Эконометрика - ответы на вопросы на СтудИзбе

Для того, чтобы установить влияние какого-либо события на коэффициент линейной регрессии при нефиктивной переменной, в модель включают:

Employ – темп роста занятости (%), GDP – темп роста валового внутреннего продукта ВВП (%). Employ’ = 0.48 * GDP – 0,375 R2 = 0,37. Какова доля зависимой переменной, не объясненная регрессией?

… – это составляющая временного ряда, отражающая повторяемость социально-экономических процессов в течение длительных периодов (волны Кондратьева, демографические «ямы», циклы солнечной активности и т. п.)

Тест, с помощью которого проверяется надежность оценок коэффициентов множественной регрессии, – это …

Сглаживание временного ряда означает устранение … остатков

Если коэффициент парной линейной корреляции между признаками Y и X равен 0,9, следовательно, доля дисперсии результативного признака Y, не объясненная линейной парной регрессией Y по фактору X, будет равна … %

Статистической зависимостью называется ...

Выделяют три класса систем эконометрических уравнений: …

Множественный регрессионный анализ является подобием … регрессионного анализа

Если в результате анализа взаимосвязи между показателями Y и X были получены следующие промежуточные значения: Y = 6,8; X = 9,4; YX = 66,40; Y² = 49,6; X² = 90,8, то парный линейный коэффициент детерминации (с округлением до двух знаков после запятой) равен …

Класс нелинейности, к которому относится модель ỹₜ = a₀xⱼ^a₁, — это регрессия, нелинейная …

… – это составляющая временного ряда, отражающая повторяемость социально-экономических процессов внутри года

Проблема идентификации модели состоит в ...

• получении однозначно определенных параметров модели, заданной системой одновременных уравнений
• выборе и реализации методов статистического оценивания неизвестных параметров модели по исходным статистическим данным
• проверке адекватности модели

Для нахождения эффективных оценок линейных регрессионных моделей с автокоррелированными остатками используется ..

Пространственные данные – это данные, полученные от … времени

Оценка математического ожидания Х = 60, объем выборки n = 100, п верхняя 95-процентная граница для математического ожидания равна 62,94. Чему равна выборочная дисперсия?

Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …

• нормальный закон распределения
• распределение Фишера
• распределение Стьюдента

По результатам 20 наблюдений получен парный коэффициент корреляции r12 = 0,6. Известно, что x3 занижает связь между x1 и x2. Какое значение может принять частный коэффициент корреляции r12..3:

• –0,2
• 0,8
• 0,5
• –0,8

Рассматривается модель Y = a1 + a2X + e (где: Y – зависимая переменная; X – регрессор; a1, a2 – параметры модели; e – случайный фактор). Оценка по методу наименьших квадратов (МНК): Y’ = a1+ a2Х, a2 < 0. Можно ли утверждать, что Y падает с ростом X в истинной модели?

Эконометрическая модель, являющаяся системой одновременных уравнений, состоит в общем случае …

Ряд динамики имеет два основных элемента, такие как ... (укажите 2 варианта ответа)

Универсальным способом задания случайной величины Х является задание ее … распределения

… переменная – это переменная, значения которой принадлежат к определенному классу

Если структурная форма модели системы эконометрических уравненийточно идентифицируема, то с помощью косвенного метода наименьших квадратов (МНК) …

Для выделения тренда используют … (укажите 2 варианта ответа)

Формула −a₁ / (a₀xⱼ + a₂) предназначена для расчета коэффициента эластичности в случае если кривая спроса имеет форму равносторонней …

Эконометрика - это ...

Квадратическая функция y = b0 + b1x + b2x^2 может быть приведена к линейному виду с помощью следующих преобразований:

• логарифмирование обеих частей уравнения
• исключения лишних переменных
• замена переменных и логарифмирование обеих частей уравнения
• замена переменных

Укажите, какой признак характеризуют мультиколлинеарность:

• объясняющие переменные не должны быть связаны функциональной или тесной корреляционной зависимостью
• определитель матрицы XX’, где X - матрица объясняющих переменных, достаточно большой
• объясняющие переменные связаны функциональной или тесной корреляционной зависимостью
• определитель матрицы объясняющих переменных значительно отличается от нуля

Если регрессионные остатки в эконометрической модели статически взаимозависимы, то ее называют моделью с … остатками

В правой части системы одновременных уравнений, построенной по перекрестным данным (cross-section data) без учета временных факторов, могут стоять … переменные

Ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в последовательных наблюдениях – это …

Если по 20 объектам получены следующие результаты: Sx =4,88, Sx2=2,518, Sy=44,7, Sy2=210,4, Syx= 22,1, то значение парного линейного коэффициента детерминации (с округлением до трех знаков после запятой) равно…

Коэффициент множественной линейной корреляции применяется для

Employ– темп роста занятости (%), GDP – темп роста валового внутреннего продукта ВВП (%). Employ’ = 0.4809 * GDP – 0,375 R2 = 0,3695. При каком значении темпа роста ВВП расчетный темп роста занятости равен 6,4 %?

Входящие в систему одновременных уравнений алгебраические соотношения между эндогенными переменными, которых отсутствует случайная составляющая и нет параметров, подлежащих оценке, являются ...

Фиктивная переменная взаимодействия - это ... фиктивных переменных

При выборе спецификации нелинейная регрессия используется, если ..

Парабола второй степени может быть использована для зависимостей экономических показателей, если …

Если предположение о природе гетероскедастичности верно, то дисперсия случайного члена для первых наблюдений в упорядоченном ряду будет ________ для последних:

Правильная функция логарифмического тренда: …

Временной ряд Y(t), математическое ожидание и дисперсия которого не меняются со временем, а ковариационная функция зависит только от разности аргументов, называется …

Для выбора формы модели используют тест

Найдите математическое ожидание дискретной случайной величины Х, заданной следующим законом распределения

• 60
• 204
• 102
• 1

Производственная функция Кобба–Дугласа относится к классу … моделей

На основе данных за период 2010-2020 гг. оценена производственная функция Кобба-Дугласа, характеризующая влияние факторов на валовой внутренний продукт (ВВП) России (Y). При этом в качестве факторов взяты: занятые в экономике (L), тысяч человек; основные фонды на конец года по полной учетной стоимости (К), млн руб. Y' = -89,608 * K^0,477 * L^8,2184 R^2 = 0,96. Какой является отдача от масштаба?

Метод наименьших квадратов в эконометрике – это метод, который

Для идентификации модели используются такие приемы, как

Лаговые значения переменных непосредственно включены в модель ... (укажите 2 варианта ответа)

• авторегрессии
• адаптивных ожиданий
• с распределенным лагом
• неполной (мастичной) корректировки

Коэффициент … – этот показатель для измерения тесноты статистической связи между переменной и объясняющими переменными

Уровни временного ряда в эконометрическом анализе обозначают …

Если по 20 объектам получены следующие результаты: Sx =4,88, Sx2=2,518, Sy=44,7, Sy2=210,4, Syx= 22,1, то значение парного линейного коэффициента корреляции (с округлением до трех знаков после запятой) равно…

Тесноту линейной связи определяет коэффициент ...

Для прогнозирования временных рядов используют … (укажите 3 варианта ответа

Уравнению регрессии y = 2,88 - 0,78x1 + 1,53x2 соответствует множественный коэффициент корреляции R = 0,84. Какова доля вариации результативного признака y (в %) объясняется входящими в уравнение регрессии переменными x1 и x2:

• 29,4
• 84,0
• 16,0
• 70,6

Для проверки существенности коэффициента множественной корреляции можно использовать F - критерий, который определяется по формуле:

При оценивании периода на основе автокорреляционной функции (АКФ) берут …

Задано распределение дискретной случайной величины Х. Заполните отсутствующий элемент в таблице

• 0,001
• 0
• 0,1
• 0,01

Для разных выборок, взятых из одной и той же генеральной совокупности, выборочные средние …

Неверно, что системы эконометрических уравнений используются при моделировании … (укажите 2 варианта ответа)

Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности

• завышены по сравнению с истинными значениями
• занижены по сравнению с истинными значениями
• не имеют математического смысла
• соответствуют истинным значениям

Экзогенные переменные характеризуются те, что они …

Рассматривается модель Y = a1 + a2X + e (где: Y – зависимая переменная; X – регрессор; a1, a2 – параметры модели; e – случайный фактор). Оценка по методу наименьших квадратов (МНК): Y’ = a1 + a2Х, a2 > 0. Можно ли утверждать, что Y растет с ростом X в истинной модели?

Использование полинома второго порядка в качестве регрессионной зависимости для однофакторной модели обусловлено …

Параметры линейной регрессии оцениваются такими способами, как …

Класс нелинейности, к которому относится модель ỹ_t = a_0 + a_1 ⋅ 1/x_i + ε_i, — это регрессия, нелинейная …

В поведенческих уравнениях структурной формы системы взаимосвязанных уравнений параметры …

Отрицательный знак парного линейного коэффициента корреляции указывает на … зависимость

Для производственного процесса, описываемого функцией Кобба–Дугласа, увеличение капитала (К) и труда (i) в 4 раза приводит к увеличению объема выпуска (у) в … раза

Неверно, что … является методом исключения тенденции во временных рядах

… в эконометрике – это составляющая временного ряда, описывающая чистое влияние долговременных факторов, т.е. длительную (вековую) тенденцию изменения признака yt

В числе способов определения структуры временного ряда – … (укажите 2 варианта ответа)

Проблема оценки структурных параметров системы одновременных уравнений связана с тем, что предопределенные переменные уравнений и их возмущения являются ...

Коэффициент корреляции – это …

• Показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
• Явление линейной стохастической связи между переменными
• Показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными

В регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соответствует определенное … другой переменной

• Математическое ожидание
• Значение
• Распределение

Множественный линейный коэффициент корреляции равен 0,75. Какой процент вариации результативного признака учтен в модели и обусловлен влиянием факторов:

• 37,5
• 75,0
• 56,2
• 25,0

Скорректированный коэффициент детерминации имеет вид:

• R2кор = 1 – (1 – R2)(n – 1)/(n – m)
• R2кор = 1 – (1 – R2)(n – 1)/(n – m – 1)
• R2кор = 1 + (1 – R2)(n – 1)/(n – m – 1)
• R2кор = 1 – (1 + R2)(n – 1)/(n - m – 1)

Теорема Гаусса–Маркова в эконометрике опирается на метод

… – это последовательность значений экономического показателя, зависящая от времени, которое предполагается дискретным

Функция двух переменных, равная коэффициенту корреляции между двумя значениями временного ряда, – это … функция

Структурный параметр называется сверхидентифицируемым, если …

Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует … функция

Понятие «предопределенные переменные» включает в себя …

Если в регрессионное уравнение будут включены дополнительные факторы, не оказывающие влияние на результативную переменную, то …

К адаптивным методам прогнозирования относится

Коэффициенты регрессии (а0, a1) в выборочном уравнении регрессии определяются методом …

Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как кейнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к …

Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является … метод наименьших квадратов

Система, в которой каждая из эндогенных переменных рассматривается как функция одного и того же набора факторов X, называется системой … уравнений

Выборочная средняя является …

Формула √(∑(ỹⱼ − y̅)² / ∑(yⱼ − y̅)²) предназначена для оценки множественного

Временной ряд называется стационарным, если …

Модель ỹ = a₀ + a₁ ⋅ 1 / x является

Коэффициент параболического тренда ỹₜ = a + b₁t + b₂t² можно охарактеризовать как …

Расчетное значение статистики Дарбина-Уотсона 2,87. Критические значения (5%): dL = 1,1, dU= 1,34. Наблюдается:

• положительная автокорреляция
• зона неопределенности
• отрицательная автокорреляция
• отсутствие автокорреляции

Экономическая модель имеет вид …

Эконометрическое моделирование состоит из … основных этапов

Экзогенная переменная может быть …

«Белый шум» – это …

Боксом и Дженкинсом был предложен …