Главная » Просмотр файлов » Развитие инструментария финансового инжиниринга в посткризисных условиях

Развитие инструментария финансового инжиниринга в посткризисных условиях (1142633), страница 30

Файл №1142633 Развитие инструментария финансового инжиниринга в посткризисных условиях (Развитие инструментария финансового инжиниринга в посткризисных условиях) 30 страницаРазвитие инструментария финансового инжиниринга в посткризисных условиях (1142633) страница 302019-06-22СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 30)

234-257.62.Bialkowski, J. Between futures and spot markets / J. Bialkowski.– Saarbrucken: AkademikerVerlag Gmbh & Co., 2007. – 132 p.63.Black, F. The pricing of options and corporate liabilities / F. Black,M. Scholes // Journal of political economy. - 1973. - № 81. – P. 37-54.64.Bonfim, D.

Liquidity risk in banking: is there herding / D. Bonfim,M. Kim // Journal of political economy. - 2012. - № 49. – P. 56-61.65.Boshuizen, F. Notes for the course stochastic processes for finance, riskmanagement tools / F. Boshuizen, A. W. van der Vaart, H. van Zaten,K. Banachewicz, P. Zareba. - New York: Vrije Universiteit Press, 2010. – 278 p.66.Boudreault, J. Creating treasury rate locks with on-the-run U.S. treasuryfutures / J.

Boudreault // CME Group press. - 2013. - № 2. – P. 23-25.67.Bouzoubaa, M. Exotic options and hybrid / M. Bouzoubaa. - New York:Wiley, 2001. – 677 p.68.Bryant, J. A model of reserves, bank runs and deposits insurance /J. Bryant // Journal of banking & finance. - 1980. - № 4. – P. 56-69.69.Buljevich, E. C. Project financing and the international financingmarkets / E.

C. Buljevich, Y. S. Park. - New York: Kluwer Academic PublishersGroup, 1999. – 329 p. 191 70.Carlson, J. B. FOMC communications and the predictability of near-term policy decision / J. B. Carlson, B. Craig, P. Higgins, W. R. Melick. - Cleveland:Federal Reserve Bank of Cleveland Economic Commentary, 2006. – 624 p.71.Carr, P. Simple robust linkages between CDS and equity options /P. Carr, L. Wu. – New York: NYU Stern press, 2008.

– 281 p.72.Carr, P. Variance risk premiums / P. Carr, L. Wu. - New York: NYUStern press, 2013. – 213 p.73.Carr, P. Static hedging of standard options / P. Carr, L. Wu // Journal offinancial econometrics. - 2014. - № 12(1). – P. 46-53.74.Celerier, C. What drives financial complexity? A look into the retailmarket for structured products / C. Celerier, B. Vallee. - Zurich: University of Zurichpress, 2012.

– 439 p.75.Chinazzi, M. Systemic Risk, Contagion, and Financial Networks:A Survey / M. Chinazzi, G. Fagiolo. - Rome: Institute of Economics and LEM,Scuola Superiore Sant’Anna, 2013. – 57 p.76.Chordia, T. Momentum, business cycle and time-varying expectedreturns, working paper / T. Chordia, L. Shivakumar // Journal of financialeconometrics. - 2001. – P. 1-30.77.Choughry, M. The credit default swap basis / M. Choughry. - NewYork: Wiley press, 2013. – 195 p.78.Courtadon, G.

The Pricing of Options on Default-Free Bonds /G. Courtadon // Journal of Financial and Quantitative Analysis. - 1982. - № 17.- P. 100-110.79.Cremers, K. J. Explaining the level of credit spreads / K. J. Cremers.- Oxford: Oxford University Press, 2008. – 76 p.80.Damodaran, A. Estimating risk parameters / A. Damodaran.- New York: Stern school of business press, 2012. - 57 p.81.Diamond, D. W. Bank runs, deposits insurance, and liquidity /D. W. Diamond, P. H. Dybvig // The journal of political economy. - 1983.

- № 91.– P. 37-43. 192 82.Dybvig, P. H. Bond and Bond Option Pricing Based on the CurrentTerm Structure / P. H. Dybvig. - Olin: Olin School of Business working paper, 1988.– 134 p.83.Finnerty, J. H. Financial engineering in corporate finance: an overview /J. H. Finnerty // Financial management. - 2010. - № 4. - P. 14-21.84.Friedman, J. Engineering financial crisis / J.

Friedman, W. Kraus.- Pensilvania: University of Pennsylvania Press, 2011. – 525 p.85.Gai, P. Contagion in financial networks: Proceedings Royal Society A /P. Gai, S. Kapadia // Financial management. — 2010. — № 2120. — P. 2401-2423.86.Gallo, A. CoCos: Investors call for standardization, more consistency /A.

Gallo // The Revolver. - 2014. – No. 4. – P. 23-32.87.Gavet, E. Managing bank liquidity risk: how deposit-loan synergiesvary with market conditions / E. Gavet, T. Schuermann, P. E. Strahan // Review offinancial studies. – 2009. - № 20. – P. 56-61.88.Gerald, J. Defining financial engeneering / J.

Gerald // FinancialEngeneering News. – 1998. - № 4. – P. 12-23.89.Gilchrist, S. Credit spreads and business cycle fluctuations /S. Gilchrist, E. Zakrajsek // American economic review. – 2012. - № 102(4).– P. 34-41.90.Gonzalez-Aguado, C. Interest rates and credit risk / C. Gonzalez-Aguado // Cemfi es. - 2012. - № 3. – P. 17-26.91.Groen, J.

Creating a history of U.S. inflation expectations / J. Groen,M. Middeldorp. - Washington: Liberty street economics, 2013. – 314 p.92.Gurkaynak, R. S. The U.S. Treasury yield curve: 1961 to the present /R. S. Gurkaynak, B. Sack, J. H. Wright // Finance and economic discussion series.- 2006. - № 3. – P. 74-82.93.Haas, J. J. Corporate finance in a nutshell / J.

J. Haas. – Los Angeles:West academic publishing, 2015. – 376 p. 193 94.Haldane, A. G. Rethinking the financial network: Speech delivered atthe Financial Student Association / A. G. Haldane // Amsterdam press. - 2009. - №10.– P. 45-51.95.Haldane, A. G. Systemic risk in banking ecosystems / A. G. Haldane //Nature press. — 2011. — № 469. — P. 351-359.96.Hanson, S. G. Mortgage convexity / S. G.

Hanson. - Cambridge:Harvard Business School, 2014. – 137 p.97.Henderson, J. Patterns in the payoffs of structured equity derivative /J. Henderson, J. Brian, N. D. Pearson // 2008 New Orleans meeting paper. – 2008.- № 5. – P. 65-70.98.Henrard, M. Deliverable interest rate swap futures: pricing in GaussianHJM model / M. Henrard // Opengamma quantitative research. - 2012. - № 34.– P. 67-72.99.Hochstein, M. Duration risk: anatomy of (modern) bond bear markets /M.

Hochstein // Allianz. - 2013. - № 6. – P. 93-97.100.HyeYoon, J. Pricing of Contingent Convertibles / J. HyeYoon //Wharton Research Scholars Journal. - 2014. - № 5. – P. 54-61.101.Imbierowicz, B. The relationship between liquidity risk and credit riskin banks. / B. Imbierowicz, C. Raunch // Journal of banking & finance. - № 40 (1).- 2015. – P. 38-45.102.Jakola, M. Credit default swap index futures / M.

Jakola. - Evanston:Kellogg school of management, 2006. – 256 p.103.Johnson, C. A. The guide to using and negotiating OTC derivativesdocumentation. / C. A. Johnson // Institutional investors books. - 2005. - № 8.– P.72-79.104.Kang, J. Inflation risk in corporate bonds. / J. Kang, C. E. Pflueger.- Cambridge: Harvard Business School, 2012. – 132 p.105.Kani, I. Interest rate fundamentals. / I. Kani. - New York: NYU Sternpress, 2015. – 229 p.

194 106.Kaya, O. Reforming OTC derivatives markets: Observable changes andopen issues. / O. Kaya // Deutsche bank Research. - 2013. - № 34. – P. 63-72.107.Keran, M. W. Expectation, Money and the Stock Market / M. W. Keran// Federal Reserve Bank of St. Louis Review. - 1971. - № 53.

- P. 31-38.108.Keynes, J. M. The General Theory of Employment, Interest, and Money/ J. M. Keynes // Macmillan Cambridge University Press. - 1936. - № 54. - P. 65-70.109.Koesterich, R. Why you should move out of momentum stocks /R. Koesterich // Ebriz press. - 2015. - № 76. – P. 23-32.110.Kricheff, R. S. The role of credit default swaps in the leverage financeanalysis / R. S. Kricheff, J. S. Kent // FT press delivers.

- 2012. - № 9. – P. 34-41.111.Krishnamurthy, A. Intermediary asset pricing, working paper. /A. Krishnamurthy, A. Vissing-Jorgensen // Northwest University press. - 2009.- № 75. – P. 34-40.112.Kwan, S. H. Financial crisis and bank lending / S. H. Kwan // Federalreserve bank of San Francisco working paper. – 2010. - № 6. – P.

136-142.113.Laise, E. Risky strategy lures investors seeking yield / E. Laise // Wallstreet Journal. - 2008. - № 5. – P. 61-65.114.Lewellen, J. Momentum and autocorrelation in stock returns /J. Lewellen // MIT Sloan School of Management. The review of financial studiesspecial. - Vol. 15. – 2002. - № 2. - P. 446-452.115.Liow, K. H. Dynamic relationship between stock and property markets /K. H.

Liow // Singapore business week. – 2004. - № 6. – P. 769-774.116.Lin, S. Merton models or credit scoring / S. Lin, J. Ansell, G. Andreeva// University of Edinburg Press. - 2007. - № 76. – P. 246-251.117.Maclachlan, F. Market discipline in bank regulation: panacea orparadox / F. Maclachlan // The Journal of Finance. - 1977. - № 6(2). - P. 64-75.118.Maio, P.

Value, momentum, and short-term interest rates / P. Maio,P. Santa-Clara // Hanken school of economics. - 2011. - № 8(9). - P. 96-112.119.Manda, K. Stock market volatility during the 2008 Financial crisis /K. Manda // The Leonard N. Stern School of business. – 2010. - № 34. - P. 665-670. 195 120.Mankiw, G.

Характеристики

Список файлов диссертации

Свежие статьи
Популярно сейчас
А знаете ли Вы, что из года в год задания практически не меняются? Математика, преподаваемая в учебных заведениях, никак не менялась минимум 30 лет. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
7027
Авторов
на СтудИзбе
260
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее