Автореферат (1138194), страница 2
Текст из файла (страница 2)
В работе используется подход Р. Энгла и К. Грэнджера к построениюдолгосрочныхошибкамидля(коинтеграционных)связимеждусоотношенийудельнымиимоделейматериальнымикоррекциизатратамииинвестициями в основной капитал. При моделировании учитывается возможноевлияние эндогенных структурных сдвигов на основе подхода А. Грегори и Б.Хансена, обобщающего процедуру Э. Зивота и Д. Эндрюса для случаякоинтеграции.Предложен подход, позволяющий учесть влияние инвестиций накоэффициенты затрат в модели стохастической производственной границы,исследовавшейся в работах Д. Айгнера и др., Ж.
Ван ден Броека, С. Кумбхакараи Н. Ловелля, Т. Коэлли и др., С. Айвазяна и М. Афанасьева. В основе моделилежит подход построению неявной производственной функции С. Базу, Дж.Ферналда и М. Кимбалла.Статистическиевыводывработепроизводилисьнаосновебутстраповского подхода к построению доверительных интервалов дляпараметров и тестовых статистик, впервые предложенного в работе Б.
Эфрона.В исследовании используется схема бутстрапа для временных рядов7(параметрический и непаметрический бутстрап: Дж. Хоровиц; блочныйбутстрап: П. Холл и др., Х. Кюнш, П. Бюльман), бутстрап для нестационарныхпроцессов (Дж. Парк), бутстрап для коинтегрированных процессов (Х. Ли и Г.Маддал), а также бутстрап для метода максимального правдоподобия (Р.Дэвидсон). Изучается возможность применения бутстраповского подхода приналичии эндогенных структурных сдвигов (Б. Хансен).Объект и предмет исследованияОбъектом исследования являются отрасли российской промышленности ивиды экономической деятельности по разделам добывающих, обрабатывающихпроизводств, а также в секторе производства, передачи и распределенияэлектроэнергии, газа и воды (в период с 1995 по 2009 гг.).
Предметомисследования ― влияние, оказываемое инвестиционными процессами напоказатели финансовой (материальные затраты на производство и реализациюпродукции, работ, услуг) и производственной деятельности (объем выпускапродукции) отраслей.Цель и задачи исследованияЦельюдиссертационногоисследованияявляетсявыявлениеиколичественная оценка влияния инвестиций в основной капитал на удельныематериальныезатратыотраслейроссийскойпромышленности(видовэкономической деятельности) на основе эконометрического моделирования постатистическим данным за период с 1995 по 2009 гг. Для достиженияпоставленнойцеливдиссертациирешалисьследующиезадачи,какприкладного, так и методологического характера.· Анализ влияния инвестиций в основной капитал на удельныематериальныезависимостизатратыотиэконометрическоеинвестицийпоотрасляммоделированиезатратпромышленностив(видамэкономической деятельности), изучение долгосрочной и краткосрочнойвзаимосвязей инвестиций и удельных затрат.8· Учет влияния инвестиций на коэффициенты затрат на основемоделирования стохастической производственной границы, учет в моделивзаимосвязи инвестиций и эффективности производства.· Построениематрицыпереходадляретроспективногопересчетаотраслевой статистики (в текущих ценах), необходимой для эконометрическогомоделированияв рамках данного исследования, изклассификациивсоответствии с Общесоюзным классификатором отраслей народного хозяйства(ОКОНХ) в классификацию по Общероссийскому классификатору видовэкономической деятельности (ОКВЭД) за период с 1999 по 2004 гг.
(на основеофициально публикуемой Росстатом методологической и статистическойинформации и статистических материалов ГУ – ВШЭ).· Выделение типов отраслей (видов экономической деятельности), длякоторых инвестиции (1) ведут к изменению технологий производства, (2)приводят к росту выпуска без технических изменений, (3) не приводят кзначимымрезультатамвсоответствиисполученнымирезультатамиэконометрического моделирования.Методы исследованияВ диссертационном исследовании использовались методы:· эконометрическогомоделированиясвязимеждупоказателямифинансовой и производственной деятельности отраслей (видов экономическойдеятельности) и инвестиционными процессами ― на основе моделей сраспределенными лагами, коинтеграционных соотношений, моделей коррекцииошибками (работы Р. Энгла и К.
Грэнджера, А. Грегори и Б. Хансена);· выявления возможных моментов эндогенных структурных скачков вдинамике анализируемых показателей и использование соответствующегоинструментария для учета структурных изменений при моделировании (работыЭ. Зивота и Д.
Эндрюса, А. Грегори и Б. Хансена);· эконометрического моделирования стохастической производственнойграницы на основе модифицированной модели С. Кубхакара и Н. Ловелля, С.Базу, Дж. Ферналда и М. Кимбалла;9· бутстраповского подхода для построения доверительных интерваловпараметров и тестовых статистик (работы Х. Ли и Г. Маддала, Дж. Парка, Р.Дэвидсона).Информационная база исследованияИнформационная база исследования представляет собой совокупностьисточников статистической информации с 1995 по 2009 гг.:· Центральная База Статистических Данных (ЦБСД) Росстата.· EcBase.
Институт информационного развития ГУ – ВШЭ, ЦИТР.Научная новизнаНаучнаяновизнадиссертационногоисследованиязаключаетсявследующем.· Предложена новая постановка задачи ― выявить на отраслевом уровнена основе статистических данных возможное влияние инвестиций в основнойкапитал на удельные материальные затраты, ― что можно интерпретироватькак один из показателей эффективности инвестиционного процесса.· Построеныэконометрическиемоделивзаимосвязиудельныхматериальных затрат и объемов инвестиций по отраслям (видам экономическойдеятельности) в российской промышленности в период с 1995 по 2009 гг. Наосновеоцененныхкоинтеграционныхрегрессийвыявленавзаимосвязьинвестиций и удельных затрат в долгосрочном периоде.
Получены оценкиэластичностей удельных затрат к инвестициям в долгосрочном периоде.· Изпостроенныхмоделейкоррекцииошибкамиследует,чтовкраткосрочном периоде инвестиции оказывают влияние на удельные затратытольковотдельныхотрасляхобрабатывающейпромышленности(обрабатывающих производствах) с лагом в один квартал, в остальных отрасляхкраткосрочная взаимосвязь не выявлена.· На основе эконометрического моделирования связи удельных затрат иинвестиций выявлено, что инвестиции способны оказывать влияние накоэффициенты затрат и уровень развития технологий в отрасли. Таким образом,10необходимо учитывать связь инвестиций в основной капитал и коэффициентовзатрат в моделях производственных функций.· Предложенаиоцененамодифицированнаямодельстохастическойпроизводственной границы с учетом влияния инвестиций на коэффициенты затратфакторов производства по отраслям (видам экономической деятельности) иэффективность производства.
Получены оценки параметров, характеризующихвлияние инвестиций на коэффициенты затрат, а также проанализировано влияниеинвестиций на эффективность производства.ТеоретическаяипрактическаязначимостьдиссертационногоисследованияТеоретическая значимость полученных результатов состоит в следующем:· влияние инвестиций в основной капитал на коэффициенты затратфакторов производства влечет за собой необходимость модификации идоработки раздела прикладной теории экономического роста, связанного соцениваниемпроизводственныхфункцийипостроениеминдикаторовтехнического прогресса;· разделение в рамках предложенных моделей эффекта, связанного с ростомобъемовпроизводства,возникающеговиэффектарезультатеулучшенияинвестиций,технологийпозволяетпроизводства,решатьзадачупрогнозирования макроэкономических индикаторов эффективности инвестицийи эффективности производства.Практическая значимость, в свою очередь, заключается:· в определении эффективных и неэффективных направлений длявложения инвестиционных средств; например, отдача от инвестиций вдобывающих производствах (в секторе добычи топливно-энергетическихполезных ископаемых), с точки зрения влияния на удельные материальныезатраты, отсутствует;· в использовании полученных промежуточных прикладных результатов, атакже кодов, написанных под программные пакеты EViews, Stata и Gauss, впреподавании курсов по эконометрике (продвинутый уровень).11Результатыисследованияиэконометрическийинструментарийиспользовались в качестве примеров для практических работ при преподаваниикурса «Эконометрика-2» в магистратуре факультета экономики (специализация«математические методы анализа экономики») и курса «Анализ финансовоэкономических временных рядов» в бакалавриате факультета экономики ГУ –ВШЭ.Структура диссертацииДиссертационное исследование включает в себя введение, три главы,заключение, список используемой литературы и три приложения общимобъемом 142 стр.Апробация результатовРезультаты диссертационного исследования были представлены наследующих конференциях и научных семинарах.· VII Международная школа-семинар «Многомерный статистический анализ иэконометрика», совместный доклад с Канторовичем Г.Г.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
