Регулирование банковских рисков в условиях нестабильности российской экономики (1142715)
Текст из файла
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждениевысшего профессионального образования«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»На правах рукописиВоеводская Полина ОлеговнаРЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКИХ РИСКОВВ УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИРОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИСпециальность 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредитДИССЕРТАЦИЯна соискание ученой степеникандидата экономических наукНаучный руководитель:кандидат экономических наук, доцентТерновская Елена ПетровнаМосква - 20142ОГЛАВЛЕНИЕВВЕДЕНИЕ.………………………………………..……………………...….…3Глава 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯБАНКОВСКИХ РИСКОВ……………………………………………………........121.1 Понятия: сущность «банковских рисков» и содержание регулирования..121.2 Факторы экономической нестабильности и их влияние на развитиебанковских рисков………………… …………………………………………….….301.3 Международные подходы к регулированию банковских рисков…...........45Глава 2 СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯБАНКОВСКИХ РИСКОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ…………………………..…..……………………………..…………………….........582.1 Тенденции развития банковских рисков в российскойэкономике.....................................................................................................................582.2 Анализ современных подходов Банка России к регулированию банковскихрисков ……………………………………..……………………..…..…..……...........752.3 Особенности регулирования банковских рисков с учетом факторовинтеграции…………………………………………………………………….……...89Глава 3 НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯРЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКИХ РИСКОВ В УСЛОВИЯХ УСИЛЕНИЯНЕСТАБИЛЬНОСТИ ЭКОНОМИКИ…………....…...……..............................1033.1 Направления развития регулирования основных банковских рисков…..1033.2 Направления совершенствования надзорной функции Банка России......114Заключение…………………………………...…………….………………......132Список использованной литературы……………..……...……………...….1403ВВЕДЕНИЕАктуальность темы исследования.
Регулирование банковских рисков вРоссийской Федерации осуществляетсянадзорными органами Банка России,в условиях нестабильности экономики оно приобретает большое значение,особенновсвязисусиливающимисяинтеграционнымипроцессами:экономическими, политическими, социальными и др. Прошедший финансовыйкризис, начавшийся в США как ипотечный и затем кризис доверия, впоследствиипереросший в долговой кризис некоторых стран ЕВС и вылившийся в кризисликвидности в России, показал взаимозависимость национальных экономик ивзаимообусловленность кризисных явлений.
Масштабность кризисных явлений вРоссии усилила негативные тенденции макроэкономических и социальныхпоказателей: снижение темпов роста ВВП, увеличение безработицы и пр.Произошли дефолты крупнейших банков (ООО «КБ «Московский Капитал,ОАО «КБ «Банк Развития Промышленности», ООО «КБ «Первомайский»).Для поддержания реального сектора экономики регуляторы использовалиинструменты процентной политики, в частности, снижение и удержание надлительный период учетных ставок.
В странах с развивающимися рынками, в томчисле в России, в посткризисный период значительно увеличился отток капитала,снизились темпы роста ВВП до критических значений. В создавшихся условияхдля поддержания национальных экономик Базельский комитет по банковскомунадзору пересмотрел существующие требования к достаточности капиталакоммерческих банков, разработал единые международные стандарты поликвидности и др. Банковское сообщество России в целом с пониманиемвосприняло выдвинутые требования.
Для России проблема регулированиябанковских рисков является крайне актуальной, поскольку отечественная система4регулирования еще не успела приобрести методический и организационный опыт,сравнимый с зарубежным.В настоящее время приоритеты регулятора ориентированы в значительнойстепени на контроль за банковскими рисками и повышение устойчивостибанковской системы. Однако, существует противоречие между увеличениемфинансирования реального сектора и ужесточением регулятивных мер, с цельюповышения устойчивости банковской систем. В связи с этим, перед БанкомРоссии стоит задача создания новой концепции регулирования, котораявыражается дилеммой экономический рост – банковская устойчивость изаключается в достижении цели регулирования.Таким образом, необходимость исследования проблемы регулированиябанковскихрисков,методоврегулированияимер,направленныхнасовершенствование надзорных функций, безусловно, является актуальной как втеоретическом, так и в практическом плане.Степень разработанности проблемы.
Проблемы, связанные с понятиембанковских рисков, их классификацией, методами управления и регулирования,привлекали внимание многих ученых и практиков банковского дела. Так, вклад врешение и изучение проблемы понятийного аппарата банковских рисков и ихрегулирования внесли Н.И Валенцева, О.И. Лаврушин, Н.Э. Соколинская,В.М. Усоскин, Э.А. Уткин, Питер Беристайн, Дж.
К. ВанХорн, Питер Роуза и др.Их работы содержат фундаментальные основы определения сущности и природыбанковских рисков и их регулирования. Проблематике повышения эффективностирегулированиябанковскихрисковпосвященыработыАленичева Д.В.,Александровой Н.Г. и Александровой Н.А., Белякова А. В., Гранатурова В.М.,Ковалева П.П., Масленченкова Ю. и др., которые посвящены изучениюрегулирования банковских рисков, разработке системы их мониторинга.Исследованию системных рисков посвящен ряд аналитических работ такихавторов, как Кауфмана Г.Г.
(Kaufman G.G.) и Скотта К.Е. (Scott K.E.),Д. Хендрикс (D. Hendricks). Также существенный вклад в изучение сущностибанковских рисков, в т.ч. системных внесли коллективные исследования5Внешэкономбанка, Института финансово-экономических исследований, ЕЦБ. Ввышеуказанных работах отражен характер влияния системных рисков и ихпоследствий на банковскую систему.При этом в настоящее время в связи с возросшей нестабильностьюэкономики традиционные банковские риски имеют тенденцию к обострению итрансформированию, в связи с этим требуется адаптация ранее выработанныхподходов к регулированию рисков на текущем этапе.
В значительной части этиисследования охватывают теоретическую сторону регулирования, не учитываявсе аспекты современной экономической ситуации. Таким образом, вопросрегулирования банковских рисков в нынешних условиях роста возможности ихреализации требует дополнительной разработки, в том числе, совершенствованиярегулятивной функции Банка России в теоретической и практической части.Объектом исследования являются банковская система как среда развитияи проявления банковских рисков.Предмет исследования – процесс регулирования банковских рисков вусловиях нестабильности экономики.Цель исследования. Целью исследования является решение научнойзадачи регулирования банковских рисков в условиях нестабильности российскойэкономики, дальнейшее развитие надзорными Банка России методов иинструментов минимизации ожидаемых негативных последствий их реализации.Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:- провести параметризацию факторов экономической нестабильностиреального сектора экономики, обусловленной несбалансированностью структурыэкономики (экспортно - ориентированной) и ограниченными возможностямибанковской системы с целью выделения ключевых факторов, определяемыхзависимостью от банковских рисков;- провести анализ и выявить тенденции развития рисков коммерческихбанков;6- исследовать банковские риски с позиции системного анализа, дополнитьпонятие системных рисков и провести их классификацию, позволяющуюупорядочить процессы выработки регулирующих мер;- выработать и обосновать рекомендации по гармонизации законодательстваи предотвращению кризисных явлений в банковском секторе в условияхинтеграции банковских систем;- предложить меры по совершенствованию надзорной функции БанкаРоссии за банковскими рисками и дополнить методы их минимизации.Методологическую основу исследования составляют методология иинструментарий экономической теории, банковского дела, теории рисков иэкономической безопасности.
Характеристики
Тип файла PDF
PDF-формат наиболее широко используется для просмотра любого типа файлов на любом устройстве. В него можно сохранить документ, таблицы, презентацию, текст, чертежи, вычисления, графики и всё остальное, что можно показать на экране любого устройства. Именно его лучше всего использовать для печати.
Например, если Вам нужно распечатать чертёж из автокада, Вы сохраните чертёж на флешку, но будет ли автокад в пункте печати? А если будет, то нужная версия с нужными библиотеками? Именно для этого и нужен формат PDF - в нём точно будет показано верно вне зависимости от того, в какой программе создали PDF-файл и есть ли нужная программа для его просмотра.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
