Пояснение по вычислению корреляций (Домашнее задание 6)
Описание файла
Файл "Пояснение по вычислению корреляций" внутри архива находится в папке "Домашнее задание 6". PDF-файл из архива "Домашнее задание 6", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "(смрхиод) современные методы распределенного хранения и обработки данных" из 10 семестр (2 семестр магистратуры), которые можно найти в файловом архиве МГУ им. Ломоносова. Не смотря на прямую связь этого архива с МГУ им. Ломоносова, его также можно найти и в других разделах. .
Просмотр PDF-файла онлайн
Текст из PDF
Пояснение по вычислению корреляций в Домашнем задании №6.Как было в 4-ом д/з:Допустим, есть три инструмента. Необходимо посчитать попарные корреляции.Строим таблицу:Свеча1Свеча2Свеча3SVH1acfGDH1bdgADH1ehСтроим соответствующие три таблицы:SVH1acfGDH1bdgSVH1 ADH1cefhGDH1 ADH1deghТеперь осталось только посчитать коэффициенты корреляции.Как необходимо делать в 6-ом д/з:Допустим, необходимо рассмотреть разницу в одну свечу.У нас три пары инструментов.Для каждой пары инструментов делаем по две таблицы. В каждой таблице:Первая колонка – лексикографически более ранний инструмент;Вторая колонка – лексикографически более поздний инструмент.Теперь необходимо делать попарный join с учетом сдвига правой колонки.
Для первойтаблицы данных инструментов делаем сдвиг правой колонки на одну свечу вверх, длявторой – на одну свечу вниз.Получаем следующий набор таблиц:GDH1 SVH1abcdfgGDH1 SVH1bdagcfADH1 SVH1acefhADH1 SVH1eahcfADH1 GDH1bdeghADH1 GDH1ebhdgТеперь для каждой из данных шести таблиц высчитываем коэффициент корреляции «постаринке».Получаем для каждой пары инструментов для сдвига в одну свечу два значениякоэффициента корреляции: для сдвига правой колонки вверх на одну свечу и для сдвигаправой колонки вниз на одну свечу.
В итоговый документ должны входить оба данныхпоказания.Для сдвига в свеч все выполняется аналогично. Привсех остальных случаях – шесть таблиц.получаем три таблицы. Во.