Диссертация: Рандомизированные алгоритмы на основе интервальных узорных структур
Описание
Характеристики диссертации
Список файлов
- Прочти меня!!!.txt 136 b
- Рандомизированные алгоритмы на основе интервальных узорных структур
- Summary.pdf 870,98 Kb
- Диссертация.pdf 3,66 Mb
- Описание.txt 1,26 Kb
- Резюме.pdf 1017,92 Kb
Файл скачан с сайта StudIzba.com
При копировании или цитировании материалов на других сайтах обязательно используйте ссылку на источник
Кандидатская диссертация
Ученая степень НИУ ВШЭ
Соискатель:Масютин Алексей Александрович
Руководитель:Кузнецов Сергей Олегович
Дата защиты:26.10.2018
В работе предложены алгоритмы прогноза вероятности дефолта и уровня потерь в случае дефолта, основанные на методах анализа формальных понятий. Предложенные алгоритмы, с одной стороны, превосходят по метрике качества используемые в банковской сфере стандартные модели, и, с другой стороны, сохраняют свойство интерпретируемости прогноза. Это достигается с помощью использования интервальных узорных структур. Разработан метод классификация «по запросу» (Query-Вased Classification), который представляет собой рандомизированную процедуру предсказания неизвестной метки класса для наборов данных с большим числом наблюдений на основе интервальных узорных структур. Также был разработан метод регрессии «по запросу» (Query-Based Regression), который адаптирует инструментарий интервальных узорных структур для задачи восстановления регрессии. Качество работы алгоритмов анализируется как на внутрибанковских данных, так и на открытых данных.
Дисс. совет:Совет по компьютерным наукам
Ключевые слова:анализ формальных понятий, вероятность дефолта, интервальные узорные структуры, кредитный скоринг, уровень потерь в случае дефолта
Начать зарабатывать