Автореферат (1138223)
Текст из файла
На правах рукописиРадионов Станислав АндреевичМоделирование эндогенной динамики возникновения и банкротствафирм при монополистической конкуренцииСпециальность 08.00.13 —Математические и инструментальные методы экономикиАВТОРЕФЕРАТдиссертации на соискание учёной степеникандидата экономических наукМосква — 2016Работа выполнена в федеральном государственном автономном образовательном учреждениивысшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»Научный руководитель:Поспелов Игорь Гермогенович,член-корреспондент РАН, доктор физико-математическихнаук, профессорОфициальные оппоненты:Редько Владимир Георгиевич,доктор физико-математических наук, профессор,заместитель руководителя Центра оптико-нейронныхтехнологий федерального государственного учреждения«Федеральный научный центр Научно-исследовательскийинститут системных исследований Российской академиинаук»Щепина Ирина Наумовна,доктор экономических наук, доцент, доцент кафедрыинформационных технологий и математических методовв экономике экономического факультета федеральногогосударственного бюджетного образовательногоучреждения высшего образования «Воронежскийгосударственный университет»Ведущая организация:Федеральное государственное бюджетное учреждениенауки Санкт-Петербургский экономико-математическийинститут Российской академии наукЗащита состоится 22 сентября 2016 г.
в 14:00 на заседании диссертационного совета Д212.048.02 в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» поадресу: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.20, ауд. 309.С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и на сайте http://www.hse.ru/sci/diss/178087001.Автореферат разосланУченый секретарьдиссертационного советад.э.н., доцент2016 года.Фридман Алла АлександровнаОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫАктуальность темыВ последние годы модели монополистической конкуренции особенно интенсивно используются в двух отраслях экономической науки — моделях международной торговли и динамических стохастических моделях общего равновесия (DSGE).
В рамках моделей международной торговли монополистическаяконкуренция используется как простой и естественный инструмент описаниягетерогенной отрасли. В рамках динамических стохастических моделей общего равновесия монополистически конкурентная отрасль становится все болеепопулярным способом описания производственного сектора. Стандартным приемом в таких работах является предположение о том, что монополистическиконкурентные фирмы производят промежуточные продукты, которые затем спомощью некоторой нелинейной свертки агрегируются в некоторый “окончательный” продукт, отождествляемый с ВВП.Если в рамках моделей международной торговли использование монополистической конкуренции позволило получить ряд прорывных результатов, то врамках моделей DSGE потенциал монополистической конкуренции, по нашемумнению, пока не использован в полной мере.
В данной работе мы разрабатываем и анализируем ряд моделей монополистической конкуренции, которые, вопервых, позволяют получить последовательное описание динамики возникновения и банкротства фирм, во-вторых, описать взаимодействие производственногосектора с остальной экономикой (в частности, с финансовым сектором и государством), в-третьих, способны порождать нетривиальные эффекты в ответ наизменение экономических условий (например, связанных с техническим прогрессом и налогообложением).
Таким образом, использование разработанных вданной работе конструкций как составных блоков динамических стохастическихмоделей общего равновесия позволит, во-первых, получить новые эффекты, вовторых, улучшить обоснованность моделей с микроэкономической точки зрения.Степень разработанности проблемыВ работе [Melitz, 2003] (в свою очередь, следующей работам П. Кругмана [Krugman, 1979], [Krugman, 1980] о феномене встречного экспорта) модельмонополистической конкуренции с гетерогенными фирмами была успешно применена для объяснения многократно отмеченной в эмпирических исследованияхзакономерности — фирмы, имеющие более высокий уровень производительности, имеют более высокую вероятность выхода на иностранные рынки.
Тем самым модель Мелица и ее многочисленные вариации и обобщения (см. напр.[Helpman, Melitz, Yeaple, 2004], [Chaney, 2008], [Helpman, Melitz, Rubinstein,2008] и [Eaton, Kortum, Kramarz, 2011], [Behrens, Pokrovsky, Zhelobodko, 2014])3стали важным инструментом исследования международной торговли и существенно расширили наше понимание ее механизмов.Монополистически конкурентная отрасль вводилась в модели DSGE дляполучения новых эффектов и улучшения обоснованности модели с микроэкономической точки зрения (напомним, что именно наличие микрооснований вмоделях DSGE делает их менее уязвимыми к критике Лукаса).
Однако в существующих в настоящее время моделях (типичным примером является динамическая стохастическая модель общего равновесия экономики США в [Smets,Wouters, 2007]) наличие монополистически конкурентной отрасли не приводитк нетривиальным эффектам и не делает модель более обоснованной с микроэкономической точки зрения, поскольку для корректности модели приходитсявводить весьма искусственные предположения. Поэтому, например, в моделиэкономики России, описанной в [3], микроэкономическая структура производственной отрасли никак не детализируется. Кроме того, сама постановка задачипостроения динамической макроэкономической модели требует динамическогоописания возникновения и банкротства фирм в монополистически конкурентной отрасли, однако нам не известно ни одной работы, содержащей ее последовательного нетривиального описания, кроме [Ericson, Pakes, 1995], котораяслишком обща для использования в рамках макромоделей.
В частности, хотяв работе [Melitz, 2003] описано возникновение и банкротство фирм, фактически автор ограничивается исследованием квазистационарного состояния динамического процесса появления и выбытия фирм. Восполнению этих пробелов ипосвящена данная работа.При построении и исследовании моделей, описанных в данной работе,мы опирались на хорошо известные в литературе конструкции. Так, помимо ужеставших классическими моделей, описанных в [Dixit, Stiglitz, 1977] и [Melitz,2003], в рамках исследования вопроса о социальной эффективности в моделяхмонополистической конкуренции (параграф 1.1) использовались элементы моделей, представленных в [Zhelobodko et al, 2012] и [Kimball, 1995], результатысоотносились с полученными в [Dhingra, Morrow, 2012].
Обзор многочисленныхработ, посвященных структурным сдвигам в экономике и их связи с экономическим ростом, теме параграфа 1.2, можно найти в [Acemoglu, 2007]. Фирмы,целью которых является максимизация ожидаемой дисконтированной прибылидо момента банкротства, насколько нам известно, ранее не вводились в моделимонополистической конкурении, но сами они являются объектом исследованияогромного множества работ, восходящих еще к [de Finetti, 1957].
В частности,самая популярная разновидность моделей фирмы этого класса, в которой описание динамики денежных резервов фирмы основано на броуновском движении(параграф 3.1), была введена в [Radner, Shepp 1996], [Jeanblanc-Picque, Shiryaev,41995] и [Asmussen, Taksar, 1997]. Задача оптимальной выплаты дивидендов фирмой, денежные резервы которой описываются телеграфным процессом (параграф 3.2), насколько нам известно, ранее не рассматривалась в литературе, нотелеграфный процесс довольно широко используется в экономических приложениях, см.
напр. [Crescenzo, 2002], [Ratanov, 2007], [Ratanov, Melnikov, 2008].Кроме того, с экономической точки зрения модель, рассматриваемая в параграфе 3.2, близка к диффузионным моделям с марковским переключением режимов, рассмотренным, например, в [Sotomayor, Cadenillas, 2011] и [Jiang, Pistorius,2012], хотя ее математические свойства существенно иные.Целью данной работы является разработка динамических моделей монополистической конкуренции с нетривиальной динамикой возникновения и выбытия фирм, пригодных для использования в качестве составных блоков моделей DSGE, объектом исследования являются модели монополистической конкуренции, предметом исследования является динамика в моделях монополистической конкуренции.Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:1. Исследовать возможность введения социально оптимальных налогов в статических моделях монополистической конкуренции.2. Построить многоотраслевую модель монополистической конкуренции иисследовать происходящие в ней структурные сдвиги.3.
Разработать динамические варианты модели Мелица и исследовать ихсвойства.4. Найти оптимальное управление в модели фирмы с динамикой резервов,описываемой телеграфным процессом.5. Исследовать зависимость интегральных показателей динамики фирмы вмодели Раднера-Шеппа и в модели с резервами фирмы, описываемымителеграфным процессом, от коэффициента межвременных предпочтенийи технологических параметров.Научная новизна работы состоит в следующем:1.
Характеристики
Тип файла PDF
PDF-формат наиболее широко используется для просмотра любого типа файлов на любом устройстве. В него можно сохранить документ, таблицы, презентацию, текст, чертежи, вычисления, графики и всё остальное, что можно показать на экране любого устройства. Именно его лучше всего использовать для печати.
Например, если Вам нужно распечатать чертёж из автокада, Вы сохраните чертёж на флешку, но будет ли автокад в пункте печати? А если будет, то нужная версия с нужными библиотеками? Именно для этого и нужен формат PDF - в нём точно будет показано верно вне зависимости от того, в какой программе создали PDF-файл и есть ли нужная программа для его просмотра.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
