Диссертация (1137758), страница 3

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 3)

Научнаяㅤновизнаㅤдиссертационногоㅤисследованияㅤвыражаетсяㅤвㅤследующих выносимых на защиту результатах диссертации:1. Разработана спецификация эконометрической модели, определяющейдинамику потребления домашних хозяйств. В отличие от существующих нанастоящий момент моделей, данная спецификация учитывает тот факт, чтодомашние хозяйства могут выбирать динамику потребления, как на основеуравнения Эйлера, так и на основе эмпирического правила, потребляя текущийдоход и не участвуя в операциях на финансовом рынке. Это позволяетодновременно оценить параметр эластичности межвременного замещения и долюдомашних хозяйств, которые при выборе динамики потребления ориентируютсятолько на текущий доход. Кроме этого при оценке параметров выборочныеаналоги условий на моменты для каждой когорты выписываются отдельно, чтопозволяет учесть тот факт, что в уравнении Эйлера математическое ожиданиеберется по времени, а не по домохозяйствам.2.

Разработана спецификация эконометрической модели для проверкигипотез относительно формирования глубоких внешних мультипликативныхпривычек в потреблении по двум видам товаров (продовольственные инепродовольственныетовары).Даннаяспецификацияучитываетошибкиизмерения и позволяет на микроданных оценить параметры глубоких привычек впотреблении, тогда как в существующих моделях данные параметры либо3http://cbsd.gks.ru/12калибруются, либо оцениваются на макроданных с помощью байесовскогоподхода.3.

Разработаныалгоритмыформированиявзвешивающихматриц,учитывающие возможную корреляцию наблюдений панельного опроса принеодинаковом количестве перекрывающихся периодов для разных наблюдений,позволившие улучшить качество оценок параметров динамики потребления. Этотподход разработан специально для базы данных RLMS-HSE для учетаперекрывающихся периодов наблюдений панельного опроса.4. Впервые для российской экономики оценены параметры функциипотребления домашних хозяйств на основе микроданных: получены оценки такихпараметров потребительских предпочтений, как эластичность межвременногозамещения, субъективный дисконтный фактор и сила привычек в потреблении.Теоретическая и практическая значимость результатов исследованияВ результате диссертационного исследования на основе эмпирическогоанализа обоснована форма представления предпочтений домашних хозяйств дляпостроения модели общего равновесия для российской экономики.

Полученные вдиссертационном исследовании результаты применены А. Шульгиным припостроении динамической стохастической модели общего равновесия4.Основныеположениядиссертационногоисследованиямогутбытьиспользованы Банком России при разработке мер в области монетарнойполитики. Результаты диссертационного исследования были использованы вдокладе «Равновесная процентная ставка: оценки для России» для серииэкономических исследований Банка России5.Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесспри проведении научного семинара «Современные проблемы исследованияфинансовых рынков и финансовых институтов» в рамках магистерской4А.Г. Шульгин.

2016. Оптимизация простых правил монетарной политики на базе оцененной DSGE-модели //Журнал Новой экономической ассоциации, №2(26), 64-98.5Д.А. Крепцев, А.С. Поршаков, С.М. Селезнев, А.А. Синяков. 2016. Равновесная процентная ставка: оценки дляРоссии // Серия докладов об экономических исследованиях, Банк России, №13.13программы «Финансы» НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде, а также при проведениинаучно-исследовательских семинаров для студентов 3 и 4 курса бакалавриатафакультета экономики НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде.Результаты диссертационного исследования применены в индивидуальномисследовательском проекте НИУ ВШЭ № 12-01-0147 «Эконометрическоетестирование уравнения Эйлера для российской экономики» в 2013 г., в проектеРГНФ№13-32-01243«УравнениеЭйлерадляроссийскойэкономики:эконометрические оценки на микроданных» в 2013 году, в проекте РГНФ № 1532-01234 «Эконометрический анализ глубоких привычек в потреблении на основемикроданных российских домашних хозяйств» в 2015 году, а также в рамкахㅤработы научно-учебной группы по проекту № 15-05-0053 «Моделирование иэконометрическое тестирование микроэкономических предпосылок в моделяхобщего равновесия» ㅤвИНㅤ2014-2016годах.Степень достоверности и апробация результатов исследованияㅤПроведенныйанализдинамикиㅤпотребленияроссийскихдомашниххозяйств основан на теоретических концепциях, широко представленных в рядеработ,опубликованныхвведущихнаучныхэкономическихжурналах.Достоверность результатов проведенного научного исследования обосновываетсяс помощью эконометрических методов анализа дезагрегированных данных.Полученные результаты во многом согласуются с теорией и результатами другихисследований для разных стран.Результатыдиссертационногоисследованиябылиапробированынаследующих конференциях и научных семинарах:1) 3-я Международная конференция пользователей «Российского мониторингаэкономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ» (Москва,Россия, 2017 г.);2) Научный семинар лаборатории макроструктурного моделирования экономикиРоссии (Москва, Россия, 2017 г.);143) 39-я Международная научная школа-семинар «Системное моделированиеㅤㅤㅤㅤㅤсоциально-экономических процессов» (Санкт-Петербург, Россия, 2016 г.);ㅤ4) 3rd International Conference «Modern Econometric Tools and Applications»(Нижний Новгород, Россия, 2016 г.);5) 38-я Международная научная школа-семинар «Системное моделированиеㅤㅤㅤㅤㅤсоциально-экономических процессов» (Казань, Россия, 2015 г.);ㅤ6) 2nd International Conference «Modern Econometric Tools and Applications»(Нижний Новгород, Россия, 2015 г.);7) 18th International Conference on Macroeconomic Analysis and InternationalFinance ICMAIF (Ретимно, Греция, 2014 г.);8) XV Апрельская международная научная конференция по проблемам развитияэкономики и общества (Москва, Россия, 2014 г.);9) 1st International Conference «Modern Econometric Tools and Applications»(Нижний Новгород, Россия, 2014 г.);10) International Scientific Conference for Doctoral Students and Young ResearchersEDAMBA (Братислава, Словакия, 14 ноября 2013 г.);11) XX Международноймолодежнойнаучнойконференциистудентов,аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2013» (Москва, Россия, 2013).Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в8 работах, общим объемом 8,4 п.

л. (вклад автора 4,9 п. л.). Из них одна статьяопубликована в зарубежном журнале, индексируемом в базах научногоцитирования Scopus и Web of Science, пять статей опубликованы в российскихрецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования инауки РФ.15Структура исследованияДиссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения,приложения, списка литературы.В первой главе приводится обзор подходов к моделированию динамикипотребления домашних хозяйств, а также исследуются особенности применения иэконометрического тестирования модели на дезагрегированных данных с учетомвозможныхограниченийликвидности,наличиянеторгуемогоактива.Обсуждаются различные подходы к понятию потребления товаров недлительногопользования.Во второй главе разработана и протестирована теоретическая модель,предполагающая, что текущее потребление может определяться как на основеуравнения Эйлера, так и на основе простого эмпирического правила.В третьей главе приводится обзор исследований привычек в потреблении,особенностейподходовкихмоделированию.Обсуждаетсявыборэконометрической модели и проводится эконометрическое тестирование гипотезыо наличии привычек в потреблении на российских микроданных.В четвертой главе рассматривается понятие глубоких привычек впотреблении по отдельным категориям товаров недлительного пользования.Построена и протестирована модель, в которой возможно существованиеглубоких привычек по двум видам товаров краткосрочного потребления.

Особоевнимание уделено исследованию свойств оценок, полученных с использованиемразработанных взвешивающих матриц для учета возможной корреляциинаблюдений.16Глава 1 Теоретические основы моделирования и эконометрическойоценки параметров потребления домашних хозяйствАнализ функции потребления домашних хозяйств требует подробногоизучения существующих теоретических основ, а также полученных ранеерезультатов эмпирических исследований. Для этого в данной главе представленобзор исследований, посвященных моделированию и эконометрической оценкепараметров функции потребления домохозяйств. В главе приводится описаниеэволюции теоретических идей в основании моделирования динамики потреблениядомашних хозяйств, и обсуждаются проблемы, возникающие при эмпирическойпроверке гипотез. В частности, при помощи симуляции методом Монте-Карлопоказано, что при наличии в портфеле домохозяйства неторгуемого актива,уравнение динамики потребления будет выполняться только для торгуемыхактивоввслучаеиспользованияфункцииполезностиспостояннымкоэффициентом неприятия риска, что обуславливает выбор данного видапредпочтений для дальнейшего исследования.

В заключительном параграфеглавы внимание уделено понятию товаров недлительного пользования иразличиям методологий для их определения.1.1 Обзор подходов к моделированию динамики потребления домашниххозяйствПоведение домашних хозяйств относительно потребления и формированиясбережений экономисты начали изучать одними из первых, применив методы,которые уже были развиты в исследованиях поведения фирм.

Характеристики

Список файлов диссертации