Диссертация (1138320), страница 24
Текст из файла (страница 24)
Доугерти К. Введение в эконометрику: Пер. с англ. М.: ИНФРА-М,1999, 402 с.12. Елисеева И.И., Курышева С.В., Костеева Т.В. Эконометрика. М.:Финансы и статистика, 2003, 344 с.13. Корепанов С. И. Базель II: документы и комментарии. М.: Бизнес ибанки, 2007, 496 с.-136-14. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002,311 с.15. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. М.: Дело,2000, 400 с.16. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.07.2000№ 118-ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу02.04.2014).17. Международная конвергенция измерения капитала и стандартовкапитала: уточненные рамочные подходы.
Б.: Банк международныхрасчетов (Базельский комитет по банковскому надзору), 2004, 266 с.18. Опплигер Б., Битюцкий В. Внедрение стандартов Базеля II/Базеля III вРоссии. М.: Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В., 2013, 18 с.19. Пеникас Г.И. Модели «копула» в приложении к задачам финансов //Журнал новой экономической ассоциации, 2010, № 7, с. 24 – 44.20. Пеникас Г.И. Модели «копула» в управлении валютным риском банка// Прикладная эконометрика, 2010, № 1 (17), с. 62 – 87.21.
Пеникас Г.И., Симакова В. Б. Управление процентным риском наоснове копулы-GARCH моделей // Прикладная эконометрика, 2009, №1 (13), с. 3 – 36.22. Повышениеустойчивостибанковскогосектора.Б.:Банкмеждународных расчетов (Базельский комитет по банковскомунадзору), 2010, 107 с.23. Письмо Центрального банка РФ от 29 декабря 2012 года N 192-Т «ОМетодических рекомендациях по реализации подхода к расчетукредитного риска на основе внутренних рейтингов банков».24. Покровский Д.А.
Курс лекций по эконометрике (лекции 5-6 «Методнаименьших квадратов», лекция 11 «Спецификация уравнениямножественной регрессии», лекция 17 «Гетероскедастичность»,лекция 18 «Автокорреляция»). Методический материал. Спб.: НИУ-137-ВШЭ – Санкт-Петербург, 2010.
URL: http://hse-da.narod.ru/ (датаобращения: 21.09.2014).25. Положение Банка России от 28 декабря 2012 г. N 395-П «О методикеопределения величины собственных средств (капитала) кредитныхорганизаций («Базель III»)» (с изменениями и дополнениями от 25октября 2013 г.).26. Сапожников В.Н., Осипов А.С. Меры снижения рисков при передачеоборудованиявлизингстроительныморганизациям.URL:http://www.business.rin.ru/cgibin/search.pl?action=view&num=342260&razdel=44&w=0&p_n=4 (датаобращения: 21.09.2014).27. Солдатова А.О.
Факторинг и секьюритизация финансовых активов:Учебное пособие. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013, 604 с.28. Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. N 379-ФЗ «О внесенииизмененийвотдельныезаконодательныеактыроссийскойфедерации».29. Ane Th., Kharoubi C. Dependence Structure and Risk Measure. // Journalof Business, 2003, № 3 (76), pp. 411 – 438.30. Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks andbanking systems.
Basel: Basel Committee on Banking Supervision, 2011,77 pages.31. Batchvarov A. Hybrid products: instruments, applications and modelling.London: Risk books, 2004, 350 pages.32. Benmelech E., Dlugosz J. The credit rating crisis. // NBER Working Paper,2010, pp. 161 – 207.33. Berger M. Securitization and Capital Implications Under the Basel IIAccord. // Banking & Financial Services Policy Report, 2011, № 30 (1),pp. 6 – 16.-138-34.
Betts S. C., Taran Z. The `brand halo' effect on durable goods prices: brandreliability and the used car market. // Academy of marketing studiesjournal, 2004, № 1 (8), pp.7 – 18.35. Bol G., Rachev S.T., Wurth R. Risk assessment: decisions in banking andfinance. Heidelberg: Physica-Verlag, 2009, 286 pages.36. Brunnermeir M.K. Deciphering the Liquidity and Credit Crunch 20072008. // Journal of Economics Perspectives, 2009, № 23 (1), pp.
77 – 100.37. Busse M.R., Knittel C.R., Zettelmeyer F. Pain at the pump: how gasolineprices affect automobile purchasing in new and used markets. // WorkingPaper of National Bureau of Economic Research NBER, 2009, pp. 1 – 54.38. Caprio G.Jr., Demirguc A.K., Kane E.J. The 2007 Meltdown in StructuredSecuritization - Searching for Lessons, not Scapegoats. // The World BankResearch Observer, 2010, pp. 125 – 155.39. Cech C. Copula-Based Top-Down Approaches in Financial RiskAggregation.
// Working Paper Series by the University of AppliedSciences of BFI Vienna, 2006, pp. 3 – 78.40. Cooke P.N.C. BCA report: Residual values, forecasting and riskminimization. // 2009, 8 pages. URL: http://www.buckingham.ac.uk/wpcontent/uploads/2011/05/pnc-residual-working-paper-1-jan09.pdf(датаобращения: 21.09.2014).41. Coval J., Jurek J., Stafford E. The economics of structured finance. //Journal of Economic Perspectives, 2009, № 23 (1), pp. 3 – 25.42.
De Laurentis G., Geranio M. Leasing recovery rates. // Leaseurope –Bocconi University Business School Research Paper, 2001, pp. 1 – 28.43. De Longevialle B. Standard & Poor’s Financial Services report: Standard &Poor's Response to the December 2013 consultative document on revisionsto the Basel securitization framework. // 2014, pp. 1 – 15.
URL:http://www.bis.org/publ/bcbs269/standardandpoor.pdf. (дата обращения:21.09.2014).-139-44. Dexheimer V. Hedonic methods of price measurement for used cars. //Working paper of German Federal Statistical Office, 2009, pp. 1 – 10.45. Dill A.C., Afshar S., Carrette M.V. Moody’s Investors Service report:Moody's approach to rating auto lease securitization. // 1998, 32 pages.URL:https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBS_SF258848 (дата обращения: 21.09.2014).46. Engers M., Hartmann M., Stern S. Annual miles drive used car prices. //Journal of applied econometrics, 2009, № 1 (24), pp.
1 – 33.47. Enhancements to the Basel II framework. Basel: Basel Committee onBanking Supervision, 2009, 129 pages.48. Erel I., Nadauld T., Stulz R. Why did U.S. Banks invest in highly-ratedsecuritizations tranches? // NBER Working Paper, 2011, pp. 1 – 53.49. Fleming M. Calculation of Risk Weights for Residual Value PurposesInternational Convergence of Capital Measurements and Capital Standards,Paragraph 524. // Equipment Leasing Association, 2005, pp.
1 – 5.50. Frees E., Valdez E. Understanding Relationships Using Copulas. // NorthAmerican Actuarial Journal, 1998, № 1 (2), pp. 1 – 25.51. Goodmann A.C. Willingness to pay for car efficiency: a hedonic priceapproach. // Journal of transport economics and policy, 1983, № 3 (17), pp.247 – 266.52. Gordon R.J. The measurement of durable goods prices. Chicago:University of Chicago Press, 1990, 724 pages.53. Gordy M., Jones D. Capital allocation for securitizations with uncertaintyin loss prioritization. // Federal Reserve Board, 2002, 23 pages.54. Gordy M., Jones D. Random Tranches.
// Risk, 2003, № 3, pp. 78 – 83.55. Gumbel E.J. Bivariate exponential distributions. // Journal of the AmericanStatistical Association, 1960, № 55, pp. 698 – 707.56. Gupta R.R., Edwards N., Petu D., Amador I., Cartier J.S., Bella J.H.FitchRatings report: Rating U.S. auto lease-backed securitizations: an-140-update.//2007,24pages.http://www.securitization.net/pdf/Fitch/RatingUpdate_16Jan07.pdfURL:(датаобращения: 21.09.2014).57.
Hartmann R.S. Product quality and market efficiency: the effect of productrecalls on resale prices and firm valuation. // The Review of Economics andStatistics, 1987, № 2 (69), pp. 367 – 372.58. Iannotta G., Pennacchi G. Bank Regulation, Credit Ratings, andSystematic Risk.
// Universita Bocconi and University of Illinois, 2011, pp.1 – 42.59. International convergence of capital measurement and capital standards.Basel: Basel Committee on Banking Supervision, 1988, 26 pages.60. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards:A Revised Framework. Basel: Basel Committee on Banking Supervision,2004, 251 pages.61. InvestorreportVCL12,URL:http://www.vwfsag.de/en/home/investor_relations/refinanzierung/asset_backed_securities.html (дата обращения: 21.09.2014).62.
InvestorreportVCL13,URL:http://www.vwfsag.de/en/home/investor_relations/refinanzierung/asset_backed_securities.html (дата обращения: 21.09.2014).63. Jouanin J.-F., Ribouler G., Roncalli Th. Financial Applications of CopulaFunctions (in the book of Szego G. Risk Measures for the 21st Century.John Wiley & Sons, 2004, 512 pages).64. Kahn J.A. Gasoline prices and the used automobile market: a rationalexpectations asset price approach. // The Quarterly Journal of Economics,1986, № 2 (101), pp. 323 – 339.65. Klaasen P., Eeghen I. Economic Capital: how it works and what everymanager needs to know.
London: Elsevier, 2009, 285 pages.66. Kole E., Koedijk K., Verbeek M. Selecting Copulas for Risk Management.// Journal of Banking & Finance, 2006, № 31, pp. 2405 – 2423.-141-67. Laurent M.-P., Schmit M. Estimating “distressed” lgd on defaultedexposures: a portfolio model applied to leasing contracts (in the book ofResti A., Sironi A., Altman E. Recovery Risk: The next Challenge in CreditRisk Management. Risk Books and Journals, 2005, 364 pages).68.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
