Разработка моделей оценки эффективности деятельности банка по работе с корпоративными клиентами (1142711)
Текст из файла
На правах рукописиЛитвинцева Асана МихайловнаРАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКАПО РАБОТЕ С КОРПОРАТИВНЫМИ КЛИЕНТАМИ08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономикиАвторефератдиссертации на соискание ученойстепени кандидата экономических наукМосква2011Работа выполнена на кафедре «Математическое моделирование экономических процессов» в ФГОБУВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».Научный руководительдоктор экономических наук, профессорБабешко Людмила ОлеговнаОфициальные оппоненты:доктор экономических наук, профессорСоловьев Юрий Павловичкандидат экономических наук, доцентЗайцева Юлия ВладимировнаВедущая организацияУчреждение Российской академии наукИнститут проблем развития науки РАНЗащита состоится «30» ноября 2011г.
в 12-00 часов на заседании советапо защите докторских и кандидатских диссертаций Д505.001.03 при ФГОБУВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» по адресу: 125993, г. Москва, Ленинградский проспект, д.55, ауд. 213.С диссертацией можно ознакомиться в диссертационном зале Библиотечно-информационного комплекса ФГОБУВПО «Финансовый университетпри Правительстве Российской Федерации» по адресу: 125993, г.
Москва,Ленинградский проспект, д.49, комн. 203.Автореферат разослан «27» октября 2011г. Объявление о защите диссертации и автореферат диссертации «27» октября 2011г. размещены на официальном сайте ФГОБУВПО «Финансовый университете при ПравительствеРоссийской Федерации»: http://www.fa.ru и направлены для размещения в сети Интернет Министерством образования и науки Российской Федерации поадресу referat_vak@mon.gov.ru.Ученый секретарь совета Д 505.001.03к.э.н, доцентО.Ю.Городецкая2I.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫАктуальность проблемы исследования.Обязательным условием успешного функционирования банка в рамкахжесточайшей конкуренции на рынке финансовых организаций является эффективное управление его деятельностью, которое невозможно без разработки стратегии развития и моделей оценки достижения целей банка.Современные реалии развития финансово-экономической сферы убедительно доказывают необходимость разработки и совершенствования аналитической информации, показателей эффективности деятельности, предназначенных для планирования, контроля и улучшения результатов текущей деятельности организации, выявления противоречий в системе корпоративногоуправления.Российские банки и банки промышленно развитых стран оценивают эффективность деятельности, ориентируясь преимущественно на результатыанализа финансовой отчетности.
Однако в процессе принятия управленческих решений, особенно при территориальном расширении бизнеса, при решении задач оптимизации бизнес – процессов, руководители испытываютвозрастающую потребность в нефинансовых показателях, отражающих качество управления, всесторонне и полностью описывающих существующуюситуацию в организации, с учетом специфики бизнеса.Перечисленные аспекты определяют актуальность темы исследования,нацеленную на построение экономико-математических моделей оценки эффективности деятельности банка, учитывающих как финансовые, так и нефинансовые показатели.Степень разработанности проблемы исследования.Проблемами теории стратегического управления и оценки эффективности реализации стратегии, в частности, концепцией системы сбалансированных показателей (далее - BSC ) занимались Ю. Вебер, М.
Веттер, Р.Каплан,Т. Колер, К. Коффман, С. Майерс, Д.Нортон, П. Нивен, Н. Ольве, Ж. Рой, С.Рой и др. Значительный вклад в исследование стратегического планирования3и проблемы оценки эффективности финансовых организаций внесли О.В.Алексеева, С.Б. Барнгольц, А.С. Бакаев, И.А.
Бланк, Е.Б. Герасимова, О.В.Голосов, О.В. Ефимова, В.Э. Керимов, М.В. Мельник, О.Е. Николаева, Н.С.Пласкова, Г.В. Савицкая и другие.При увеличении филиальной сети наиболее остро стоит задача оптимизации внутренних процессов и качества управления организации. Это определило внимание стратегического менеджмента к синергии бизнес - единиц,вспомогательных сервисных служб и внешних партнеров. Об этом свидетельствуют, например, исследования Гарвардской школы бизнеса о стратегическом единстве и его роли в увеличении эффективности деятельности финансовых организаций.
Оценка взаимодействия структурных единиц финансовой организации отражена в работах Р.Каплана, Д.Нортона, И.Р. Пригожина, И. Стенгерс, Е.С. Стояновой, А.Д. Шеремета, Г. Хакена и других.Эффективность управленческой деятельности банка на практике зависитот своевременности исполнения стратегических инициатив руководства, чтопредполагает разработку инструментария, обеспечивающего своевременноеи точное исполнение решений руководства; непрерывный контроль всехинициатив; определение критических точек и скрытых функциональных ограничений задач подразделений финансовой организации. Данной проблемепосвящены исследования в области системного анализа, теории управления,социологии, менеджмента, документоведения таких авторов, как Р. Акоффа,А.
Маслоу, С.П. Никанорова, Ф.И. Перегудова, Г. Саймона, Ф.П. Тарасенко,Д. Форрестера и других. При этом возникает потребность в рассмотрении вопросов практического применения таких показателей как «оценка своевременности исполнения стратегических инициатив» и «оценка взаимодействияподразделения» в системе BSC .Математические модели оценки результатов деятельности финансовыхорганизаций разрабатываются в течение последних нескольких десятилетий.Среди них можно выделить регрессионные модели, модели панельных данных, модели с использованием нейронных сетей, модели дискретных мар4ковских процессов, а также модели с дискретной зависимой переменной.
Последним посвящены труды J.H. Aldrich и F.D. Nelson, P.D. Allison, B. Baltagi,C.A. Cameron и P.K. Trivadi, D.R. Cox и E.J. Snell, W.H. Greene, L.Fahrmeir иG.Tutz, E.W. Frees, J.A. Hausman, C. Hsiao, J.Johnston и J.DiNardo, J.K.Lindsey, G.S. Maddala, L. Matyas и C. Sevestre, H.R. Moon, Th. E. Nijman,P.C.B. Phillips, G.Rodrigues, F. Vella, J.M. Wooldbridge, В.А.
и О.С. Балаш, М.Вербик, В.В. Давниса, В.В. Домбровского, П.К. Катышева, С. Коленикова,Я.Р. Магнуса, В.П. Носко, А.А. Пересецкого и др., основные положения которых касаются социального и политического направлений деятельности организаций, сферы образования и торговли, решения вопросов рейтингованиябанков, оценки их надежности и т.д. Количество трудов объясняется не только универсальностью инструментария, но и необходимостью адаптации данных моделей к конкретной области приложения, в частности для анализа эффективности деятельности одного из подразделений банка.Специфика работы банка с корпоративными клиентами: индивидуальность взаимодействия с каждым клиентом, высокая прибыльность сегментарынка, приоритетность направления – определила внимание исследования кданному сектору бизнеса.Представляется актуальным применение инструмента регрессионныхмоделей и моделей с качественной зависимой переменной для оценки эффективности деятельности подразделения по работе с корпоративными клиентами.Цель исследования – разработка моделей оценки эффективности деятельности корпоративного подразделения банка, основанных на сбалансированной системе показателей – обусловила постановку следующих задач:1) выявить и систематизировать финансовые ключевые показатели эффективности департамента банка по работе с корпоративными клиентами(далее – ДРК);2) разработать:5· алгоритмы расчета нефинансовых показателей эффективности:«оценка взаимодействия подразделений» и «оценка исполнения стратегических инициатив»;· рекомендации по внедрению BSC в практику деятельности подразделения банка по работе с корпоративными клиентами;3) сформировать интегральный показатель эффективности для ДРК;4) построить эконометрические модели оценки интегрального показателя ДРК.Объект исследования – стратегическое управление в коммерческомбанке в сфере работы с корпоративными клиентами.Предмет исследования – показатели и модели оценки эффективностидеятельности ДРК банка.Область исследования.
Содержание диссертации соответствует специальности 08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики.Теоретической и методологической основой исследования послужилитеоретические и методологические разработки, содержащиеся в трудах российских и зарубежных авторов в области оценки эффективности бизнеса иэконометрического моделирования.
Оценка экономико-математических моделей осуществлялась с использованием приложений Microsoft Excel и Statistica 9.0.В процессе написания работы были применены следующие методы исследования: методы теории вероятностей и математической статистики, экономико-математического моделирования, эконометрические методы, методыэкспертных оценок.Информационная база исследования: фундаментальные и прикладныеработы отечественных и зарубежных авторов по эконометрическому моделированию; по стратегическому управленческому анализу, оценки деятельности банка, теории BSC , KPI ; нормативно - правовые акты Российской Федерации; интернет-ресурсы; статистические материалы коммерческого банка.6Научная новизна диссертации заключается в разработке и примененииэконометрических моделей для оценки эффективности деятельности подразделения банка по работе с корпоративными клиентами.
В частности новымиявляются следующие результаты:1) выявлены ключевые показатели эффективности ДРК банка на основеBSC , являющиеся регрессорами эконометрических моделей. Показатели отражают специфику работы департамента и позволяют всесторонне ее описать;2) разработаны:· алгоритм расчета нефинансового показателя эффективности «оценка исполнения стратегических инициатив», позволяющий количественнооценить выполнение ключевых задач руководства, которые напрямую связаны с реализацией стратегии банка;· алгоритм расчета нефинансового показателя «оценка взаимодействия подразделений» банка, направленный на выявление ресурсов подразделения, проблемных зон и рисков, которые могут отрицательно влиять на деятельность банка;3) построены эконометрические модели оценки эффективности деятельности подразделения банка по работе с корпоративными клиентами, позволяющие решать задачи по планированию распределения бонусного фондадепартамента;4) на основе проведенного сравнительного анализа моделей оценки эффективности деятельности департамента банка по работе с корпоративнымиклиентами выбраны, из числа построенных (п.3), модели с наилучшими точностными характеристиками.Теоретическая и практическая значимость результатов исследования.
Характеристики
Тип файла PDF
PDF-формат наиболее широко используется для просмотра любого типа файлов на любом устройстве. В него можно сохранить документ, таблицы, презентацию, текст, чертежи, вычисления, графики и всё остальное, что можно показать на экране любого устройства. Именно его лучше всего использовать для печати.
Например, если Вам нужно распечатать чертёж из автокада, Вы сохраните чертёж на флешку, но будет ли автокад в пункте печати? А если будет, то нужная версия с нужными библиотеками? Именно для этого и нужен формат PDF - в нём точно будет показано верно вне зависимости от того, в какой программе создали PDF-файл и есть ли нужная программа для его просмотра.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
