Эконометрические методы в экономике и финансах - ответы на вопросы

Представленная статистика (ESS⁄m)/(RSS/(n-m-1)), где m - число объясняющих переменных, n - число наблюдений имеет распределение:

• Фишера-Снедекора
• хи-квадрат
• Стьюдента
• Пирсона

Проверить значимость параметров уравнения регрессии возможно, используя:

• t-статистику
• коэффициент детерминации
• коэффициент корреляции
• коэффициент ковариации

Регрессия - это:

• степень взаимосвязи между переменными
• функциональная зависимость между объясняющими переменными и условным математическим ожиданием зависимой переменной
• раздел эконометрики

Регрессия - это:

• степень взаимосвязи между переменными
• функциональная зависимость между объясняющими переменными и условным математическим ожиданием зависимой переменной
• раздел эконометрики

Регрессия - это:

• степень взаимосвязи между переменными
• функциональная зависимость между объясняющими переменными и условным математическим ожиданием зависимой переменной
• раздел эконометрики

Регрессия - это:

• степень взаимосвязи между переменными
• функциональная зависимость между объясняющими переменными и условным математическим ожиданием зависимой переменной
• раздел эконометрики

Чему будет равно фактическое значение t-критерия Стьюдента, если в результате оценки параметров получены следующие результаты: а1=1,845, стандартная ошибка параметра равна 0,471:

• 3,126
• 0,471
• 3,917

Чему будет равно фактическое значение t-критерия Стьюдента, если в результате оценки параметров получены следующие результаты: а1=1,845, стандартная ошибка параметра равна 0,471:

• 3,126
• 0,471
• 3,917

t- тест Стьюдента для уравнения y ̃i=a0+a1x1i+a2 x2i проверяет гипотезу Но :

• a1=a2 =0
• a1≠a2 ≠0
• a1=0 и a2=0
• a1≠0 и a2≠0

В матричной форме регрессионная модель имеет вид - Y=XА+Е, где Е это:

• матрица, размерности [n × (k+1)] ошибок наблюдений (остатков)
• случайный вектор - столбец размерности (n × n) ошибок наблюдений (остатков)
• случайный вектор - столбец размерности (n × 1) ошибок наблюдений (остатков)
• случайный вектор - столбец размерности (k × 1) ошибок наблюдений (остатков)

В матричной форме регрессионная модель имеет вид - Y=XА+Е, где Е это:

• матрица, размерности [n × (k+1)] ошибок наблюдений (остатков)
• случайный вектор - столбец размерности (n × n) ошибок наблюдений (остатков)
• случайный вектор - столбец размерности (n × 1) ошибок наблюдений (остатков)
• случайный вектор - столбец размерности (k × 1) ошибок наблюдений (остатков)

В ходе оценки уравнения регрессии было получено фактическое значение F-критерия Фишера, равное 3,245, при этом табличное значение равно – 3,021. Какой вывод отсюда можно сделать?

• оцененное регрессионное уравнение статистически не значимо
• оцененное регрессионное уравнение статистически значимо
• оцененные параметры уравнения не значимы

Для оценки значимости коэффициента детерминации используется:

• критерий Титьена
• t - статистика Стьюдента
• критерий – Хотеллинга
• F- статистика Фишера
• метод Барт

Допустим, получена следующая множественная модель в стандартизированном виде: y ̃_i=〖-0,971x〗_1+0,880x_2. Какой из факторов оказывает наибольшее влияние на результатирующую переменную:

• фактор x1
• фактор x2
• нельзя сопоставлять факторы

Если эконометрическая модель содержит только одну объясняющую переменную и одну объясняемую, то она называется:

• парной линейной регрессией
• парной регрессией
• парной нелинейной регрессией
• множественной линейной регрессией
• множественной регрессией

Значение параметра а1 получено равным 12,4 среднеквадратическая ошибка равна 2,34, будет ли статистически значим данный параметр если табличное значении t-критерия Стьюдента для данной выборки равно 2,20.

• параметр будет не значим
• параметр будет значим
• не представляется возможным вычислить

Значение параметра аj полученное больше нуля указывает на:

• отсутствие связи между показателями y и x
• обратную связь между показателями y и x
• прямую связь между показателями y и x

Исследователь получил следующее значение R2=-0,98. Это указывает на:

• отсутствие зависимость между показателями
• обратную зависимость между показателями
• прямую зависимость между показателями
• ошибку в расчетах

Какая из приведенных ниже формул справедлива?

Какая из приведенных ниже формул справедлива?

Парный линейный коэффициент корреляции указывает:

• на наличие связи
• на отсутствие связи
• на наличие или отсутствие связи и находится в интервале [-1;1]
• на наличие или отсутствие связи и находится в интервале (-1;1)

Предельно допустимое значение средней ошибки аппроксимации составляет:

• не более 10%-12%
• не более 3%-5%
• не более 8%-10%

Предположим оцениваем уравнение регрессии с двумя независимыми переменными x_1 и x_2, при этом b-коэффициент при первом регрессоре получен равным 0,124, а при втором -0,673. Какой из регрессоров оказывает наибольшее влияние на результатирующую переменную:

• фактор x1
• фактор x2
• нельзя сопоставлять факторы

При проверке гипотезы H0: a1 = 0 оказалось, что tрасч. > tкрит. Какое из приведенных ниже утверждений справедливо:

• a1= 0
• a1 не равен 0
• a1 не равен нулю с вероятностью ошибки альфа
• a1 равен нулю с вероятностью ошибки альфа

При проверке значимости коэффициента регрессии аj t-статистика имеет:

• нормальное распределение
• распределение Стьюдента с (n-k-1) степенями свободы
• распределение Фишера с k и (n-k-1) степенями свободы

Приведенная формула θj=aj x j̅ /y ̅ необходима для расчета:

• параметра уравнения
• стандартизованным коэффициентом регрессии
• коэффициента эластичности

Приведенная формула θj=aj x j̅ /y ̅ необходима для расчета:

• параметра уравнения
• стандартизованным коэффициентом регрессии
• коэффициента эластичности

Фиктивные переменные могут принимать значения:

• 1 и 0
• Только 1
• Только 0

Вы работаете в отделе аналитики финансовой компании и получили задание провести эконометрическое исследование для оценки влияния различных факторов на доходность акций компании. Вам доступны данные о доходности акций, инфляции, процентных ставках и объеме торгов акциями.
Как вы подойдете к выполнению данного задания?

Вы работаете в отделе маркетинга компании и проводите экономико-статистическое исследование эффективности рекламных кампаний на продажи продукции. Вам необходимо построить эконометрическую модель, чтобы определить, какие факторы оказывают наибольшее влияние на объем продаж.
Что вам необходимо сделать для этого?

Вы являетесь аналитиком в крупной финансовой компании, и вам поручено провести исследование о взаимосвязи между ценами на нефть и курсом доллара. Вы знаете, что эти две переменные традиционно считаются взаимозависимыми, и ваша задача – проверить данное утверждение на основе предоставленных данных.
Как вы будете действовать?

Компания NN проводит исследование о влиянии рекламных затрат на продажи. Для этого были собраны данные о ежемесячных значениях затрат на рекламу X и объеме продаж Y за последние 12 месяцев. Исходя из этого было построено уравнение регрессии: Y = 100 + 8X
Какой вывод можно сделать, основываясь на результате моделирования?

Компания ABC проводила исследование для определения факторов, которые влияют на цены товаров в их отрасли. Для этого был использован метод моделирования процессов в экономике и финансах на основе уравнений регрессии.
Исследователи собрали данные о ценах на товары и следующих факторах: объемы производства, уровень инфляции и уровень безработицы. После проведения анализа они получили следующий уравнение регрессии: «Цена товара = 20 + 0,5 * Объемы производства – 2 * Уровень инфляции + 3 * Уровень безработицы».
Какое влияние оказывает изменение объемов производства на цены товаров в данной отрасли?

Вы работаете в отделе анализа данных в крупной компании. Вам была поручена задача провести анализ временных рядов продаж товара A за последние 12 месяцев и спрогнозировать продажи на следующие 3 месяца.
Как вы подойдете к выполнению данного задания?

Вы являетесь аналитиком в компании, которая занимается производством и продажей автомобилей. Вам было поручено проанализировать количество продаж автомобилей в течение последних 5 лет и спрогнозировать, какие продажи ожидаются в будущем.
Какие выводы вы сделали и на основании чего?