Основы риск-менеджмента - ответы на вопросы на СтудИзбе

Требуется рассчитать вероятность выпадения сумм с помощью метода Монте-Карло, имея вводные данные:
- общее количество бросков – 1 000;
- сумма 2 выпала 24 раз;
- сумма 6 выпала 56 раз;
- сумма 12 выпала 18 раз.
Рассчитайте вероятность выпадения сумм от 2 до 12. Найдите сумму вероятностей по 3 условиям.

• 0,024
• 0,080
• 0,098

Рассмотрим ситуацию. В игре участвуют два игрока - Алиса и Боб. У обоих игроков есть две стратегии - "кооперация! (С) и "дефект" (D). Платежная матрица данной игры представлена ниже.

• Для Алисы оптимальной является стратегия «кооперация».
• Для Алисы оптимальной является стратегия «дефект».
• Для Алисы одинаково подходят обе стратегии – «кооперация» и «дефект».

Вы – финансовый аналитик в крупной компании, и вашей задачей является проведение анализа денежного потока для нового проекта. Вам предоставлены данные о денежных поступлениях и платежах по проекту. Вам требуется рассчитать и проанализировать основные показатели денежного потока.
Данные о денежных потоках по проекту:
- Первоначальные инвестиции: 500 000 долл.
- Денежные поступления от продаж:
Год 1 – 200 000 долл.
Год 2 – 300 000 долл.
Год 3 – 400 000 долл.
- Операционные затраты:
Год 1 – 50 000 долл.
Год 2 – 70 000 долл.
Год 3 – 100 000 долл.
- Налоги на прибыль – предположим, что ставка налога составляет 20 % от чистой прибыли.
Используя предоставленные финансовые данные, рассчитайте:
- чистый денежный поток (чистую прибыль плюс начисленные амортизационные отчисления) для каждого года;
- чистый дисконтированный денежный поток (DNPV) на основе ставки дисконтирования 10 %.

• Чистый денежный поток:

Год 1 – 150 000 долл.
Год 2 – 230 000 долл.
Год 3 – 300 000 долл.
Чистый дисконтированный денежный поток (DNPV) на основе ставки дисконтирования 10 % – 615 889 долл.

• Чистый денежный поток:

Год 1 – 150 000 долл.
Год 2 – 230 000 долл.
Год 3 – 300 000 долл.
Чистый дисконтированный денежный поток (DNPV) на основе ставки дисконтирования 10 % – 614 889 долл.

• Чистый денежный поток:

Год 1 – 150 000 долл.
Год 2 – 230 000 долл.
Год 3 – 300 000 долл.
Чистый дисконтированный денежный поток (DNPV) на основе ставки дисконтирования 10 % – 615 888 долл.

Рассмотрим ситуацию в игре, где существует альтернатива с разными вероятностями и возможными результатами:
- вероятность успеха – 0,4;
- выигрыш в случае успеха – 2 000 долл.;
- выигрыш в случае неудачи: – 500 долл.
Рассчитайте ожидаемую монетарную ценность (EMV).

• 200 долл.
• 800 долл.
• 500 долл.

Вы являетесь менеджером компании, которая планирует выпуск нового продукта на рынок. У вас есть два варианта разработки и выпуска продукта.
Альтернатива 1:
- инвестиция: 100 000 долл.;
- ожидаемая прибыль: 50 000 долл.
Альтернатива 2:
- инвестиция: 150 000 долл.;
- ожидаемая прибыль: 80 000 долл.
Проведите анализ возможных альтернатив и определите, какой вариант является наилучшим с точки зрения финансовых показателей.

• С точки зрения финансовых показателей наилучшим вариантом является альтернатива 1.
• С точки зрения финансовых показателей наилучшим вариантом является альтернатива 2.
• С точки зрения финансовых показателей оба варианта – альтернатива 1 и альтернатива 2 – одинаково хороши.

Компания «Инновационные технологии» рассматривает проект разработки нового программного обеспечения. Управление компании хочет оценить риски и потенциальную доходность проекта, чтобы сделать правильное решение о предоставлении финансирования. При этом известно, что бета-коэффициент равен 1,2; безрисковая ставка – 5 %; ожидаемая доходность рынка – 10 %.
Определите коэффициент риска, используя CAPM (Capital Asset Pricing Model).

• 10 %
• 9 %
• 5 %

Дано уравнение: (f(x) = x^3 – 2x – 5).
Начальное приближение: (x_0 = 2).
Шаг итерации: (h = 0.1).
Рассчитайте приближенное значение корня уравнения (f(x) = 0) с использованием итерационного метода Брауна.

• 2,239
• -0,79
• 2,932

Говоря о том, какое место занимает управление рисками в организационной структуре общего менеджмента, можно утверждать, что управление рисками …

• находится вне организационной структуры и не связано с общим менеджментом
• является интегральной частью общего менеджмента и встроено в организационную структуру
• носит исключительно финансовый характер и не связано с общим менеджментом напрямую

Рассмотрим ситуацию в игре, где существует альтернатива с разными вероятностями и возможными результатами:
- вероятность успеха – 0,6;
- выигрыш в случае успеха – 1 000 долл.;
- выигрыш в случае неудачи – 0 долл.
Рассчитайте ожидаемую монетарную ценность (EMV).

• 200 долл.
• 600 долл.
• 800 долл.

Вы являетесь менеджером по риск-менеджменту в крупной корпорации, которая активно работает на международном уровне в сфере торговли. Вам поручено провести анализ операционных рисков для нового отдела, который будет ответственен за развитие новой продуктовой линии компании.
С какими операционными рисками может столкнуться компания?

• Риск потери товаров, риск задержек.
• Информационный риск, риск повышенной обучаемости.
• Риск потери товаров, риск задержек, информационный риск, риск повышенной обучаемости.

Вы являетесь специалистом по риск-менеджменту в крупной корпорации, которая активно работает на международном уровне в сфере производства. Недавно на производстве произошла авария, которая привела к остановке производства и потере прибыли.
Разработайте план управления рисками, включая меры предотвращения, смягчения и передачи рисков, а также оценку потенциальных рисков.

• Предотвращение: регулярная профилактика оборудования и обучение персонала для предотвращения аварий.

Смягчение: наличие страхования от потерь в результате аварий.
Передача риска: заключение договоров с поставщиками об ответственности за возможные аварийные ситуации.
Оценка потенциальных рисков: разработать план действий для быстрой реакции на кризисные ситуации и минимизации ущерба.

• Предотвращение: Избежание систематической проверки рабочих механизмов и недостаточное внимание к поддержке мер безопасности.

Смягчение: Рассмотрение возможности пересмотра страховых полисов на случай аварий и ущерба от остановки производства.
Передача риска: Проведение переговоров с контрагентами и поставщиками для распределения ответственности и минимизации финансовых рисков.
Оценка потенциальных рисков: оценка возможных финансовых последствий без учета общего влияния на бизнес-процессы и структуру компании.

• Предотвращение: Разработка четких инструкций и планов действий в случае аварийных ситуаций.

Смягчение: Обеспечение наличия страхования от потерь, связанных с аварийными ситуациями.
Передача риска: Анализ и учет финансовых рисков, не связанных с возможными производственными проблемами.
Оценка потенциальных рисков: предоставление информации исключительно об ущербе репутации компании в случае серьезных инцидентов.

… управления риском представляет собой процесс делегирования функций по управлению рисками специализированным внешним сторонам или фирмам-партнерам

В числе факторов, отрицательно влияющих на результаты количественной оценки риска, – … (укажите 2 варианта ответа)

• неспособность модели точно предсказать реальные события
• недостаточность статистических данных
• отсутствие экспертных оценок
• невозможность применения методов управления рисками

Причина полезности применения смешанных стратегий в теории игр – в том, что они …

• обеспечивают максимально возможный выигрыш в любой ситуации
• позволяют избежать прогнозируемости действий игроков и создают дополнительные искусственные возможности
• позволяют реализовать равновесие по Нэшу в игре

… стоимость (или NPV) – это финансовый показатель, используемый для измерения потенциальной прибыли от инвестиции или проекта

К операционным рискам относят … (укажите 2 варианта ответа)

• риски, связанные с изменениями в бизнес-стратегии
• риски сбоев в системах или человеческого фактора
• риски, связанный с человеческим фактором
• риски колебания валютных курсов
• риски утраты ключевых клиентов

Метод Брауна – это…

• итерационный численный метод решения уравнений, который применяется для поиска корней уравнений или систем уравнений
• фреймворк, который используется для оценки уровня конкуренции в отрасли и привлечения внимания к основным аспектам, влияющим на конкурентное положение компании
• инструмент стратегического анализа, который помогает компаниям оценить свой портфель продуктов или бизнес-юнитов на основе их доли на рынке и темпов роста

В числе задач, решаемых с помощью метода Монте-Карло, – …

• решение дифференциальных уравнений
• аппроксимация функций
• нахождение приближенных численных решений интегралов

Вы работаете в отделе риск-менеджмента банка. Вам поручено провести оценку риска внедрения новой банковской услуги, связанной с онлайн-платежами через мобильное приложение. Имеются следующие вводные данные ожидаемых потерь:
- ожидаемые потери от сбоев – 100 000 у.е.;
- кибератаки – 5 % от сбоев;
- потери доверия клиентов – в 10 раз больше, чем ожидаемые потери от сбоев;
- ожидаемые потери от изменений в законодательстве – 50 000 у.е.;
Найдите сумму общих ожидаемых потерь.

• 1 155 000 у.е.
• 1 150 000 у.е.
• 1 105 000 у.е.

Равновесная ситуация в контексте риск-менеджмента – это состояние, при котором …

• все риски полностью исключены
• вероятность возникновения рисков и потенциальный ущерб сбалансированы
• все риски контролируются

Адекватная и своевременная отчетность в системе управления рисками включает в себя … (укажите 2 варианта ответа)

• только отчетность по финансовым рискам
• только отчетность по операционным рискам
• всю информацию об оцененных и реальных рисках всех типов
• информацию об инцидентах или событиях, которые могут повлиять на риски и безопасность компании

Управление рисками для общего менеджмента организации способствует … (укажите 2 варианта ответа)

• увеличению значений для общего менеджмента
• улучшению принятия решений
• повышению эффективности деятельности и защите интересов организации
• исключительно минимизации финансовых потерь

Мониторинг рисков является важным элементом риск-менеджмента для …

• избежания рисков
• разработки стратегий управления рисками
• обновления оценок рисков и корректировки стратегий управления рисками
• переноса рисков

Для качественного анализа риска применяют такие методы, как … (укажите 3 варианта ответа)

• SWOT-анализ
• дерево решений
• PESTEL-анализ
• метод Монте-Карло

Основное отличие количественного анализа от качественного анализа риска заключается в том, что количественный анализ …

• основан на математических моделях, а качественный – на экспертных оценках
• учитывает только вероятность, а качественный учитывает пользу и ущерб
• учитывает только финансовые риски, а качественный – все виды рисков
• основан на статистических данных, а качественный – на экспертных оценках

Платежная … – это инструмент, используемый в теории игр для представления выигрышей или потерь различных игроков в различных ситуациях

​​​​Платежная матрица в условиях конкуренции представляет собой…

• математическую модель, описывающую возможные стратегии и выплаты различных игроков в игре
• документ, отражающий все финансовые транзакции компании
• таблицу с распределением заработной платы сотрудников

Вы являетесь специалистом по риск-менеджменту в крупной корпорации, активно функционирующей в банковской сфере, в банке «Надежда». Недавно программное обеспечение банка дало сбой, тем самым работа всех филиалов была приостановлена на целый день. Руководство компании дало вам поручение – сформировать предложение по контролю рисков.
Какие инструменты и методы риск-менеджмента могут применяться для его контроля?

• Анализ рисков программного обеспечения; управление доступом и авторизация; мониторинг и аудит безопасности; защита от кибератак и вредоносных программ; управление конфигурацией и изменениями; криптографическая защита.
• Анализ внешних рисков; сложность взаимодействия и согласования между различными подразделениями; внедрение ручного управления рисками; экономия на обучении сотрудников; хаотичный план действий в случае кризисных ситуаций.
• Пренебрежение реальными рисками и проблемами; заострение внимания на одной проблеме; пассивное ожидание устранения рисков со стороны третьих лиц или организаций; использование эмоциональных оценок и предвзятых мнений при оценке рисков.

Компания «Инновационные технологии» планирует внедрить новый проект по разработке мобильного приложения. Для оценки финансовой эффективности проекта необходимо рассчитать чистую приведенную стоимость (NPV). Общий объем инвестиций в проект составляет 500 000 руб. Ожидаемые денежные поступления от проекта за три года (годовые) будут равны: первый год – 200 000 руб.; второй год – 300 000 руб.; третий год – 400 000 руб. Стоимость капитала компании составляет 10 %.
Рассчитайте чистую приведенную стоимость проекта.

• 181 818,18 руб.
• 500 000 руб.
• 230 717,79 руб.

Основной критерий для остановки итерационного метода Брауна: остановиться, если …

• градиент становится близким к нулю
• изменение значения целевой функции на предыдущем шаге было незначительным
• достигнуто определенное число итераций

Оценка рисков в рамках риск-менеджмента представляет собой …

• анализ результатов мониторинга
• определение приоритетов в управлении рисками
• разработку стратегий управления рисками
• обучение персонала

На занятии зашел разговор о разных видах конкуренции. Студент Иванов утверждал, что прямая конкуренция – это конкуренция между компаниями, предлагающими аналогичные товары или услуги. Студент Петров высказал мнение, что косвенная конкуренция – это конкуренция между рыночной средой и бизнес-процессами. Студент Степанов высказал мнение, что потенциальная конкуренция – это конкуренция с компаниями, которые могут использовать страхование для покрытия определенных рисков.
Кто из студентов прав?

• Прав Иванов.
• Прав Петров.
• Прав Степанов.

… принятие решений – это принятие решений на основе долгосрочных целей

Инструментом качественного анализа, используемым для оценки вероятности и воздействия рисков, является … – таблица, в которую заносятся наиболее значимые пороговые значения вероятностей возникновения рисков и пороговые значения последствий этих рисков

Количественная оценка риска позволяет … (укажите 3 варианта ответа)

• провести анализ вероятности и возможного ущерба
• выбрать наиболее эффективные стратегии управления рисками
• определить приоритетность рисковых событий
• выявить факторы внутренней и внешней среды организации и разделить их на сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы

Метод … позволят оценить влияние неопределенности на результаты проекта, используя случайные числа

На успешность стратегии управления рисками оказывают влияние такие факторы, как … (укажите 2 варианта ответа)

• недостаточное обучение персонала
• отсутствие обратной связи от сотрудников
• эффективная обученность персонала
• культура риск-менеджмента
• избегание обсуждения рисков

При принятии управленческих решений в условиях неопределенности используют …

• методы анализа чувствительности и сценарного анализа
• только методы статистического анализа данных
• только методы прогнозирования на основе экспертных оценок

Соотнесите подходы в управлении рисками с их описаниями:
Тип ответа: Сопоставление
A. Страхование рисков
B. Диверсификация портфеля
C. Активное управление рисками
D. Создание резервного фонда
E. передача определенного риска страховой компании за определенную плату
F. перераспределение инвестиций между различными активами для снижения общего риска
G. принятие мер для активной и целенаправленной работы по уменьшению рисков
H. накопление денежных средств для покрытия непредвиденных убытков

Сравнительная оценка проектов по степени риска – это процесс … анализа различных инвестиционных или бизнес-проектов с целью определения уровня риска, связанного с их реализацией

• аналитического
• сравнительного
• качественного
• количественного

Установите правильную последовательность компонентов риск-менеджмента по стандартам COSO:
Тип ответа: Сортировка

• постановка целей
• внутренняя среда
• реагирование на риск
• выявление потенциальных событий
• контрольные процедуры

Установите правильную последовательность шагов компании для минимизации воздействия ограничений на свою систему управления рисками:
Тип ответа: Сортировка

• разработка стратегии управления рисками
• оценка ограничений
• использование соответствующих технологий и инструментов
• сотрудничество с внешними сторонами
• обучение персонала

Установите правильную последовательность шагов процесса совершенствования системы управления:
Тип ответа: Сортировка

• использование технологий
• анализ текущего состояния
• установление ясных целей
• применение современных методологий
• вовлечение персонала
• использование технологий
• контроль и оценка результатов

Установите правильную последовательность шагов процесса совершенствования системы управления:
Тип ответа: Сортировка

• анализ текущего состояния
• установление ясных целей
• вовлечение персонала
• контроль и оценка результатов
• использование технологий
• применение современных методологий

Установите правильную последовательность шагов расчета модельного VaR с применением метода Монте-Карло:
Тип ответа: Сортировка

• определение входных данных
• создание модели методом Монте-Карло
• принятие решений
• анализ результатов

Установите правильную последовательность элементов схемы проведения экспертизы для численной оценки неизвестного показателя:
Тип ответа: Сортировка

• формулирование задачи
• оценка показателя
• анализ результатов
• подбор квалифицированных экспертов
• выбор метода оценки
• предоставление результатов
• интерпретация результатов

Установите правильную последовательность этапов построение GARCH-модели:
Тип ответа: Сортировка

• изучение временного ряда
• оценка параметров модели
• выбор структуры модели
• формирование прогноза
• проверка пригодности модели

Установите правильную последовательность этапов реализации итерационного метода Брауна:
Тип ответа: Сортировка

• проверка достижения заданной точности решения
• подготовка начального приближения
• проведение итераций метода Брауна
• анализ результатов и последующие действия
• оценка сходимости метода
• выбор критерия остановки итераций

Установите правильную последовательность этапов риск-менеджмента:
Тип ответа: Сортировка

• идентификация рисков
• обучение и культура
• оценка рисков
• управление рисками
• мониторинг и анализ

Установите правильную пошаговую последовательность действий при использовании метода разработки стратегий Ансоффа для продукта:
Тип ответа: Сортировка

• оцениваем альтернативы
• рисуем матрицу
• рассматриваем возможные альтернативы
• подводим итог

Установите соответствие между бизнес-юнитами и их характеристиками:
Тип ответа: Сопоставление
A. Звезды (Stars)
B. Вопросительные знаки (Question Marks)
C. Кассовые коровы (Cash Cows)
D. Собаки (Dogs)
E. бизнес-юниты с высокой долей на рынке и высокими темпами роста
F. бизнес-юниты с низкой долей на рынке, но с высокими темпами роста
G. бизнес-юниты с высокой долей на рынке, но низкими темпами роста
H. бизнес-юниты с низкой долей на рынке и низкими темпами роста

Установите соответствие между внутренними ограничениями и их характеристиками:
Тип ответа: Сопоставление
A. Финансовые ограничения
B. Культурные и организационные ограничения
C. Технологические ограничения
D. недостаточные ресурсы и бюджетные ограничения могут ограничивать возможности компании в проведении адекватного управления рисками
E. мнения, установки и поведение персонала компании, а также сложившиеся внутренние процессы и структура управления могут создавать ограничения для эффективного управления рисками
F. ограничения в доступности и функциональности использованных информационных систем, программного обеспечения и технических ресурсов, которые могут затруднять процесс анализа и управления рисками

Установите соответствие между именами основоположников риск-менеджмента и их разработками:
Тип ответа: Сопоставление
A. Гарри Марковиц
B. Фишер Блэк и Майрон Шоулз
C. Питер Друкер
D. Густав Гамильтон
E. портфельная теория и теория эффективности рынка
F. модель оценки опционов
G. определил три основополагающие функции менеджера в управлении компании
H. отобразил графическое отображение цикла управления рисками, представление взаимосвязи и взаимодействия всех элементов процесса

Установите соответствие между критерием и его характеристикой:
Тип ответа: Сопоставление
A. MAXIMIN (крайний пессимизм)
B. MINIMAX (ожидание убытков)
C. MAXIMAX
D. MINIMIN
E. смысл критерия заключается в том, что какой бы мы ни выбрали вариант альтернативы, стоит готовится к худшему, а самое худшее в данном варианте – это минимальный выигрыш
F. учитывает не только прямые потери, но риск упущенной прибыли
G. предполагает выбор решения, которое обеспечивает максимально возможный выигрыш в наилучших условиях
H. в теории принятия решений означает выбор наилучшего варианта действия по минимизации возможных потерь

Установите соответствие метода и его описания:
Тип ответа: Сопоставление
A. SWOT-анализ
B. Метод Делфи
C. Анализ опасностей
D. Метод «галстук-бабочка»
E. метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды организации
F. метод прогнозирования, который часто используется для получения мнений экспертов и прогнозирования будущих событий
G. метод рискового анализа, который используется для определения и идентификации потенциальных опасностей в проекте, процессе или системе
H. метод предполагает использование креативных техник, игр и упражнений для стимулирования инновационного мышления участников

Установите соответствие методов анализа целесообразности затрат в риск-менеджменте и описаний этих методов:
Тип ответа: Сопоставление
A. Коэффициент риска и доходности
B. Метод дисконтированных денежных потоков (DPP)
C. Принятие решений на основе стоимости инвестиций
D. Чувствительный анализ
E. данный метод позволяет оценить ожидаемые потери от рисков и сравнить их с ожидаемыми доходами от инвестиций в риск-менеджмент
F. оценка предполагаемых будущих денежных потоков, с учетом временной стоимости денег
G. данный метод предполагает оценку стоимости инвестиций в риск-менеджмент и сравнение их с ожидаемыми потенциальными потерями от рисков.
H. данный метод позволяет оценить влияние изменения затрат на риск-менеджмент на общие финансовые показатели компании.

Установите соответствие нормативной документации с ее описанием:
Тип ответа: Сопоставление
A. Политика компании
B. Порядок описания рисков в бизнес-процессах
C. Положение о системе управления рисками
D. Отчетность по системе внутреннего контроля (СВК) и управлению рисками (УР)
E. прописаны цели, задачи, основные элементы и принципы, а также перечень участников, распределение прав и полномочий, положение о риск-аппетите и порогах принятия решений
F. прописывают требования к последовательности действий и зонам ответственности при идентификации рисков и прочее
G. прописывают характеристики эффективности систем управления рисками (СУР), перечень и задачи основных процессов СУР, распределение ответственности в процессе принятия решений
H. прописывают формы предоставления информации о рисках от подразделений, а также реестр рисков, паспорт рисков, карту рисков, отчет по реализовавшимся рискам, презентации для совета директоров, комитета по аудиту и т. д.

Установите соответствие пяти основных факторов анализа Майкла Портера и их описаний:
Тип ответа: Сопоставление
A. Угроза новых участников на рынке
B. Власть покупателей
C. Угроза замены продуктов или услуг
D. Власть поставщиков
E. Степень конкуренции в отрасли
F. оценка того, насколько легко новым компаниям вступить на рынок
G. оценка того, насколько сильное влияние имеют покупатели на цены и условия продажи
H. оценка степени, в которой другие продукты или услуги могут заменить ваши
I. оценка того, насколько сильное влияние оказывают поставщики на цены и условия поставок
J. оценка того, насколько много компаний конкурируют между собой

Установите соответствие элементов теории игр при принятии решений в условиях неопределенности и их описаний:
Тип ответа: Сопоставление
A. Рациональность игроков
B. Равновесие по Нэшу
C. Предположение об информированности
D. Учет рисков
E. условия, при которых предполагается, что игроки стремятся максимизировать свои выгоды
F. условия, при которых предполагается, что игроки не имеют мотивации изменить свою стратегию
G. условия, при которых предполагается, что игроки осведомлены о возможных исходных событиях
H. условия, при которых предполагается, что игроки действуют исходя из проведенного анализа рисков и теории вероятности

Установите соответствие элементов теории игр при принятии решений в условиях неопределенности и их описаний:
Тип ответа: Сопоставление
A. Рациональность игроков
B. Равновесие по Нэшу
C. Предположение об информированности
D. Учет рисков
E. условия, при которых предполагается, что игроки стремятся максимизировать свои выгоды
F. условия, при которых предполагается, что игроки не имеют мотивации изменить свою стратегию
G. условия, при которых предполагается, что игроки осведомлены о возможных исходных событиях
H. условия, при которых предполагается, что игроки действуют исходя из проведенного анализа рисков и теории вероятности

KPI (Key Performance Indicators) …

• является количественной и качественной мерой эффективности и используется для оценки достижения стратегических целей организации
• это список всех сотрудников, измеряемых по их производительности
• представляет собой финансовый показатель