Модель APT отличается от САРМ тем, что ... менее ограничена в своих - Ответ на вопрос №31493
Вопрос
Модель APT отличается от САРМ тем, что ...- менее ограничена в своих допущениях
- более ограничена в своих допущениях
- что каждый инвестор держит уникальный портфель со своим собственным конкретным массивом коэффициентов бета, в отличие от идентичного «рыночного портфеля»
- что не каждый инвестор держит уникальный портфель со своим собственным конкретным массивом коэффициентов бета, в отличие от идентичного «рыночного портфеля»















