Диссертация (1138003), страница 29
Текст из файла (страница 29)
dependent var0,88S.E. of regression0,41Akaike info criterion1,33Schwarz criterion3,59Hannan-Quinn criter.2,16Durbin-Watson stat2,97Sum squared residLog likelihoodF-statisticProb(F-statistic)197,31-521,7710,250,00Таблица 3.2.Результаты тестирования модели зависимости коэффициента M/Bот прокси-показателей интеллектуального капитала(период с 2004 по 2008 г.)ПеременнаяКоэффициентСтандартная ошибкаt-статистикаВероятностьC3,2329,620,110,91C_AGE-0,110,77-0,140,89C_N_IPO-0,010,06-0,200,84IH_BOARD_QF_DUMMY0,130,250,540,59IH_E_PER_EMP0,210,073,140,00IH_WAGES_SHARE-0,050,19-0,250,80IR_ASSOC0,330,132,570,01IR_BRAND_TOTALIS_AWARDS0,450,000,560,000,800,200,420,85IS_ERP-0,150,15-0,990,32IS_INT_ASSETS_NORM0,520,143,650,00IS_PATENTS0,000,00-0,380,71IS_STRATEGY0,170,091,920,06Z_GCI_DUMMY-0,050,04-1,170,24Z_GCI12_INNOV0,510,271,900,06IR_OWNERS_DIRECTORS0,440,301,480,14Effects SpecificationCross-section fixed (dummy variables)Period fixed (dummy variables)R-squared0,74Mean dependent var1,51Adjusted R-squared0,65S,D, dependent var0,85S,E, of regression0,50Akaike info criterion1,68Schwarz criterion3,28Hannan-Quinn criter,2,25Durbin-Watson stat1,85Sum squared residLog likelihood665,86-2066,07F-statistic8,06Prob(F-statistic)0,00182Таблица 3.3.Результаты тестирования модели зависимости коэффициента M/Bот прокси-показателей интеллектуального капитала(период с 2004 по 2009 г.)ПеременнаяКоэффициентСтандартная ошибкаt-статистикаВероятностьC0,4523,980,020,99C_AGE-0,030,62-0,060,96C_N_IPO-0,010,05-0,220,82IH_BOARD_QF_DUMMY0,150,230,620,53IH_E_PER_EMP0,180,062,900,00IH_WAGES_SHARE0,040,160,220,82IR_ASSOC0,270,102,830,00IR_BRAND_TOTAL0,370,440,840,40IR_OWNERS_DIRECTORS0,280,251,140,26IS_AWARDS0,000,000,260,80IS_ERP-0,040,12-0,320,75IS_INT_ASSETS_NORM0,450,123,620,00IS_STRATEGYIS_PATENTS0,140,000,500,080,000,211,860,212,380,060,830,02Z_GCI12_INNOVEffects SpecificationCross-section fixed (dummy variables)Period fixed (dummy variables)R-squared0,71Mean dependent var1,48Adjusted R-squared0,63S,D, dependent var0,83S,E, of regression0,51Akaike info criterion1,67Schwarz criterion3,03Hannan-Quinn criter,2,15Durbin-Watson stat1,56Sum squared residLog likelihood877,35-2690,38F-statistic8,84Prob(F-statistic)0,00183Таблица 3.4.Результаты тестирования модели зависимости коэффициента M/Bот прокси-показателей интеллектуального капитала(период с 2004 по 2010 г.)ПеременнаяКоэффициентСтандартная ошибкаt-статистикаВероятностьC-1,7055541,300,001,00C_AGE-0,011327,170,001,00C_N_IPO0,020,050,320,75IH_BOARD_QF_DUMMY0,140,200,680,50IH_E_PER_EMP0,180,063,230,00IH_WAGES_SHARE-0,050,15-0,320,75IR_ASSOC0,210,082,560,01IR_BRAND_TOTAL0,370,390,940,35IR_OWNERS_DIRECTORS0,210,211,010,31IS_AWARDS0,000,000,310,76IS_ERP0,000,11-0,020,98IS_INT_ASSETS_NORM0,460,114,090,00IS_PATENTS0,000,001,250,21IS_STRATEGY0,140,071,960,05Z_GCI12_INNOV0,680,193,600,00Effects SpecificationCross-section fixed (dummy variables)Period fixed (dummy variables)R-squared0,68Mean dependent var1,47Adjusted R-squared0,61S,D, dependent var0,82S,E, of regression0,51Akaike info criterion1,67Schwarz criterion2,87Hannan-Quinn criter,2,09Durbin-Watson stat1,38Sum squared residLog likelihood1106,83-3349,39F-statistic9,50Prob(F-statistic)0,00184Таблица 3.5.Результаты тестирования модели зависимости коэффициента M/Bот прокси-показателей интеллектуального капитала(период с 2004 по 2011 г.)ПеременнаяКоэффициентСтандартная ошибкаt-статистикаВероятностьC-4,3192581,020,001,00C_AGE0,022170,110,001,00C_N_IPO0,030,040,670,50IH_BOARD_QF_DUMMY0,090,170,520,60IH_E_PER_EMP0,210,054,100,00IH_WAGES_SHARE-0,050,13-0,350,72IR_ASSOC0,180,072,660,01IR_BRAND_TOTAL0,290,360,800,42IR_CITATIONS_DUMMY-0,580,55-1,050,29IR_OWNERS_DIRECTORS0,310,201,540,12IS_AWARDS0,000,000,340,73IS_ERP0,000,09-0,010,99IS_INT_ASSETS_NORMIS_PATENTS0,350,000,100,003,511,190,000,24IS_STRATEGY0,110,061,870,06Z_GCI12_INNOV0,920,156,320,00Effects SpecificationCross-section fixed (dummy variables)Period fixed (dummy variables)R-squared0,66Mean dependent var1,45Adjusted R-squared0,60S.D.
dependent var0,81S.E. of regression0,51Akaike info criterion1,65Schwarz criterion2,72Hannan-Quinn criter.2,02Durbin-Watson stat1,28Sum squared residLog likelihoodF-statisticProb(F-statistic)1312,16-3945,9710,420,00185Таблица 3.6.Результаты тестирования модели зависимости коэффициента M/Bот прокси-показателей интеллектуального капитала(период с 2004 по 2011 г.)ПеременнаяКоэффициентСтандартная ошибкаt-статистикаВероятностьC-4,726,99-0,680,50C_N_IPO0,080,320,250,80IH_WAGES_SHARE-0,110,26-0,410,68IR_ASSOC0,200,141,390,17IR_OWNERS_DIRECTORS-0,130,36-0,350,72IS_AWARDS0,040,041,080,28IS_ERP0,470,232,070,04IS_INT_ASSETS_NORM-0,210,29-0,720,47IS_PATENTS0,000,001,530,13IS_STRATEGY0,290,171,700,09Z_GCI12_INNOV0,830,332,530,01IH_E_PER_EMP0,300,132,270,02Effects SpecificationCross-section fixed (dummy variables)Period fixed (dummy variables)R-squared0,90Mean dependent var1,22Adjusted R-squared0,78S.D.
dependent var0,68S.E. of regression0,32Akaike info criterion0,84Sum squared resid76,64Schwarz criterion3,72Hannan-Quinn criter.1,90Durbin-Watson stat4,20Log likelihood188,54F-statistic7,73Prob(F-statistic)0,00186Таблица 3.7.Результаты тестирования модели зависимости коэффициента M/Bот прокси-показателей интеллектуального капитала(период с 2010 по 2011 г.)ПеременнаяКоэффициентСтандартная ошибкаt-статистикаВероятностьC2,471,301,900,06IH_WAGES_SHARE-0,270,26-1,040,30IR_ASSOC0,040,150,240,81IR_OWNERS_DIRECTORS-0,690,32-2,170,03IS_AWARDS0,030,040,880,38IS_ERP0,150,160,930,35IS_INT_ASSETS_NORM0,830,273,020,00IS_PATENTS0,000,00-1,810,07IS_STRATEGY0,080,120,690,49Z_GCI12_INNOV-0,210,28-0,760,45IH_E_PER_EMP0,150,160,920,36Effects SpecificationCross-section fixed (dummy variables)Period fixed (dummy variables)R-squared0,92Mean dependent var1,36Adjusted R-squared0,82S.D.
dependent var0,75S.E. of regression0,32Akaike info criterion0,84Sum squared resid77,57Schwarz criterion3,69Log likelihood181,09Hannan-Quinn criter.1,89Durbin-Watson stat4,16F-statistic9,68Prob(F-statistic)0,00187.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
