Главная » Просмотр файлов » Диссертация

Диссертация (1138372), страница 20

Файл №1138372 Диссертация (Оценка эффективности деятельности по управлению активами российских паевых инвестиционных фондов) 20 страницаДиссертация (1138372) страница 202019-05-20СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 20)

– Vol. 62. – p. 277-411.26.Chen Y., Liang B. (2007) Do Market Timing Hedge FundsTime the Market? // Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2007. –Vol. 42. Iss: 04 – p. 827-856.27.Chevalier J., Ellison G. (1999) Career concerns of mutual fundmanagers // Quarterly Journal of Economics, 1999. – Vol. 114. – p. 389–432.28.Chevalier J., Ellison G. (2002) Are Some Mutual FundManagers Better Than Others? Cross-Sectional Patterns in Behavior andPerformance // The Journal of Finance, 2002. – Vol.

54. No. 3. – p. 875 –899.29.Christoffersen S. E. K., Musto D. K. (2002) Demand Curvesand the Pricing of Money Management // The Review of Financial Studies,2002. – Vol. 15. No. 5 – p. 1499–1524.30.Christopherson J. A., Ferson W.E., Glassman D.A.

(1998)Conditioning manager alphas on economic information: Another look atthe persistence of performance // Review of Financial Studies, 1998. – Vol.11 – p. 111-142.31.Coates J. C., Hubbard R. G. (2007) Competition in the MutualFund Industry: Evidence and Implications for Policy // The Journal ofCorporation Law, 2007. – Vol. 33. No.1.

– p.151-222.32.Cochrane J.H. (2001) Asset pricing // Princeton: PrincetonUniversity Press.33.Coggin T. D., Fabozzi F.J., Rahman S. (1993) The investmentperformance of u.s. equity pension fund managers: An empiricalinvestigation // The Journal of Finance, 1993. – Vol. 48. No.3. – p. 1039–1055.14334.Cremers M., Petajisto A., Zitzewitz E. (2008) ShouldBenchmark Indices Have Alpha? Revisiting Performance Evaluation //working paper, Yale School of Management.35.CuthbertsonK., Nitzsche D. (2004) Quantitative financialeconomics. Stocks, bonds and foreign exchange // John Wiley and sons,Ltd.36.Cuthbertson K., Nitzsche D., O’Sullivan N.

(2008) UK MutualFund Performance: Skill or Luck? // Journal of Empirical Finance, 2008. –Vol. 15. – p. 613-634.37.Daniel K., Grinblatt M., Titman S., Wermers R. (1997)Measuring mutual fund performance with characteristic-based benchmarks// The Journal of Finance, 1997. – Vol. 52 – p. 1035–1058.38.Dimson E., Marsh P. (1999) Murphy’s law and marketanomalies // Journal of Portfolio Management, 1999. – Vol. 25. No.2. – p.53-69.39.Dimson E. (1979) Risk measurement when shares are subjectto infrequent trading // Journal of Financial Economics, 1979.

- Vol 7. – p.197-226.40.Doncel L.M., Grau P., Otamendi J., Sainz J. (2011) The TruthAbout Mutual Funds Across Europe // Applied Economics Letters, 2011. Vol. 18. No. 7. – p.687-692.41.Edelen R. M. (1999) Investor flows and the assessedperformance of open-end mutual funds // Journal of Financial Economics,1999. – Vol. 53. No.3. – p. 439–466.42.Efron B. (1979). Bootstrap methods: another look at thejackknife // The Annals of Statistics, 1979. – Vol. 7.

No. 1. – p. 1-26.43.Elton E., Gruber M. J., Das S. (1993) Efficiency with CostlyInformation: A Reinterpretation of Evidence from Managed Portfolios //The Review of Financial Studies, 1993. – Vol. 6. No. 1. – p. 1–22.14444.Elton E., Gruber M. J., Blake C. R. (1995) Fundamentaleconomic variables, expected returns, and bond fund performance // TheJournal of Finance, 199. – Vol. 50. No.4. – p. 1229–1256.45.Elton E., Gruber M. J., Blake C. R. (1996a) The persistence ofrisk-adjusted mutual fund performance // The Journal of Business, 1996a.

–Vol. 69. No.2. – p. 133–157.46.Elton E., Gruber M. J., Blake C. R. (1996b) Survivorship biasand mutual fund performance // The Review of Financial Studies, 1996b. –Vol. 9. No. 4. – p. 1097–1120.47.Fama E. (1972) Components of investment performance //Journal of Finance, 1972. – Vol. 27. No. 2. – p.

551-567.48.Fama E., French K. (1992) The Cross-Section of ExpectedStock Returns // French The Journal of Finance, 1992. – Vol. 47. No. 2. –p. 427-465.49.Fama E., French K. (1993) Common Risk Factors in theReturns on Stocks and Bonds // Journal of Financial Economics, 1993. –Vol.

33. No. 3. – p. 56.50.Fama E., French K. (2010) Luck versus skill in the CrossSection of Mutual Fund Returns // The Journal of Finance, 2010. – Vol.65.No.5. – p.1915-1947.51.Ferson W.E., Schadt R.W. (1996) Measuring fund strategy andperformance in changing economic conditions // The Journal of Finance,1996. –Vol. 51. No. 2. – p. 425- 461.52.FersonW.E.,WartnerV.A.(1996)Evaluatingfundperformance in a dynamic market // Financial Analysts Journal, 1996. –Vol.

52. No. 6. – p. 20–28.53.Fong K., Gallagher D. R. Lee A.D. (2008) Benchmarkingbenchmarks: Measuring characteristic selectivity using portfolio holdingsdata // Accounting and Finance, 2008. – Vol. 48. No.5. – p. 761-781.14554.Freeman J. P. (2007) John Freeman’s Working PaperResponding to the Advisory Fee Analysis in AEI Working Paper 127, June2006, “Competition and Shareholder Fees in the Mutual Fund Industry:Evidence and Implications for Policy” by John C. Coates, IV, and R. GlennHubbard // working papers, 2007.55.Freeman J.

P., Brown S. L. (2001) Mutual Fund AdvisoryFees: The Cost of Conflicts of Interest // Journal of Corporate Law, 2001.– pp. 610–673.56.Gil-Bazo J., Ruiz-Verdu P. (2007) Yet Another PuzzleRelation between Price and Performance in the Mutual Fund Industry //working papers, 2007.57.Glassman D.A., Riddick L.A. (2003) Market timing by globalfund managers // working paper SSRN, 2003.58.Goetzmann W., Ingersoll Jr. J., Ivkovich, Z. (2000) Monthlymeasurement of daily timers // Journal of Financial and QuantitativeAnalysis, 2000.

– Vol. 35. – p. 257– 290.59.Goetzmann W. N., Peles N. (1997) Cognitive dissonance andmutual fund investors // Journal of Financial Research, 1997. – Vol. 20.No. 2. – p. 145–158.60.volatilityGraham J., Harvey C. (1996) Market timing ability andimpliedininvestmentnewsletters’assetallocationrecommendations // Journal of Financial Economics, 1996. – Vol.

42. – p.397–421.61.Grinblatt M., Ikheimo S., Keloharju M. (2008) Are MutualFund Fees Competitive? What IQ-Related Behavior Tells Us // workingpapers, 2008.62.Grinblatt M., Titman S. (1989) Portfolio performanceevaluation: old issues and new insights // Review of Financial Studies,1989. – Vol. 2. – p. 393–421.14663.Grinblatt M., Titman S. (1992) The persistence of mutual fundperformance // The Journal of Finance, 1992. – Vol. 47. No.

5. – p. 1977–1984.64.Grinblatt M., Titman S. Wermers R. (1995) Momentuminvestment strategies, portfolio performance, and herding: A study ofmutual fund behavior // The American Economic Review, 1995. – Vol. 85.No.5. – p. 1088–1105.65.Grossman S., Stiglitz J. (1980) On the Impossibility ofInformationally Efficient Markets // American Economic Review, 1980. –Vol. 70. – p.

393-408.66.Gruber M. J. (1996) Another Puzzle: The Growth in ActivelyManaged Mutual Funds // The Journal of Finance, 1996. – Vol. 51. No.3. –p. 783–810.67.Harding D. (2002) A critique of the Sharpe ratio // WiltonCapital Management, 2002.68.investmentHenriksson R., Merton R.. (1981) On market timing andperformance: II. Statistical procedures for evaluatingforecasting skills // Journal of Business, 1981. – Vol. 54.

– p. 513– 533.69.Henriksson R.D. (1984) Market timing and mutual fundperformance: An empirical investigation // Journal of Business, 1984. –Vol. 57. – p. 73-96.70.Hochman S. (1983) The beta coefficient: an instrumentalvariable approach // Research in Finance, 1983. – Vol. 4. – p.392-407.71.Horowitz J., Härdle W., Kreiss J. (2003) Bootstrap methodsfor time series // International Statistical Review, 2003. – Vol. 71.

– p. 435459.72.Indro D. C., Jiang C.X., Hu M.Y., Lee W.Y. (1999) Mutualfund performance: Does fund size matter? // Financial Analysts Journal,1999. – Vol. 55. No.3. – p. 74–87.14773.Ippolito R. A. (1989) Efficiency with costly information: Astudy of mutual fund performance, 1965–1984 // The Quarterly Journal ofEconomics, 1989. – Vol. 104. No.1. – p. 1–23.74.Jagannathan R., Korajczyk R. (1986) Assessing the markettiming performance of managed portfolios // Journal of Business, 1986. –Vol.

Характеристики

Список файлов диссертации

Оценка эффективности деятельности по управлению активами российских паевых инвестиционных фондов
Свежие статьи
Популярно сейчас
Как Вы думаете, сколько людей до Вас делали точно такое же задание? 99% студентов выполняют точно такие же задания, как и их предшественники год назад. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
7021
Авторов
на СтудИзбе
260
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее