Диссертация: Методы оценки кредитных рисков инвестиционных проектов
Описание
Характеристики диссертации
Список файлов
- Методы оценки кредитных рисков инвестиционных проектов
- Автореферат.pdf 576,45 Kb
- Диссертация.pdf 2,06 Mb
- Описание.txt 1,97 Kb
- Прочти меня!!!.txt 136 b
Кандидатская диссертация
Соискатель:Моргунов Алексей Владимирович
Руководитель:Карминский Александр Маркович
Оппоненты:Суржко Денис Андреевич, Моисеев Сергей Рустамович
Дата защиты:20.06.2017
В диссертации осуществлено развитие методов моделирования основных компонент кредитного риска; разработаны новые рейтинговые подходы (основанные на методах бинарного и множественного выбора) для оценки кредитных рисков инвестиционных проектов на основе российской статистики, позволяющие кредитным организациям осуществлять рейтингование контрагентов и инвестиционных проектов; представлена методология формирования рейтингового процесса оценки инвестиционных проектов в российских банках, включающая в себя получение рейтингов на основании годовых вероятностей дефолта с учетом индивидуальных особенностей инвестиционных проектов, выраженных через формализованные (дополнительные) факторы риска (полученные на основании опыта работы кредитных организаций с инвестиционными проектами) и неформализованные (специфичные) факторы риска, влияние которых учитывается с помощью проведения экспертных корректировок рейтингов; проведена валидация разработанных рейтинговых моделей на наиболее актуальных имевшихся данных и представлены рекомендации по развитию моделей; дополнительно приведены возможные практические шаги, позволяющие учесть указанные рекомендации, в частности, для повышения прогнозных способностей моделей была осуществлена их перекалибровка с учетом макроэкономических показателей.
Объявление о защите (дата размещения 18 апреля 2017г.)
Защита диссертации состоится 20 июня 2017г. в 16-00 по адресу: 101000, г.Москва, ул. Мясницкая. 20, ауд. К-327.
Специальность:08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит
Дисс. совет:Д 212.048.07 - Совет по экономическим наукам
Ключевые слова:валидация, внутренний рейтинг, дефолт, калибровка, кредитная организация, кредитный риск, мастер-шкала, модель бинарного выбора, модель множественного выбора, сводный макроэкономический индикатор, экономический цикл
Файл скачан с сайта StudIzba.com
При копировании или цитировании материалов на других сайтах обязательно используйте ссылку на источник
Начать зарабатывать
zzyxel
