Ответ на вопрос №975047: Фактическая доходность портфеля Х равна 21%, стандартное отклонение доходности 14%, доходность и стандартное отклонение портфеля Y соответственно равны 25% и 18%, ставка без риска 8% годовых. Определить с помощью коэффициента Шарпа, какой портфель управлялся эффективнее. Портфель Х управлялся эффективнее Портфель Y управлялся эффективнее Портфели характеризуются одинаковой степенью эффективностиФактическая доходность портфеля Х равна 21%, стандартное отклонение - Ответ на вопрос №975047Фактическая доходность портфеля Х равна 21%, стандартное отклонение - Ответ на вопрос №975047
2025-09-172025-09-17СтудИзба
Фактическая доходность портфеля Х равна 21%, стандартное отклонение - Ответ на вопрос №975047
Вопрос
Фактическая доходность портфеля Х равна 21%, стандартное отклонение доходности 14%, доходность и стандартное отклонение портфеля Y соответственно равны 25% и 18%, ставка без риска 8% годовых. Определить с помощью коэффициента Шарпа, какой портфель управлялся эффективнее.- Портфель Х управлялся эффективнее
- Портфель Y управлялся эффективнее
- Портфели характеризуются одинаковой степенью эффективности
- Портфели Х и Y эффективны
Ответ
Этот вопрос в коллекциях
5,0
Готовые ответы на тесты Синергия, МОИ, МТИ по доступным для всех ценам.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
