Эконометрика - ответы на вопросы на СтудИзбе

• –0,2
• 0,8
• 0,5
• –0,8

• получении однозначно определенных параметров модели, заданной системой одновременных уравнений
• выборе и реализации методов статистического оценивания неизвестных параметров модели по исходным статистическим данным
• проверке адекватности модели

1. Интеркорреляция
2. Коэффициент детерминации (R2)
3. Мультиколлинеарность
4. Стандартизованный коэффициент регрессии

• Показывает, на сколько единиц изменится в среднем результат, если соответствующий фактор изменится на одну единицу при неизменном среднем уровне других факторов
• Доля объясненной вариации результативного признака
• Линейная зависимость между более чем двумя факторами
• Корреляция между объясняющими переменными

1. Метод включения
2. Шаговый регрессионный анализ
3. Метод исключения

• Отсев факторов из полного его набора
• Исключение ранее введенного фактора
• Дополнительное введение фактора

• объясняющие переменные не должны быть связаны функциональной или тесной корреляционной зависимостью
• определитель матрицы XX’, где X - матрица объясняющих переменных, достаточно большой
• объясняющие переменные связаны функциональной или тесной корреляционной зависимостью
• определитель матрицы объясняющих переменных значительно отличается от нуля

• логарифмирование обеих частей уравнения
• исключения лишних переменных
• замена переменных и логарифмирование обеих частей уравнения
• замена переменных

• Качественные переменные, преобразованные в количественные
• Комбинации из включенных в уравнение регрессии факторов, повышающие адекватность модели
• Переменные, представляющие простейшие функции от уже включенных в модель переменных
• Дополнительные количественные переменные, улучшающие решение

• 29,4
• 84,0
• 16,0
• 70,6

• 0,001
• 0
• 0,1
• 0,01

• 60
• 204
• 102
• 1

• R2кор = 1 – (1 – R2)(n – 1)/(n – m)
• R2кор = 1 – (1 – R2)(n – 1)/(n – m – 1)
• R2кор = 1 + (1 – R2)(n – 1)/(n – m – 1)
• R2кор = 1 – (1 + R2)(n – 1)/(n - m – 1)

• 37,5
• 75,0
• 56,2
• 25,0

• нормальный закон распределения
• распределение Фишера
• распределение Стьюдента

Метод наименьших квадратов в эконометрике – это метод:
Выберите один ответ: Который позволяет оценить значение неизвестного параметра, минимизируя значение функции правдоподобия Который используется для расчета наименьших отклонений случайных величин, влияющих на конечный результат Который позволяет решать задачи, опираясь на минимизацию суммы квадратов отклонений некоторых функций от искомых переменных

• Показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
• Явление линейной стохастической связи между переменными
• Показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными

• на 64 %
• на 80%
• на 54%
• на 20%

• увеличится на 2,34%
• уменьшится в 2,34 раза
• увеличится на 1%
• уменьшится на 0,54%

• авторегрессии
• адаптивных ожиданий
• с распределенным лагом
• неполной (мастичной) корректировки

• положительная автокорреляция
• зона неопределенности
• отрицательная автокорреляция
• отсутствие автокорреляции

• нелинейных моделей
• является одним из способов устранения гетероскедастичности ошибок в наблюдениях
• линеаризуемых моделей
• мультиколлинеарных моделей