Технологии управления проблемной задолженностью - ответы на вопросы

Банк выдает кредит в размере 500 тыс. руб. Заемщик — организация с хорошим финансовым положением. Предоставлено обеспечение по кредиту — залог готовой продукции стоимостью в 600 тыс. руб. Определите размер резерва на возможные потери по кредиту, который банк должен будет сформировать, если предоставит заемщику испрашиваемую сумму.

Классификация выданных банком кредитов по группам рисков осуществляется с целью…

• формирования банком обязательных резервов, депонируемых в Банке России
• ведения учета выданных кредитов по видам заемщиков и срокам выдачи в балансе банка
• выделения сомнительных и безнадежных долгов для создания резервов (фондо на покрытие возможных убытков
• организации риск-ориентированного внутреннего контроля в банке
• обеспечения функционирования кредитной системы страны

Выберите возможные последствия наличия проблемных кредитов в структуре кредитного портфеля банка…

• увеличение риска дефолта
• снижение уровня прибыли
• снижение репутации кредитора
• снижение качества активов банка
• повышение процентной ставки по кредитам

_______________________, – это оценка кредитного риска, выносимая по каждой выданной ссуде на момент ее выдачи по результатам комплексного и объективного анализа деятельности заемщика с учетом его финансового положения, качества обслуживания заемщиком долга по ссуде, а также всей имеющейся в распоряжении кредитной организации информации о заемщике, в том числе о любых рисках заемщика, включая сведения о внешних обязательствах заемщика, о функционировании рынка (рынко, на котором (которых) работает заемщик.

_______________________, – это расчетная величина, представляющая часть капитала банка (собственные средств, формируемая банком на случай возможного обесценения ссуды (ссуд) из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком своих обязательств либо существования реальной угрозы такого неисполнения.

Определите вид финансового риска, который не является систематическим, но оказывает негативное влияние на качество портфеля активов банка…

• риск потенциальных убытков из-за изменения валютных курсов
• риск невозможности выполнения кредитного договора в связи с ухудшением финансового состояния отдельного заемщика
• риск уменьшения капитализации из-за снижения цен на акции банка
• риск изменения ключевой ставки Банка России

В соответствии с Положением Банка России оценка кредитного риска по ссуде и портфелям однородных ссуд осуществляется на постоянной основе начиная с момента выдачи ссуды. Классификация и оценка ссуды (портфелей однородных ссуд), определение (уточнение размер резерва по ссуде и портфелям однородных ссуд производятся с периодичностью …

• по ссудам, предоставленным физическим лицам, - не реже одного раза в квартал по состоянию на отчетную дату;
• по ссудам, предоставленным физическим лицам, - не реже одного раза в месяц
• по ссудам, предоставленным юридическим лицам (не кредитным организациям) - в течение месяца после окончания периода, установленного для представления отчетности по состоянию на квартальную (годовую) отчетную дату;
• по ссудам, предоставленным кредитным организациям, - не реже одного раза в квартал по состоянию на отчетную дату
• по ссудам, предоставленным кредитным организациям, - не реже одного раза в месяц по состоянию на отчетную дату.

К способам сокращения негативного влияния ожидаемых потерь на деятельность банка относятся…

• выдача нового кредита на покрытие старого
• инвестирование в рискованные проекты
• разработка и внедрение эффективных систем контроля
• повышение процентных ставок для клиентов
• отказ в выдаче кредита

Экономической причиной возникновения проблемных кредитов является…

• отсутствие кредитной истории заемщика
• неспособностью заемщика выплачивать кредит в срок
• повышение ключевой ставки Банком России
• изменением нормативно-правовой базы
• изменения в кредитной политике банка

Факторы, оказывающие влияние на величину внутреннего резервирования на возможные потери по ссудам…

• качество ссудных активов, экономическая среда, кредитный рейтинг клиентов
• размер банка, ликвидность активов, валютный риск
• процентная ставка, срок ссуды, размер ссуды
• конкурентная позиция банка, уровень дохода клиента, ключевая ставка Банка России

Методы работы с проблемной задолженностью, которые банк может использовать при осуществлении кредитных операций …

• списание задолженности
• отмена задолженности
• реструктуризация задолженности
• объявление должника банкротом

Меры, компенсирующие убытки банкам от невозврата кредитов заёмщиков ….

• повторное предоставление кредита
• обращение к гарантам и поручителям
• блокирование счетов клиента
• прощение долга заемщику
• продажа залога или имущества заемщика

Меры предупреждения проблемной задолженности по кредитам, которые банк может предложить своим заемщикам….

• реализация залогов
• передача счета для взыскания третьим лицам (коллекторскому агентству, юристам)
• использование дополнительных кредитов для погашения задолженности
• письма с предупреждениями, телефонные звонки
• перестрахование кредитов

Формирование банками резервов на возможные потери по ссудной задолженности с применением банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков осуществляется на основе требований…

• Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ
• Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1
• Положение Банка России от 24.08.2020 N 730-П
• Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ
• Положение Банка России от 28.06.2017 N 590-П

Выполняет ли банк норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо, если совокупная сумма требований банка к связанному с ним лицу 100 млн. руб., а собственные средства банка 370 млн. руб.

Меры предупреждения возможности невозврата кредита и неуплаты процентов, которые банк может использовать при анализе кредитных заявок своих заемщиков …

• привлечение дополнительных инвесторов
• увеличение процентной ставки
• проведение кредитного скоринга
• сокращение кредитного лимита

__, – это метод оценки заемщика, который заключается в определении системы критериев и соответствующих им показателей способности заемщика вернуть банку основной долг и проценты, оценки этих показателей в баллах в пределах установленной банком максимальной границы оценки, общей балльной оценки кредитоспособности (суммарной величины баллов по отдельным показателям).

Источниками получения информации о кредитных рисках заемщика, необходимой и достаточной для формирования профессионального суждения о размере расчетного резерва, являются…

• письменный запрос по месту работы заемщика о его зарплате и отчислениях
• правоустанавливающие документы заемщика
• дополнительно предоставляемые заемщиком сведения
• письменный запрос в отдел по вопросам миграции (ОВМ) при МВД
• бухгалтерская, налоговая, статистическая и иная отчетность

Выберите возможные последствия наличия проблемных кредитов в структуре кредитного портфеля банка…

• увеличение риска дефолта
• снижение уровня прибыли
• снижение репутации кредитора
• снижение качества активов банка
• повышение процентной ставки по кредитам

Определите вид финансового риска, который не является систематическим, но оказывает негативное влияние на качество портфеля активов банка…

• риск потенциальных убытков из-за изменения валютных курсов
• риск невозможности выполнения кредитного договора в связи с ухудшением финансового состояния отдельного заемщика
• риск уменьшения капитализации из-за снижения цен на акции банка
• риск изменения ключевой ставки Банка России

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ, юридическое лицо, осуществляющее деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенное в государственный реестр.

• банк
• микрофинансовая организация
• профессиональная коллекторская организация
• представитель кредитора, являющегося специализированным обществом
• бюро кредитных историй

Меры предупреждения проблемной задолженности по кредитам, которые банк может предложить своим заемщикам….

• реализация залогов
• передача счета для взыскания третьим лицам (коллекторскому агентству, юристам)
• использование дополнительных кредитов для погашения задолженности
• письма с предупреждениями, телефонные звонки
• перестрахование кредитов

__, – это расчетная величина, представляющая часть капитала банка (собственные средств, формируемая банком на случай возможного обесценения ссуды (ссуд) из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком своих обязательств либо существования реальной угрозы такого неисполнения.

Проведение банком анализа сформированных банком резервов на возможные потери, в том числе потери по ссудам необходимо…

• для уменьшения затрат банка
• для оценки финансовой устойчивости банка
• для увеличения прибыли от ссудной деятельности
• для исключения рискованных клиентов

Коэффициент кредитной активности банка – это отношение …

• суммы выданных кредитов, кроме межбанковских, к величине клиентской базы
• суммы выданных кредитов, за исключением межбанковских, к величине чистых активов
• суммы кредитов, отнесенных на счет просроченных ссуд, к сумме кредитов, подлежащих погашению за рассматриваемый период
• суммы выданных кредитов к общему объему, привлеченных банком пассивов

Факторы, оказывающие влияние на величину внутреннего резервирования на возможные потери по ссудам…

• качество ссудных активов, экономическая среда, кредитный рейтинг клиентов
• размер банка, ликвидность активов, валютный риск
• процентная ставка, срок ссуды, размер ссуды
• конкурентная позиция банка, уровень дохода клиента, ключевая ставка Банка России

Меры, компенсирующие убытки банкам от невозврата кредитов заёмщиков ….

• повторное предоставление кредита
• обращение к гарантам и поручителям
• блокирование счетов клиента
• прощение долга заемщику
• продажа залога или имущества заемщика

Установите соответствие типа кредитного портфеля банка с содержанием его трактовки:

• A. Портфель роста
• B. Портфель дохода
• C. Сбалансированный портфель
• D. Консервативный портфель
• E. формируется из активов, обеспечивающих достижение высоких темпов роста вложенного капитала, и характеризующиеся значительным риском
• F. формируется из активов, обеспечивающих получение высокой доходности на вложенный капитал
• G. обеспечивающий достижение заданного уровня доходности при некотором допустимом уровне риска
• H. формируется из мало рисковых и надежных активов

Установите соответствие между категорией качества ссуды и ее характеристикой в соответствии с Положением Банка России 590-П:

• A. I категория качества
• B. II категория качества
• C. III категория качества
• D. IV категория качества
• E. V категория качества
• F. отсутствие кредитного риска
• G. умеренный кредитный риск
• H. значительный кредитный риск
• I. высокий кредитный риск
• J. отсутствует вероятность возврата ссуды в силу неспособности или отказа заемщика выполнять обязательства по ссуде, что обусловливает полное

Установите соответствие вида обеспечения предоставляемого заемщику кредита и его экономическим содержанием…

• A. Залог
• B. Поручительство
• C. Гарантия
• D. Страхование
• E. право кредитора получать возмещение из стоимости заложенного имущества приоритетно перед другими кредиторами
• F. обязательство субъекта перед кредитором за то, что заёмщик исполнит своё обязательство перед этим кредитором
• G. письменное обязательство гарантом банку-кредитору о выплате обозначенной денежной суммы по предоставлению последним письменного требования об ее уплате
• H. договор, заключаемый между банком и заемщиком для возмещения непогашенного кредита при наступлении негативной ситуации

Подберите каждому термину соответствующее определение…

• A. Кредит банка
• B. Кредитный договор
• C. Кредитоспособность
• D. Платежеспособность
• E. Залог
• F. предоставление денежных средств заёмщику под определённый процент, на определённый срок и на определенных условиях
• G. двухстороннее письменное соглашение между банком и заемщиком, где оговорены условия передачи и порядок возврата долга
• H. способность заемщика своевременно и в полном объеме погасить задолженность по взятым кредитным обязательствам
• I. реальное финансовое состояние заёмщика на момент его оценки без учета возможного кредита
• J. форма обеспечения по кредиту, которая гарантирует исполнение заемщиком своих обязательств перед банком

Определите последовательность управления кредитным портфелем…

• 1 определение основных классификационных групп кредитов и вменяемых им коэффициентов риска;
• 2 отнесение каждого выданного кредита к одной из указанных групп;
• 3 определение структуры портфеля;
• 4 оценка качества портфеля в целом.
• 5 выявление и анализ факторов, меняющих структуру (качество) портфеля;
• 6 определение общей суммы резервов, адекватной совокупному риску портфеля;

Определите очередность погашения задолженности заемщиком банка при недостатке средств…

• 1 задолженность по процентам
• 2 задолженность по основному долгу
• 3 неустойка (штраф, пеня)
• 4 проценты, начисленные за текущий период платежей
• 5 сумма основного долга за текущий период платежей

В соответствии с Инструкцией Банка России №199-И, Банком России установлены обязательные нормативы деятельности банка. Расставьте их в правильной логической последовательности…

• 1 максимальный размер риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц)
• 2 нормативы ликвидности
• 3 максимальный риск на одного заемщика или группу связанных заемщиков
• 4 максимальный размер крупных кредитных рисков
• 5 нормативы достаточности собственных средств (капитал

В соответствии с Положением Банка России оценка кредитного риска по ссуде и портфелям однородных ссуд осуществляется на постоянной основе начиная с момента выдачи ссуды. Классификация и оценка ссуды (портфелей однородных ссуд), определение (уточнение размер резерва по ссуде и портфелям однородных ссуд производятся с периодичностью …

• по ссудам, предоставленным физическим лицам, - не реже одного раза в квартал по состоянию на отчетную дату;
• по ссудам, предоставленным физическим лицам, - не реже одного раза в месяц
• по ссудам, предоставленным юридическим лицам (не кредитным организациям) - в течение месяца после окончания периода, установленного для представления отчетности по состоянию на квартальную (годовую) отчетную дату;
• по ссудам, предоставленным кредитным организациям, - не реже одного раза в квартал по состоянию на отчетную дату
• по ссудам, предоставленным кредитным организациям, - не реже одного раза в месяц по состоянию на отчетную дату.

Укажите последовательность этапов процесса банковского кредитования...

• 1 рассмотрение кредитной заявки и собеседование с клиентом
• 2 изучение кредитоспособности заемщика
• 3 подготовка и заключение кредитного договора, выдача кредита
• 4 формирование резерва на возможные потери по ссудам
• 5 сопровождение кредита
• 6 работа с проблемными ссудами

Методы работы с проблемной задолженностью, которые банк может использовать при осуществлении кредитных операций …

• списание задолженности
• отмена задолженности
• реструктуризация задолженности
• объявление должника банкротом

Установите соответствие между мероприятием, проводимым банком в процессе управления проблемной задолженностью и его характеристикой…

• A. Списание кредита
• B. Цессия
• C. Рефинансирование
• D. Реструктуризация
• E. заключительный этап процедуры банкротства, подразумевающий освобождение от обязательств
• F. уступка прав требования или иного имущества, права собственности
• G. замена существующего долгового обязательства на новое долговое обязательство на рыночных условиях.
• H. изменение условий существующего кредита

Формирование банками резервов на возможные потери по ссудной задолженности с применением банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков осуществляется на основе требований…

• Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ
• Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1
• Положение Банка России от 24.08.2020 N 730-П
• Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ
• Положение Банка России от 28.06.2017 N 590-П

Установите соответствие типа кредитного портфеля банка с содержанием его трактовки:
A. Портфель роста
B. Портфель дохода
C. Сбалансированный портфель
D. Консервативный портфель
E. формируется из активов, обеспечивающих достижение высоких темпов роста вложенного капитала, и характеризующиеся значительным риском
F. формируется из активов, обеспечивающих получение высокой доходности на вложенный капитал
G. обеспечивающий достижение заданного уровня доходности при некотором допустимом уровне риска
H. формируется из мало рисковых и надежных активов

Установите соответствие между мероприятием, проводимым банком в процессе управления проблемной задолженностью и его характеристикой…
A. Списание кредита
B. Цессия
C. Рефинансирование
D. Реструктуризация
E. заключительный этап процедуры банкротства, подразумевающий освобождение от обязательств
F. уступка прав требования или иного имущества, права собственности
G. замена существующего долгового обязательства на новое долговое обязательство на рыночных условиях.
H. изменение условий существующего кредита

Установите соответствие между категорией качества ссуды и ее характеристикой в соответствии с Положением Банка России 590-П:
A. I категория качества
B. II категория качества
C. III категория качества
D. IV категория качества
E. V категория качества
F. отсутствие кредитного риска
G. умеренный кредитный риск
H. значительный кредитный риск
I. высокий кредитный риск
J. отсутствует вероятность возврата ссуды в силу неспособности или отказа заемщика выполнять обязательства по ссуде, что обусловливает полное

Установите соответствие вида обеспечения предоставляемого заемщику кредита и его экономическим содержанием…
A. Залог
B. Поручительство
C. Гарантия
D. Страхование
E. право кредитора получать возмещение из стоимости заложенного имущества приоритетно перед другими кредиторами
F. обязательство субъекта перед кредитором за то, что заёмщик исполнит своё обязательство перед этим кредитором
G. письменное обязательство гарантом банку-кредитору о выплате обозначенной денежной суммы по предоставлению последним письменного требования об ее уплате
H. договор, заключаемый между банком и заемщиком для возмещения непогашенного кредита при наступлении негативной ситуации

Укажите последовательность этапов процесса банковского кредитования...
рассмотрение кредитной заявки и собеседование с клиентом
изучение кредитоспособности заемщика
подготовка и заключение кредитного договора, выдача кредита
формирование резерва на возможные потери по ссудам
сопровождение кредита
работа с проблемными ссудами

Проведение банком анализа сформированных банком резервов на возможные потери, в том числе потери по ссудам необходимо…

• для уменьшения затрат банка
• для оценки финансовой устойчивости банка
• для увеличения прибыли от ссудной деятельности
• для исключения рискованных клиентов

Подберите каждому термину соответствующее определение…
A. Кредит банка
B. Кредитный договор
C. Кредитоспособность
D. Платежеспособность
E. Залог
F. предоставление денежных средств заёмщику под определённый процент, на определённый срок и на определенных условиях
G. двухстороннее письменное соглашение между банком и заемщиком, где оговорены условия передачи и порядок возврата долга
H. способность заемщика своевременно и в полном объеме погасить задолженность по взятым кредитным обязательствам
I. реальное финансовое состояние заёмщика на момент его оценки без учета возможного кредита
J. форма обеспечения по кредиту, которая гарантирует исполнение заемщиком своих обязательств перед банком

Определите последовательность управления кредитным портфелем…
определение основных классификационных групп кредитов и вменяемых им коэффициентов риска;
отнесение каждого выданного кредита к одной из указанных групп;
определение структуры портфеля;
оценка качества портфеля в целом.
выявление и анализ факторов, меняющих структуру (качество) портфеля;
определение общей суммы резервов, адекватной совокупному риску портфеля;

Определите очередность погашения задолженности заемщиком банка при недостатке средств…
задолженность по процентам
задолженность по основному долгу
неустойка (штраф, пеня)
проценты, начисленные за текущий период платежей
сумма основного долга за текущий период платежей

Меры предупреждения возможности невозврата кредита и неуплаты процентов, которые банк может использовать при анализе кредитных заявок своих заемщиков …

• привлечение дополнительных инвесторов
• увеличение процентной ставки
• проведение кредитного скоринга
• сокращение кредитного лимита

Коэффициент кредитной активности банка – это отношение …

• суммы выданных кредитов, кроме межбанковских, к величине клиентской базы
• суммы выданных кредитов, за исключением межбанковских, к величине чистых активов
• суммы кредитов, отнесенных на счет просроченных ссуд, к сумме кредитов, подлежащих погашению за рассматриваемый период
• суммы выданных кредитов к общему объему, привлеченных банком пассивов

К способам сокращения негативного влияния ожидаемых потерь на деятельность банка относятся…

• выдача нового кредита на покрытие старого
• инвестирование в рискованные проекты
• разработка и внедрение эффективных систем контроля
• повышение процентных ставок для клиентов
• отказ в выдаче кредита

Источниками получения информации о кредитных рисках заемщика, необходимой и достаточной для формирования профессионального суждения о размере расчетного резерва, являются…

• письменный запрос по месту работы заемщика о его зарплате и отчислениях
• правоустанавливающие документы заемщика
• дополнительно предоставляемые заемщиком сведения
• письменный запрос в отдел по вопросам миграции (ОВМ) при МВД
• бухгалтерская, налоговая, статистическая и иная отчетность

Выполняет ли банк норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо, если совокупная сумма требований банка к связанному с ним лицу 100 млн. руб., а собственные средства банка 370 млн. руб.

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ, юридическое лицо, осуществляющее деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенное в государственный реестр.

• банк
• микрофинансовая организация
• профессиональная коллекторская организация
• представитель кредитора, являющегося специализированным обществом
• бюро кредитных историй

В соответствии с Инструкцией Банка России №199-И, Банком России установлены обязательные нормативы деятельности банка. Расставьте их в правильной логической последовательности…
максимальный размер риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц)
нормативы ликвидности
максимальный риск на одного заемщика или группу связанных заемщиков
максимальный размер крупных кредитных рисков
нормативы достаточности собственных средств (капитал

_______________________, – это метод оценки заемщика, который заключается в определении системы критериев и соответствующих им показателей способности заемщика вернуть банку основной долг и проценты, оценки этих показателей в баллах в пределах установленной банком максимальной границы оценки, общей балльной оценки кредитоспособности (суммарной величины баллов по отдельным показателям).

Экономической причиной возникновения проблемных кредитов является…

• отсутствие кредитной истории заемщика
• неспособностью заемщика выплачивать кредит в срок
• повышение ключевой ставки Банком России
• изменением нормативно-правовой базы
• изменения в кредитной политике банка