rpd000009851 (1006931), страница 3

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 3)

1.4.2. Инвестиционный портфель: этапы формирования и управления. (АЗ: 2, СРС: 4)

Тип лекции: Информационная лекция

Форма организации: Лекция, мастер-класс

Описание: Понятие портфеля инвестиций. Основные подхлды к управлению портфелем инвестиций. Традиционный подход, основанный на сбалансированности портфеля. Современная портфельная теория, разработанная Гарри Марковицем.

Предпосылки инвестирования в портфель ценных бумаг. Основные ключевые этапы инвестиционного процесса и управления портфелем ценных бумаг. Определение инвестиционных целей и типа портфеля. Портфель консервативного роста. Портфель умеренного роста. Портфель умеренно консервативного роста. Портфель долгосрочного роста. Портфель агрессивного роста.

Проведение анализа ценных бумаг и их приобретение. Основные принципы фундаментального и технического анализа.

Оценка эффективности инвестиционного портфеля. Ревизия портфеля.

1.4.3. Стратегии управления инвестиционным паортфелем. (АЗ: 2, СРС: 4)

Тип лекции: Информационная лекция

Форма организации: Лекция, мастер-класс

Описание: Основные стратегии (технологии) управления портфелем ценных бумаг. Схема дополнительной фиксированной суммы. Схема фиксированной спекулятивной суммы. Схема фиксированной пропорции. Схема плавающих пропорций. Схема формирования портфеля для накопления заданной суммы денег. Предписание портфеля. Иммунизация портфеля. Доступ к инностанным ценным бумагам и типовые вопросы, связанные с выходом на международные биржи.

1.4.4. Показатели инвестиционного качества портфеля ценных бумаг. (АЗ: 2, СРС: 4)

Тип лекции: Информационная лекция

Форма организации: Лекция, мастер-класс

Описание: Традиционный подход к диверсификации портфеля ценных бумаг. Современная теория портфеля. Ожидаемый доход и риск. Определение риска. Понятие дохода.

Доходность и надежность портфеля ценных бумаг. Текущая доходность портфеля. Доходность портфеля с учетом удельного веса составвляющих его ценных бумаг. Доходность, взвешенная во времени. Доходность, взвешенная по деньгам.

Надежность портфеля ценных бумаг. Коэффициент корреляции.

Понятие эффективной диверсификации. Важнейшие принципы диверсификации.

Современные программные продукты управления портфелем ценных бумаг.

1.4.5. Институты коллективных инвестиций. (АЗ: 2, СРС: 4)

Тип лекции: Информационная лекция

Форма организации: Лекция, мастер-класс

Описание: Понятие "института коллективных инвестиций". Законодательная база, регулирующая деятельность институтов коллективных инвестиций. Паевые инвестиционные фонды. Открытые паевые инвестиционные фонды. Интервальные инвестиционные фонды. Закрытые паевые инвестиционные фонды. Особенности каждого из ПИФов. Негосударственные пенсионные фонды. Фонды хеджирования. Общие фонды банковского управления.

1. Практические занятия

1. Лабораторные работы

1.2.1. Оценка акций. Модели оценки акций. (АЗ: 8, СРС: 6)

Форма организации: Лабораторная работа

Описание: Показатели, харпактеризующие доходность акции.

Реализация теоретического подхода к оценке стоимости акций. Доходный подход. Модели оценки: модель нулевого роста, модель постоянного роста, модель переменного роста.

Сравнительный подход. Методы оценки: статистический метод, инвекстиционный метод, метод пробных сделок.

Затратный подход.

1.2.2. Оценка доходности и надежности акций. Показатели рыночной активности акций. (АЗ: 4, СРС: 6)

Форма организации: Лабораторная работа

Описание: Показатели и методы оценки доходности акций. Текущая доходность. Совокупная доходность.

Показатели и методы оценки надежности акций.

Показатели рыночной активности акций.

1.2.3. Оценка стоимости и доходности корпоративных облигаций. Показатели и методы оценки надежеости облигаций. (АЗ: 8, СРС: 6)

Форма организации: Лабораторная работа

Описание: Первичные параметры облигации. Определение факторов риска по облигациям. Расчет стоимости облигаций с постоянным купоном и постоянной ставкой дисконтирования. Расчет стоимости облигаций с постоянным купоном и изменяющейся ставкой дисконтирования. Расчет для облигаций, по которым купонный доход выплачивается более одного раза в год. Расчет стоимости облигаций с плавающим купоном. Расчет стоимости бескупонной облигации.

Доходность облигаций. Текущая доходность. Доходность к погашению различного типа облигаций. Расчеты, решение задач.

Понятие надежности облигаций. Рейтинг облигаций.

1.2.4. Особенности оценки рыночной стоимости государственных долговых обязательств. (АЗ: 4, СРС: 6)

Форма организации: Лабораторная работа

Описание: Особенности государственных ценных бумаг, которые необходимо учитывать при оценке. Определение доходности государственных облигаций.

1.2.5. Производные финансовые инструменты. (АЗ: 4, СРС: 6)

Форма организации: Лабораторная работа

Описание: Опционы. Фьючерсные контракты. Цены реализации базисных активов, контрактов и опционов. Определение рыночной цены опциона. Практическая сфера применения. Анализ российского рынка производных финансовых инструментов.

1.4.1. Формирование портфеля ценных бумаг. (АЗ: 8, СРС: 6)

Форма организации: Лабораторная работа

Описание: Формирование портфеля акций. Расчет риска портфеля. Расчет доходности портфеля. Оптимизация структуры портфеля акций.

Формирование портфеля облигаций. Формирование смешанного портфеля.

1. Типовые задания

Приложение 3
к рабочей программе дисциплины
«Ценные бумаги »

Прикрепленные файлы

Экзамен (4 семестр).doc

Промежуточная аттестация №1

Экзамен (4 семестр)

Семестр: 4

Вид контроля: Э

Вопросы:

1. Современное состояние российской экономики и российского рынка ценных бумаг.

2. Роль и место рынка ценных бумаг в развитии финансового рынка и экономики России.

3. Государственное регулирование российского рынка ценных бумаг.

4. Ценная бумага и ее функции.

5. Классификация ценных бумаг.

6. Законодательная база и инфраструктура рынка ценных бумаг.

7. Брокерская деятельность на рынке ценных бумаг.

8. Дилерская деятельность на рынке ценных бумаг.

9. Деятельность по доверительному управлению.

10. Клиринговая деятельность.

11. Депозитарная деятельность.

12. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

13. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.

14. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг.

15. Акция. Виды акций.

16. Обыкновенные и привилегированные акции. Типы привилегированных акций.

17. Виды и методы оценки стоимости акций.

18. Внутренняя стоимость акции. Подходы к определению.

19. Доход по акциям.

20. Показатели и методы оценки доходности акций.

21. Показатели и методы оценки надежности акций.

22. Показатели рыночной активности акций.

23. Депозитарные расписки. Виды депозитарных расписок.

24. Виды облигаций.

25. Государственные и муниципальные облигации.

26. Методы оценки рыночной стоимости облигаций.

27. Доходность облигаций: текущая доходность и доходность к погашению.

28. Показатели и методы оценки надежности облигаций.

29. Рейтинг облигаций.

30. Еврооблигации. Преимущества еврооблигаций.

31. Понятие жизненного цикла эмиссионной ценной бумаги.

32. Эмиссионная деятельность. Основные характеристики стадии проектирования эмиссии.

33. Стадия первичного размещения ценных бумаг.

34. Задачи предприятия на стадии обращения ценных бумаг.

35. Вексель. Виды векселей. Доходность векселей.

36. Депозитные сберегательные сертификаты.

37. Складские свидетельства.

38. Ипотечные ценные бумаги.

39. Чеки и коносаменты.

40. Производные ценные бумаги. Опцион.

41. Производные ценные бумаги. Фьючерс.

42. Производные ценные бумаги. Варрант.

43. Характеристика инвестиционной деятельности предприятий на рынке ценных бумаг.

44. Риски, связанные с инвестиционной деятельностью на рынке ценных бумаг.

45. Этапы формирования и управления инвестиционным портфелем ценных бумаг.

46. Стратегии управления инвестиционым портфелем.

47. Показатели инвестиционного качества портфеля ценных бумаг.

48. Доходность и надежность портфеля ценных бумаг.

49. Программные продукты управления портфелем ценных бумаг.

Версия: AAAAAAT3Ne4 Код: 000009851

Характеристики

Список файлов учебной работы