Диссертация: Моментум эффект в динамике цен акций российского рынка
Описание
Характеристики диссертации
Список файлов
- Моментум эффект в динамике цен акций российского рынка
- Автореферат.pdf 843,08 Kb
- Диссертация.pdf 2,14 Mb
- Описание.txt 1,13 Kb
- Прочти меня!!!.txt 136 b
Кандидатская диссертация
Соискатель:Микова Евгения Сергеевна
Руководитель:Теплова Тамара Викторовна
Оппоненты:Буренин Алексей Николаевич, Акимов Олег Михайлович
Дата защиты:16.09.2014
Тема диссертационной работы обусловлена актуальностью тестирования развивающихся фондовых рынков (в частности, российского) на предмет наличия портфельного моментум эффекта (ПМЭ) в динамике цен акций и прибыльности моментум стратегии и изучению источников повышенной доходности. Впервые для российского рынка был количественно оценен ПМЭ и элементы дизайна моментум стратегии с учетом транзакционных издержек и альтернатив пассивного инвестирования. Учтены потенциальные факторы риска, способные объяснить повышенную доходность ПМЭ. Выявлено, что моментум эффект в динамике цен российского рынка имеет двойственную природу: значимый коэффициент альфа поддерживается наличием периодов притока иностранного капитала в российские фонды акций и растущим фондовым рынком.
Специальность:08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит
Дисс. совет:Д 212.048.07 - Совет по экономическим наукам
Ключевые слова:моментум стратегии, моментум эффект, ценовая аномалия
Файл скачан с сайта StudIzba.com
При копировании или цитировании материалов на других сайтах обязательно используйте ссылку на источник
Начать зарабатывать