Диссертация: Методы оценки и управления совокупным финансовым риском коммерческого банка
Описание
Характеристики диссертации
Список файлов
- Методы оценки и управления совокупным финансовым риском коммерческого банка
- Автореферат.pdf 494,71 Kb
- Диссертация.pdf 32,31 Mb
- Описание.txt 1,74 Kb
- Прочти меня!!!.txt 136 b
Кандидатская диссертация
Соискатель:Шевченко Екатерина Сергеевна
Руководитель:Поморина Марина Александровна
Оппоненты:Москвин Виктор Андреевич, Костерина Татьяна Михайловна
Дата защиты:24.09.2013
Подходы к оценке и управлению отдельными видами банковских рисков подробно описаны в литературе и применяются на практике. Однако проблемы измерения и построения моделей, агрегирующих данные о факторах риска различной природы (кредитных, рыночных, операционных, бизнес-рисках), не изучены достаточно хорошо. Между проявлениями риска могут существовать взаимосвязи, что необходимо учитывать при принятии управленческих решений. Таким образом, необходимо построение моделей, учитывающих разнообразные факторы рисков и их интегральное влияние на финансовый результат коммерческого банка. В диссертации проведен анализ существующих методов оценки совокупного риска и с учетом выделенных достоинств и недостатков разработана структурная модель на основе динамики элементов прибыли банка и факторов рисков, в которой предложен унифицированный подход к измерению всех видов финансовых рисков. Разработаны алгоритм стратегического планирования в координатах риск/доходность на основе модели, а также инструментарий для сценарного моделирования и стресс-тестирования чувствительности финансовых результатов к изменению факторов совокупного риска. Апробация модели на данных российской банковской системы позволила подтвердить ее адекватность и возможность ее практического применения во внутренних процедурах оценки достаточности капитала.
Специальность:08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит
Дисс. совет:Д 212.048.07 - Совет по экономическим наукам
Ключевые слова:достаточность капитала, интегрированный риск-менеджмент, совокупный финансовый риск, экономический капитал
Файл скачан с сайта StudIzba.com
При копировании или цитировании материалов на других сайтах обязательно используйте ссылку на источник
Начать зарабатывать