ВКР: Выявление периодических колебаний на рынках сырья с помощью спектрального анализа и ряда Фурье

Coдepжaниe


Введение................................................................................................................................... 3
Глава 1: Краткий обзор видов анализа финансового рынка........................................ 5
§1.1 Технический анализ......................................................................................................... 5
§1.2 Фундаментальный анализ.............................................................................................. 13
§1.3 Количественный и статистический анализ.................................................................. 23
Глава 2: Спектральный анализ нормально сглаженного временного ряда............ 30
§2.1 Нормальное сглаживание временного ряда................................................................. 30
§2.2 Основные положения теории спектрального анализа ............................................... 32
§2.3 Выделение значимых пиков.......................................................................................... 41
Глава 3: Практическое применение спектрального анализа...................................... 46
§3.1 Описание практической задачи и пошаговый алгоритм выполнения...................... 46
§3.2 Реализация практической задачи при помощи программного обеспечения ........... 48
Заключение............................................................................................................................ 53
Список использованных источников............................................................................... 54
Приложения........................................................................................................................... 56

Введение

В настоящее время финансовый рынок разросся до небывалых размеров. Множество инвестиционных банков, количественных фондов, простых трейдеров каждый день играют на бирже в надежде выиграть баснословные деньги и все без исключения пытаются прогнозировать поведение цены на активы. На данный момент можно выделить три способа прогнозирования. Традиционно существуют два метода прогнозирования будущей цены активов: технический анализ и фундаментальный анализ. Технический анализ финансовых рынков — это набор методов прогнозирования, который предполагают прогнозирование будущей динамики цен на основе прошлого движения. Фундаментальный анализ предполагает оценку макроэкономической ситуации, долгосрочных тенденций в экономике, мнения экспертов. Также в последнее время крайне популярными становятся методы количественного анализа рынка. Методы данного способа прогнозирования объединяют достижения всех точных, естественных, компьютерных наук. Используются мощные статистические алгоритмы для поиска закономерностей на рынке, подкрепленные качественно написанным компьютерным кодом.
В работе была сделана попытка выявить периодические колебания на рынках сырья. С давних пор многие ученые указывали на циклическую