рисков, теснуювзаимообусловленность всех разновидностей риска.
В работе предложено133классифицировать банковские риски, выделяя ихпо уровням банковскойсистемы: риски Центрального банка и риски коммерческих банков.По нашему мнению, риски деятельности Банка России можно определить какпорожденнуюнеопределенностьюопасностьотклоненияпоследствийсовершаемых им действий, операций, сделок от предполагаемого сценария,способную привести к недостижению стоящих перед ним целей и задач.На наш взгляд, банковские риски можно также классифицировать попризнакам сфер отношений коммерческого банка с различными субъектами.На основе проведенного исследования был сделан вывод, что банковский риск– это особенности деятельности, которые формирует виды, степень и спецификуриска включая его свойства (временные, периодические, частотные, объемные,интервальные и пр.) и отношения в сфере деятельности хозяйствующих субъектов(микроэкономические, макроэкономические и внешнеэкономические).Не менее важным в условиях рыночной экономики является такое понятие,как риск банковской системы или системный риск.Исходя из общепринятого подхода, при котором под риском банковскойсистемыилисистемнымрискомподразумеваетсяриск,прикоторомнеспособность выполнить свои обязательства одного из участников банковскойсистемыведет за собой неспособность других участников выполнить своиобязательства должным образом, определено, что системные риски – это рискипотерь экономики как при накоплении негативных явлений в деятельностиотдельных банков, так и при отклонении регулятивной деятельности БанкаРоссии от стоящих перед ним целей и задач.При этом наиболее существенное влияние на возникновение и масштабсистемных рисков имеет деятельность так называемых системно значимыхкредитных организаций (СЗКО), усиление концентрации которых способноусилить их воздействие на функционирование банковской системы в целом.С другой стороны, к банкам, деятельность которых может также повлиять наэффективностьвыполненияроссийскойбанковскойсистемойфункциифинансового посредничества, можно отнести малые и средние региональные134банки, призванные обеспечить необходимую поддержку развитию экономики врегионах.Эти обстоятельство требуют учета при развитии методов и направленийрегулирования банковских рисков.На современном этапе развития общества существует несколько моделейрегулирования экономики: государственное и командно-административное,государственное и саморегулируемое.Необходимо заметить, что доля того или иного регулирования, в зависимостиот уровня социально-экономического развития общества меняется.
Регулированиебанковской системы в контексте с банковскими рисками позволяет не толькосистематизировать рисковую составляющую банковской деятельности, но иминимизировать возможные потери коммерческих банков.Рассматривая различные подходы к содержанию регулирования, автор пришелк выводу о том, что банковское регулирование - это детерминированный процесс,в основе которого находятся базовые инструменты пруденциального надзора ииндивидуальные подходы к идентифицируемым рискам.Вместе с тем, учитывая разноуровневый характер банковских рисков,целесообразно разделить методы регуляторного воздействия Банка России на двегруппы: внутрибанковские (призванные способствовать снижению рисков вкоммерческих банках) и системные (направленные на минимизацию рисковбанковской системы в целом).На основании проведенного анализа раскрыты особенности влияния наразвитие банковских рисков в современных условиях основных факторовэкономической нестабильности:- внутренние и внешние факторы; среди внутренних факторов выделяются:законодательно-нормативные, общеэкономические, внутрибанковские, присущиенациональному финансовому рынку, среди внешних факторов - политические,объем государственного долга, полнота либерализации экономики и вовлечениеее в международные финансовые институты, степень открытости, конкуренции, ипр.135В связи с развитием инновационных технологий, формируются временныефакторы, присущие таким моделям организации, как: виртуальный банк,электронный банк и пр.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
