Курсовая работа: Применение копула-функций в анализе данных в анализе данных
Описание
в анализе данных
Содержание
2
Введение
В настоящее время все более актуальным становится вопрос о полу-чении, подготовке и анализе данных. Копула-функция представляет собой инструмент для выполнения последнего.
Метод копула-функции определяет характер взаимодействия между случайными величинами, что позволяет сформировать более адекватную модель описания совместного распределения нескольких переменных, чем многомерный нормальный закон [1]. Важным преимуществом функции яв-ляется то, что при моделировании многомерного распределения, помимо частных распределений она учитывает характер их взаимодействия. Копула-функция может быть применена для описания совместного распределения переменных имеющих разные частные распределения.
Широкое применение метод находит в исследовании финансовых рын-ков, где важно следить за динамикой
Содержание
| Введение | 3 | ||
| Постановка задачи | 4 | ||
| Обзор литературы | 5 | ||
| 1 | Математическая теория по копула-функциям | 7 | |
| 1.1. | Копула-функция и некоторые ее свойства . . . . . . . . . . . . | 7 | |
| 1.2. | Плотностькопула-функции. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 | |
| 1.3. | Виды взаимодействия случайных величин . . . . . . . . . . . | 10 | |
| 2 | Методология анализа данных с помощью копула-функции | 12 | |
- Практическое применение копула-функции для анализа времен-
| ных рядов | 14 | |
| 3.1. | Анализ финансового рынка России . . . . . . . . . . . . . . . | 14 |
| 3.2. | Анализ секторов российского финансового рынка . . . . . . . | 16 |
| 3.3. | Взаимодействие рядов курсов акций при различных времен- | |
| ныхлагах.............................. | 25 | |
| Выводы | 28 | |
| Заключение | 29 | |
| Список литературы | 30 | |
| Приложение | 35 | |
2
Введение
В настоящее время все более актуальным становится вопрос о полу-чении, подготовке и анализе данных. Копула-функция представляет собой инструмент для выполнения последнего.
Метод копула-функции определяет характер взаимодействия между случайными величинами, что позволяет сформировать более адекватную модель описания совместного распределения нескольких переменных, чем многомерный нормальный закон [1]. Важным преимуществом функции яв-ляется то, что при моделировании многомерного распределения, помимо частных распределений она учитывает характер их взаимодействия. Копула-функция может быть применена для описания совместного распределения переменных имеющих разные частные распределения.
Широкое применение метод находит в исследовании финансовых рын-ков, где важно следить за динамикой
Характеристики курсовой работы
Учебное заведение
МГИМОСеместр
Просмотров
1
Размер
1,45 Mb
Список файлов
Применение копула-функций в анализе данных.doc
Tortuga
27 июля 2024 в 23:45
Комментарии
Нет комментариев
Стань первым, кто что-нибудь напишет!
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
