Развитие инструментария финансового инжиниринга в посткризисных условиях (1142633), страница 29
Текст из файла (страница 29)
– Washington D.C.: Congress publishings, 2010. – 675 p.7.Third Basel accord: [Basel committee on banking supervisionregulation: enacted by the Basel committee on banking supervision regulation on 184 7 jul. 2010]. – Basel: Bank for the international settlements official publishings, 2010.– 391 p.Книги, монографии, диссертации8.Бэр,Х.П.Секьюритизацияактивов/Х.П.Бэр.-М.:Вебер.-М.:Вольтерс Клувер, 2007. – 624 с .9.Вебер,Х.Обеспечениеобязательств/Х.Вольтерс Клувер, 2009. – 480 с.10.Губа, В. С. Парадокс Банаха-Тарски / В. С. Губа, С. М. Львовский.- М.: Издательство МЦНМО, 2012. – 48 с.11.Дас, С.
Трейдеры, пушки и деньги: известные и неизвестные всверкающем мире деривативов / С. Дас. - М.: Вольтерс Клувер, 2008. – 440 с.12.Жак, Л. Опасные игры с деривативами: полувековая историяпровалов от Citibank до Barings, Societe Generale и AIG / Л. Жак. - М.: Альпинапаблишер, 2012. – 339 с.13.Калмыков, В.В. Порядок осуществления публичных поглощений впрактике российских и международных компаний / В.В.
Калмыков. - Владимир:Собор, 2011. – 168 с.14.Калмыков, В.В. Слияния и поглощения публичных компанийТом 1 / В.В. Калмыков. - Саарбрюкен: LAP LAMBERT Academic Publishing,2013. – 665 с.15.Маршалл, Дж.Ф. Финансовая инженерия: Полное руководство пофинансовым нововведениям / Дж.Ф. Маршалл. - М.: ИНФРА-М, 1998. – 47 с.16.Миркин,Я.М.РынокценныхбумагРоссии:воздействиефундаментальных факторов, прогноз и политика развития / Я. М. Миркин. - М.:Альпина-Паблишер, 2002.
– 623 с.17.Миркин, Я.М. Финансовое будущее России: экстремумы, бумы,системные риски / Я.М. Миркин. - М.: GELEOS Publishing House, 2011. – 480 с. 185 18.Миркин, Я. М. Финансовый конструктивизм / Я. М.Миркин.- М.: Издательский дом Лингва-Ф, 2014. – 360 с.19.Миркин, Я. М. Финансовые стратегии модернизации экономики:мировая практика / Я. М. Миркин, М. М. Кудинова, А. В.
Левченко. - М.:Магистр, 2014. – 496 с.20.Райнер, Г. Деривативы и право / Г. Райнер. - М.: Вольтерс Клувер,2005. – 282 с.Электронные ресурсы21.Департамент денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Состояниевнутреннего финансового рынка в январе 2016 года. [Электронный ресурс] //Сайт департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ. – Режим доступа:http://www.cbr.ru/dkp/standart_system/cond_dfm/cdfm_1601.pdf (дата обращения:03.03.2016).22.Лебедев, А.
Е. Производные ценные бумаги: их роль в финансовойглобализации и значение для России [Электронный ресурс] / А. Е. Лебедев //Ecfor. - 2004. – Режим доступа: http://www.ecfor.ru/pdf.php?id=2004/2/02 (датаобращения: 21.04.2016).23.Bank for international settlements. BIS quarterly review [Электронныйресурс] / BIS quarterly review // BIS publishings. – 2008. – Режим доступа:https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt0809.pdf (дата обращения: 05.11.2014).24.Bank for international settlements. BIS quarterly review [Электронныйресурс] / BIS quarterly review // BIS publishings.
– 2016. – Режим доступа:https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1612.pdf (дата обращения: 15.03.2016).25.Chan, T. L. Excessive leverage: root cause of financial crisis[Электронный ресурс] / T. L. Chan // Hong Kong Monetary Authority. – 2011.–Режимдоступа:http://www.hkma.gov.hk/eng/key-information/speech-speakers/ntlchan/20111209-1.shtml (дата обращения: 21.12.2014). 186 26.Choi, J. The effect of money supply on the volatility of Korean stockmarket [Электронный ресурс] / J. Choi, A. Ki-Hong, A.
Yoon, H. Seong-Min //ScientificResearchPublishing.–2015.–Режимдоступа:http://file.scirp.org/pdf/ME_2015051415233711.pdf. (дата обращения: 19.08.2015).27.B.Conrad, B. Casey Research by Bud Conrad [Электронный ресурс] /Conrad//CaseyResearchGroup.–2011.–Режимдоступа:https://www.caseyresearch.com/articles/gold-still-answer-investors (дата обращения:21.12.2014).28.Durden, T. Is the Fed’s rate volatility – suppression sowing the seeds ofits own destruction? [Электронный ресурс] / T. Durden // Zerohedge. – 2012.– Режим доступа: http://www.zerohedge.com/news/feds-rate-volatility-suppressionsowing-seeds-its-own-destruction (дата обращения: 21.12.2014).29.Fender, I. Bank for International Settlements [Электронный ресурс] /I.Fender, F.Hordalf // Bank for International Settlements. – 2007.
– Режим доступа:http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt0712a.pdf (дата обращения: 21.12.2014).30.A.Ferranzo, A. Forward rate agreements [Электронный ресурс] /Ferranzo//SternMITuniversity.-2009.-http://people.stern.nyu.edu/jcarpen0/courses/b403333/11fra.pdfРежим(датадоступа:обращения:21.12.2014).31.ресурс].Historical implied equity risk premiums. NYU Stern [Электронный-2016.–Режимhttp://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/histimpl.xlsдоступа:(датаобращения:08.02.2016).32.Nowafunds.Lucas, J. Nowafunds press-release [Электронный ресурс] / J. Lucas //-2015.–Режимдоступа:http://www.nowandfutures.com/images/global_liquidity_gdp_cofer.png(датаобращения: 12.02.2016).33.Morales,C.V.Pricingconstantmaturityswapderivatives[Электронный ресурс] / C. V.
Morales // Universiteit van Amsterdam. - 2010. 187 - Режим доступа: https://esc.fnwi.uva.nl/thesis/centraal/files/f1051117445.pdf (датаобращения: 21.12.2014).34.Munday, T. ABSA Report from the Chairman of the Group Risk andCapital Management Committee [Электронный ресурс] / T. Munday // ABSA.- 2010. – Режим доступа: http://absa.investoreports.com/absa_ar_2010/governanceremuneration-risk-and-controls/risk-management (дата обращения: 21.12.2014).35.Priazhkina, S. V. Liquidity channels and stability of shadow banking[Электронный ресурс] / S. V.
Priazhkina // Indianapolis University of Technology.–2016.–Режимдоступа:https://economics.indiana.edu/home/about-us/events/conferences-and-workshops/files/2016-01-11-01.pdf(датаобращения:01.03.2016).36.Skarr, D. Understanding interest rate swap math [Электронныйресурс] / D. Skarr // California debt and investment advisory commission. – 2007.Режим доступа: http://www.treasurer.ca.gov/cdiac/publications/math.pdf& (датаобращения: 21.12.2014).37.Tang, D. Y. Liquidity and credit default swap spreads [Электронныйресурс] / D. Y.
Tang, H. Yan // Банк Канады. – 2010. – Режим доступа:http://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2010/09/tang.pdf.(датаобращения: 24.05.2015).38.Thomson, J. B. Financial markets research 2008 [Электронныйресурс] / J. B. Thomson // Federal Reserve Bank of Cleveland - 2008. – Режимдоступа:www.clevelandfed.org/en/our-research.aspx.(датаобращения:24.05.2014).39.Winkler, R. What do rising sovereign debt, credit default swaps mean[Электронный ресурс] / R. Winkler // Marketoracle. - 2010. – Режим доступа:http://www.marketoracle.co.uk/Article17131.html (дата обращения: 21.12.2014).40.Wystup, U.
FX Options and structured products [Электронный ресурс]/ U. Wystup // Mathfinance. - 2006. – Режим доступа: www.mathfinance.com. (датаобращения: 21.12.2014). 188 Статьи41.Агеев, В. И. О применении CDS для оценки кредитоспособностифинансовых институтов РФ / В. И. Агеев // Глобальные рынки и финансовыйинжиниринг. – 2015. - №1 (2). – С. 61-76.42.Агеев, В. И. Оценка кредитного дефолтного свопа для российскихкоммерческих банков / В. И.
Агеев // Глобальные рынки и финансовыйинжиниринг. – 2015. - №3 (2). – С. 53-67.43.Агеев, В. И. Стимулирование инновационного роста экономики вконтексте анализа подсистем: корпоративного сектора и устойчивости банков /В. И. Агеев, Е. В. Красильникова // Креативная экономика. — 2014. — № 3 (87).— С. 36-48.44.Агеев, В. И. Эволюция подходов к управлению кредитнымирисками в коммерческих банках / В. И. Агеев, П. В. Чернышов // Российскоепредпринимательство. — 2013. — № 19 (241). — С. 59-68.45.Калмыков, В.В. Qe3 и операция Twist: к вопросу об актуальностисистемы мер, применяемых ФРС для стимулирования национальной экономикиСША / В.В.
Калмыков // Динамика сложных систем. – 2012. - № 3 (6). –С. 47-50.46.Калмыков, В.В. Основы системы современного межрыночногоанализа / В.В. Калмыков // Динамика сложных систем. – 2013. - № 4 (6). –С. 28-33.47.Калмыков, В.В. Участие негосударственных пенсионных фондовна рынке внебиржевых деривативов в иностранной практике / В.В. Калмыков //Динамика сложных систем. – 2013. - № 4 (6). – С. 41-46.48.Калмыков, В.В. Анализ механизмов структурирования сделокобмена фьючерсов на сравнимые позиции / В.В. Калмыков // Динамикасложных систем. – 2014. - № 2 (8). – С. 51-55.49.политикаКалмыков, В.В. Российский рынок финансового инжиниринга инациональногорегулятора / В.В. Калмыков // Региональная 189 экономика: проблемы и перспективы: материалы VIII Международной научнопрактической конференции (Гутмановские чтения) ; под общей редакциейО.Б. Дигилиной и А.Е. Илларионова.
– Владимир, Влаимирский филиалРАНХиГС, 2015. – С. 172-181.50.Калмыков, В.В. Российский рынок финансового инжиниринга:перспективы и факторы развития: Банки, монетарное регулирование ифинансовые рынки на пути к устойчивому росту экономики: параграфмонографии / В.В. Калмыков; под ред. Н.Э. Соколинской, И.В.
Шакер,Л.Н. Андриановой. – М.: РУСАЙНС. - 2016. – С. 364-374.Издания на иностранном языке51.Aitken, J. Counterparty risk, impact on collateral flows and role forcentral counterparties: IMF Working paper / J. Aitken, M. Singh. – Washington: IMFPress. - 2009. – 46 p.52.Amato, J. D. CDS index tranches and the pricing of credit riskcorrelations / J.
D. Amato, J. Gyntelberg // BIS Quarterly Review. - 2005. - № 3.- P. 87-91.53.Amin, K. I. Pricing foreign currency options under stochastic interestrates: Journal of international money and finance / K. I. Amin // The Journal ofMoney and Finance. - 1991. - № 15. - P. 656-658.54.Andersen, L. Volatility skews and extensions of the Libor market model/ L. Andersen, J. Andreasen // The Journal of Money and Finance. - 1998.
- № 8.- P. 563-569.55.Anderson, R. W. Handbook of European financial markets andinstitutions / R. W. Anderson, K. McKay // Oxford University Press. - 2011. - № 9.- P. 75-79.56.Ansi, A. How option markets affect price discover on the spot markets:A survey of the empirical literature and synthesis / A. Ansi, O. B. Ouda //International Journal of Business and Management. - 2009.
- № 8. - P. 169-174. 190 57.Asness, C. Fact, fiction and momentum investing / C. Asness,A. Frazzini, R. Israel, T. Moskowitz // University of Chicago Booth School ofBusiness. - 2014. - № 6. – P. 35-42.58.Axel, F. A. Cross hedging under multiplicative basis risk / F. A. Axel,I. Nolte // The Journal of Money and Finance. - 2011. - № 35. - P.
2956-2972.59.Bates, D. The crash of ’87 – was it expected? The evidence form theoptions markets / D. Bates // The journal of finance. - 1991. - № 46. – P. 1009-1044.60.Benet, B. A. Gains from structured product markets: the case of reverse-exchangeable securities / B. A. Benet, A. Giannetti, S. Pissaris // Journal of Bankingand finance. – 2008. - № 30. - P. 111-132.61.Berg, T. The term structure of risk premia / T. Berg // New evidencefrom the financial crisis. ECB working paper series. - 2010. - № 1165. – P.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
