Основы риск-менджмента - ответы на вопросы на СтудИзбе

Вы работаете аналитиком в крупной компании, и вам поручено создать таблицу сценариев будущего для нового проекта. Ниже приведены финансовые прогнозы для проекта.
Финансовые прогнозы:
- ожидаемая выручка: от 1 000 000 до 1 500 000 долл.;
- ожидаемые затраты: от 600 000 до 800 000 долл.;
- ожидаемая чистая прибыль: от 200 000 до 500 000 долл.
Заполните таблицу сценариев будущего, отражающую различные возможные исходы проекта, рассчитав чистую прибыль для каждого из возможных сценариев, а затем определите среднюю ожидаемую чистую прибыль для проекта.

Компания «Инновационные технологии» рассматривает проект разработки нового программного обеспечения. Управление компании хочет оценить риски и потенциальную доходность проекта, чтобы сделать правильное решение о предоставлении финансирования. При этом известно, что бета-коэффициент равен 1,2; безрисковая ставка – 5 %; ожидаемая доходность рынка – 10 %.
Определите коэффициент риска, используя CAPM (Capital Asset Pricing Model).

Для качественного анализа риска применяют такие методы, как … (укажите 3 варианта ответа)

Вы являетесь менеджером компании, которая планирует выпуск нового продукта на рынок. У вас есть два варианта разработки и выпуска продукта.
Альтернатива 1:
- инвестиция: 100 000 долл.;
- ожидаемая прибыль: 50 000 долл.
Альтернатива 2:
- инвестиция: 150 000 долл.;
- ожидаемая прибыль: 80 000 долл.
Проведите анализ возможных альтернатив и определите, какой вариант является наилучшим с точки зрения финансовых показателей.

• С точки зрения финансовых показателей наилучшим вариантом является альтернатива 1.
• С точки зрения финансовых показателей наилучшим вариантом является альтернатива 2.
• С точки зрения финансовых показателей оба варианта – альтернатива 1 и альтернатива 2 – одинаково хороши.

Инструментом качественного анализа, используемым для оценки вероятности и воздействия рисков, является … – таблица, в которую заносятся наиболее значимые пороговые значения вероятностей возникновения рисков и пороговые значения последствий этих рисков

Вы являетесь специалистом по риск-менеджменту в крупной корпорации, активно функционирующей в банковской сфере, в банке «Надежда». Недавно программное обеспечение банка дало сбой, тем самым работа всех филиалов была приостановлена на целый день. Руководство компании дало вам поручение – сформировать предложение по контролю рисков.
Какие инструменты и методы риск-менеджмента могут применяться для его контроля?​​​​

При принятии управленческих решений в условиях неопределенности используют …

Подход в управлении рисками, предполагающий предотвращение возможных угроз путем изменения бизнес-стратегии, – это … рисков.

Рассмотрим ситуацию в игре, где существует альтернатива с разными вероятностями и возможными результатами:
- вероятность успеха – 0,4;
- выигрыш в случае успеха – 2 000 долл.;
- выигрыш в случае неудачи: – 500 долл.
Рассчитайте ожидаемую монетарную ценность (EMV).

• 200 долл.
• 800 долл.
  
• 500 долл.
  

Вы являетесь специалистом по риск-менеджменту в крупной корпорации, которая активно работает на международном уровне в сфере производства. Недавно на производстве произошла авария, которая привела к остановке производства и потере прибыли.
Разработайте план управления рисками, включая меры предотвращения, смягчения и передачи рисков, а также оценку потенциальных рисков.

• Предотвращение: регулярная профилактика оборудования и обучение персонала для предотвращения аварий.
  Смягчение: наличие страхования от потерь в результате аварий.
  Передача риска: заключение договоров с поставщиками об ответственности за возможные аварийные ситуации.
  Оценка потенциальных рисков: разработать план действий для быстрой реакции на кризисные ситуации и минимизации ущерба.
• Предотвращение: Избежание систематической проверки рабочих механизмов и недостаточное внимание к поддержке мер безопасности.
  Смягчение: Рассмотрение возможности пересмотра страховых полисов на случай аварий и ущерба от остановки производства.
  Передача риска: Проведение переговоров с контрагентами и поставщиками для распределения ответственности и минимизации финансовых рисков.
  Оценка потенциальных рисков: оценка возможных финансовых последствий без учета общего влияния на бизнес-процессы и структуру компании.
• Предотвращение: Разработка четких инструкций и планов действий в случае аварийных ситуаций.
  Смягчение: Обеспечение наличия страхования от потерь, связанных с аварийными ситуациями.
  Передача риска: Анализ и учет финансовых рисков, не связанных с возможными производственными проблемами.
  Оценка потенциальных рисков: предоставление информации исключительно об ущербе репутации компании в случае серьезных инцидентов.

Вы являетесь менеджером по риск-менеджменту в крупной корпорации, которая активно работает на международном уровне в сфере торговли. Вам поручено провести анализ операционных рисков для нового отдела, который будет ответственен за развитие новой продуктовой линии компании.
С какими операционными рисками может столкнуться компания?

• Риск потери товаров, риск задержек.
• Информационный риск, риск повышенной обучаемости.
• Риск потери товаров, риск задержек, информационный риск, риск повышенной обучаемости.

На успешность стратегии управления рисками оказывают влияние такие факторы, как … (укажите 2 варианта ответа)

В ряду мер предосторожности, применяемых для смягчения операционных рисков, можно назвать …

Для управления финансовыми рисками называются используется такой инструмент, как …

Вы работаете аналитиком в крупной компании, и вам поручено создать таблицу сценариев будущего для нового проекта. Ниже приведены финансовые прогнозы для проекта.
Финансовые прогнозы:
- ожидаемая выручка: от 1 000 000 до 1 500 000 долл.;
- ожидаемые затраты: от 600 000 до 800 000 долл.;
- ожидаемая чистая прибыль: от 200 000 до 500 000 долл.
Заполните таблицу сценариев будущего, отражающую различные возможные исходы проекта, рассчитав чистую прибыль для каждого из возможных сценариев, а затем определите среднюю ожидаемую чистую прибыль для проекта.

Дано уравнение: (f(x) = x^3 – 2x – 5).
Начальное приближение: (x_0 = 2).
Шаг итерации: (h = 0.1).
Рассчитайте приближенное значение корня уравнения (f(x) = 0) с использованием итерационного метода Брауна.

• 2,239
• -0,79
• 2,932

Вы – финансовый аналитик в крупной компании, и вашей задачей является проведение анализа денежного потока для нового проекта. Вам предоставлены данные о денежных поступлениях и платежах по проекту. Вам требуется рассчитать и проанализировать основные показатели денежного потока.
Данные о денежных потоках по проекту:
- Первоначальные инвестиции: 500 000 долл.
- Денежные поступления от продаж:
Год 1 – 200 000 долл.
Год 2 – 300 000 долл.
Год 3 – 400 000 долл.
- Операционные затраты:
Год 1 – 50 000 долл.
Год 2 – 70 000 долл.
Год 3 – 100 000 долл.
- Налоги на прибыль – предположим, что ставка налога составляет 20 % от чистой прибыли.
Используя предоставленные финансовые данные, рассчитайте:
- чистый денежный поток (чистую прибыль плюс начисленные амортизационные отчисления) для каждого года;
- чистый дисконтированный денежный поток (DNPV) на основе ставки дисконтирования 10 %.

• Чистый денежный поток:
  Год 1 – 150 000 долл.
  Год 2 – 230 000 долл.
  Год 3 – 300 000 долл.
  Чистый дисконтированный денежный поток (DNPV) на основе ставки дисконтирования 10 % – 615 889 долл.
• Чистый денежный поток:
  Год 1 – 150 000 долл.
  Год 2 – 230 000 долл.
  Год 3 – 300 000 долл.
  Чистый дисконтированный денежный поток (DNPV) на основе ставки дисконтирования 10 % – 614 889 долл.
• Чистый денежный поток:
  Год 1 – 150 000 долл.
  Год 2 – 230 000 долл.
  Год 3 – 300 000 долл.
  Чистый дисконтированный денежный поток (DNPV) на основе ставки дисконтирования 10 % – 615 888 долл.

Требуется рассчитать вероятность выпадения сумм с помощью метода Монте-Карло, имея вводные данные:
- общее количество бросков – 1 000;
- сумма 2 выпала 24 раз;
- сумма 6 выпала 56 раз;
- сумма 12 выпала 18 раз.
Рассчитайте вероятность выпадения сумм от 2 до 12. Найдите сумму вероятностей по 3 условиям.

• 0,024
• 0,080
• 0,098

Рассмотрим ситуацию. В игре участвуют два игрока – Алиса и Бобо. У обоих есть две стратегии – «кооперация» (С) и «дефект» (D). Платежная матрица данной игры представлена ниже:
Используя концепцию равновесия по Нэшу, найдите оптимальную стратегию для Алисы.

• Для Алисы оптимальной является стратегия «кооперация».
• Для Алисы оптимальной является стратегия «дефект».
• Для Алисы одинаково подходят обе стратегии – «кооперация» и «дефект».

Компания «Инновационные технологии» планирует внедрить новый проект по разработке мобильного приложения. Для оценки финансовой эффективности проекта необходимо рассчитать чистую приведенную стоимость (NPV). Общий объем инвестиций в проект составляет 500 000 руб. Ожидаемые денежные поступления от проекта за три года (годовые) будут равны: первый год – 200 000 руб.; второй год – 300 000 руб.; третий год – 400 000 руб. Стоимость капитала компании составляет 10 %.
Рассчитайте чистую приведенную стоимость проекта.

• 181 818,18 руб.
• 500 000 руб.
• 230 717,79 руб.

Рассмотрим ситуацию в игре, где существует альтернатива с разными вероятностями и возможными результатами:
- вероятность успеха – 0,6;
- выигрыш в случае успеха – 1 000 долл.;
- выигрыш в случае неудачи – 0 долл.
Рассчитайте ожидаемую монетарную ценность (EMV).

• 200 долл.
• 600 долл.
• 800 долл.

Качественная оценка риска при помощи метода «консенсус экспертов» заключается в …

Степень … в контексте оценки проектов – это оценка вероятности возникновения нежелательных событий и их влияние на проект

Связь концепции управления рисками с принятием управленческих решений заключается в …

Главное свойство оптимальных смешанных стратегий в теории игр: они …

Во внутренние ограничения системы управления рисками входят такие элементы, как … (укажите 2 варианта ответа)

Управленческое решение в условиях риска – это решение, …

KPI (Key Performance Indicators) - …

Для определения вероятности отказов и их последствий используются методы количественной оценки риска, такие как …

Метод моделирования Монте-Карло используется для … оценки риска

Основные функции управления рисками в организационной структуре общего менеджмента – это …

Эффективная внутренняя аудитория системы управления рисками играет роль …

Задачи системы управления рисками включают … (укажите 3 варианта ответа)

Вы являетесь менеджером компании, которая планирует выпуск нового продукта на рынок. У вас есть два варианта разработки и выпуска продукта.
Альтернатива 1:
- инвестиция: 100 000 долл.;
- ожидаемая прибыль: 50 000 долл.
Альтернатива 2:
- инвестиция: 150 000 долл.;
- ожидаемая прибыль: 80 000 долл.
Проведите анализ возможных альтернатив и определите, какой вариант является наилучшим с точки зрения финансовых показателей.

Вы – финансовый аналитик в крупной компании, и вашей задачей является проведение анализа денежного потока для нового проекта. Вам предоставлены данные о денежных поступлениях и платежах по проекту. Вам требуется рассчитать и проанализировать основные показатели денежного потока.
Данные о денежных потоках по проекту:
- Первоначальные инвестиции: 500 000 долл.
- Денежные поступления от продаж:

• Год 1 – 200 000 долл.
• Год 2 – 300 000 долл.
• Год 3 – 400 000 долл.

- Операционные затраты:

• Год 1 – 50 000 долл.
• Год 2 – 70 000 долл.
• Год 3 – 100 000 долл.

- Налоги на прибыль – предположим, что ставка налога составляет 20 % от чистой прибыли.
Используя предоставленные финансовые данные, рассчитайте:

• - чистый денежный поток (чистую прибыль плюс начисленные амортизационные отчисления) для каждого года;
• - чистый дисконтированный денежный поток (DNPV) на основе ставки дисконтирования 10 %.

Количественная оценка риска позволяет … (укажите 3 варианта ответа).

Вы работаете в отделе риск-менеджмента банка. Вам поручено провести оценку риска внедрения новой банковской услуги, связанной с онлайн-платежами через мобильное приложение. Имеются следующие вводные данные ожидаемых потерь:
- ожидаемые потери от сбоев – 100 000 у.е.;
- кибератаки – 5 % от сбоев;
- потери доверия клиентов – в 10 раз больше, чем ожидаемые потери от сбоев;
- ожидаемые потери от изменений в законодательстве – 50 000 у.е.;
Найдите сумму общих ожидаемых потерь.

Компания «Инновационные технологии» планирует внедрить новый проект по разработке мобильного приложения. Для оценки финансовой эффективности проекта необходимо рассчитать чистую приведенную стоимость (NPV). Общий объем инвестиций в проект составляет 500 000 руб. Ожидаемые денежные поступления от проекта за три года (годовые) будут равны: первый год – 200 000 руб.; второй год – 300 000 руб.; третий год – 400 000 руб. Стоимость капитала компании составляет 10 %.
Рассчитайте чистую приведенную стоимость проекта.

На занятии зашел разговор о разных видах конкуренции. Студент Иванов утверждал, что прямая конкуренция – это конкуренция между компаниями, предлагающими аналогичные товары или услуги. Студент Петров высказал мнение, что косвенная конкуренция – это конкуренция между рыночной средой и бизнес-процессами. Студент Степанов высказал мнение, что потенциальная конкуренция – это конкуренция с компаниями, которые могут использовать страхование для покрытия определенных рисков.
Кто из студентов прав?

Первым этапом риск-менеджмента является … рисков

Принятие рисков в контексте риск-менеджмента означает …

Пример внешних рисков – …

… стратегии в теории игр представляют собой оптимальные стратегии, в которых игроки выбирают свои действия по определенной вероятностной схеме

Процессы внедрения и функционирования риск-менеджмента прописаны в стандарте …

В качестве меры для смягчения рисков используют …

Уменьшение рисков при принятии управленческих решений в условиях неопределенности достигается путем …

Основное предназначение платежной матрицы в теории игр – …

Установите правильную хронологическую последовательность работ исследователей и практиков, которые внесли значительный вклад в развитие риск менеджмента:

Установите правильную последовательность этапов расчета вероятностей по теореме Байеса:

Метод анализа … позволяет определить, какие факторы оказывают наибольшее влияние на степень риска проекта

Способность компании конкурировать с другими на рынке – это …

Основными типами конкуренции, по мнению экономистов, являются …

​​​​Требуется рассчитать вероятность выпадения сумм с помощью метода Монте-Карло, имея вводные данные:
- общее количество бросков – 1 000;
- сумма 2 выпала 24 раз;
- сумма 6 выпала 56 раз;
- сумма 12 выпала 18 раз.
Рассчитайте вероятность выпадения сумм от 2 до 12. Найдите сумму вероятностей по 3 условиям.

Оценка рисков в рамках риск-менеджмента представляет собой

Установите правильную последовательность этапов риск-менеджмента:

Установите правильную последовательность этапов построение GARCH-модели:

Установите правильную последовательность этапов реализации итерационного метода Брауна:

Причина полезности применения смешанных стратегий в теории игр – в том, что они …

Установите правильную последовательность шагов процесса совершенствования системы управления:

Вы работаете в отделе риск-менеджмента банка. Вам поручено провести оценку риска внедрения новой банковской услуги, связанной с онлайн-платежами через мобильное приложение. Имеются следующие вводные данные ожидаемых потерь:
- ожидаемые потери от сбоев – 100 000 у.е.;
- кибератаки – 5 % от сбоев;
- потери доверия клиентов – в 10 раз больше, чем ожидаемые потери от сбоев;
- ожидаемые потери от изменений в законодательстве – 50 000 у.е.;
Найдите сумму общих ожидаемых потерь.

• 1 155 000 у.е.
• 1 150 000 у.е.
• 1 105 000 у.е.

Вы являетесь специалистом по риск-менеджменту в крупной корпорации, активно функционирующей в банковской сфере, в банке «Надежда». Недавно программное обеспечение банка дало сбой, тем самым работа всех филиалов была приостановлена на целый день. Руководство компании дало вам поручение – сформировать предложение по контролю рисков.
Какие инструменты и методы риск-менеджмента могут применяться для его контроля?

• Анализ рисков программного обеспечения; управление доступом и авторизация; мониторинг и аудит безопасности; защита от кибератак и вредоносных программ; управление конфигурацией и изменениями; криптографическая защита.
• Анализ внешних рисков; сложность взаимодействия и согласования между различными подразделениями; внедрение ручного управления рисками; экономия на обучении сотрудников; хаотичный план действий в случае кризисных ситуаций.
• Пренебрежение реальными рисками и проблемами; заострение внимания на одной проблеме; пассивное ожидание устранения рисков со стороны третьих лиц или организаций; использование эмоциональных оценок и предвзятых мнений при оценке рисков.

На занятии зашел разговор о разных видах конкуренции. Студент Иванов утверждал, что прямая конкуренция – это конкуренция между компаниями, предлагающими аналогичные товары или услуги. Студент Петров высказал мнение, что косвенная конкуренция – это конкуренция между рыночной средой и бизнес-процессами. Студент Степанов высказал мнение, что потенциальная конкуренция – это конкуренция с компаниями, которые могут использовать страхование для покрытия определенных рисков.
Кто из студентов прав?

• Прав Иванов.
• Прав Петров.
• Прав Степанов.

Компания «Инновационные технологии» рассматривает проект разработки нового программного обеспечения. Управление компании хочет оценить риски и потенциальную доходность проекта, чтобы сделать правильное решение о предоставлении финансирования. При этом известно, что бета-коэффициент равен 1,2; безрисковая ставка – 5 %; ожидаемая доходность рынка – 10 %.
Определите коэффициент риска, используя CAPM (Capital Asset Pricing Model).

• 10 %
• 9 %
• 5 %