Антикризисное регулирование банковской деятельности - методы и тенденции развития

На правах рукописиТрушина Ксения ВладимировнаАНТИКРИЗИСНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕБАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: МЕТОДЫ ИТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредитАвторефератдиссертации на соискание ученойстепени кандидата экономических наукМосква2013Работа выполнена на кафедре «Банки и банковский менеджмент» ФГОБУВПО«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»Научный руководитель:доктор экономических наук, профессорПанова Галина СергеевнаОфициальные оппоненты:Болонин Алексей Иванович,доктор экономических наук, профессор,НОУ ВПО Московская академия предпринимательствапри Правительстве Москвы, проректорПашковская Ирина Владимировна,кандидат экономических наук,НОУ ВПО «Московский финансово – промышленныйуниверситет «Синергия», доцент кафедрыСтратегического и банковского менеджментаВедущая организация:ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательскийуниверситет «Высшая школа экономики»Защита состоится «30» мая 2013 года в 10-00 часов на заседаниидиссертационного совета Д 505.001.02 на базе ФГОБУВПО «Финансовыйуниверситет при Правительстве Российской Федерации» по адресу: Ленинградскийпроспект, д.49, ауд.

406, Москва, 125993.С диссертацией можно ознакомиться в диссертационном зале Библиотечноинформационного комплекса ФГОБУВПО «Финансовый университет приПравительстве Российской Федерации» по адресу: Ленинградский проспект, д.49,Москва, 125993.Автореферат разослан «29» апреля 2013г. Объявление о защите диссертации иавтореферат диссертации «29» апреля 2013г. размещены на официальном сайтеВысшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и наукиРоссийской Федерации по адресу http://vak.ed.gov.ru и на официальном сайтеФГОБУВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»:http://www.fa.ru.Ученый секретарьдиссертационного совета Д 505.001.02,к.э.н., доцентЕ.Е.

Смирнова2I. Общая характеристика работыАктуальность темы исследования. Проблема антикризисного регулированиябанковской деятельности приобрела особую актуальность в последние годы в связи сглобализацией финансовых рынков и ростом нестабильности в финансовобанковской сфере. За последние 40 лет системные банковские кризисы случалисьболее 120 раз1, что явно свидетельствует о возрастающей интенсивности кризисныхявлений в банковской сфере.Для России, где доля кредитных организаций в финансовой системе составляетболее 90%2, финансовая стабильность банков стратегически важна для стабильногофункционирования экономики.Кризисы, являясь объективной реальностью для современной экономики, немогут быть преодолены, исключены полностью.

Однако постараться смягчить ихпоследствия, уменьшить количество, сократить продолжительность – реальная задачанадзорных органов и менеджмента банков, осуществляющих антикризисноерегулирование банковской деятельности.До недавнего времени было принято анализировать стабильность банковскойсистемы с позиций устойчивости отдельных ее элементов – коммерческих банков.Наибольшие усилия по обеспечению стабильности банков были направлены насовершенствование систем риск-менеджмента отдельных банков. Однако практикапоказывает, что финансовые кризисы в глобальной экономике нередко являютсяпроявлением системного риска, формирующегося под влиянием концентрацииразличных макроэкономических рисков.В этой связи определение путей и способов поддержания финансовойстабильности банковской системы приобретает особую актуальность. Новые реалиидиктуют необходимость формирования более эффективной системы регулированиябанковской деятельности, которая бы учитывала системные риски, посколькуподдержание финансовой стабильности является основой динамичного развития12L.

Laven, F. Valencia Systemic banking crises: a new database/ IMF Working paper, WP/08/224, 2008, c. 5Российская Федерация: оценка стабильности финансовой системы / МВФ, 2011, с. 48экономики и повышения уровня жизни населения, позволяя банковской системеэффективно реализовывать свои функции.Последний мировой финансово-экономический кризис 2007-2010 годов3 далновый импульс для исследований в области банковского регулирования иформированияпониманиясущностиантикризисногорегулированиякакдеятельности, направленной не только на преодоление кризиса, но и постояннодействующей системы мер по его предупреждению и минимизации негативныхпоследствий.

Все больше внимания в последние годы уделяется системному риску. Всфере государственного регулирования приоритеты постепенно смещаются смикропруденциального на макропруденциальное регулирование, рассматриваемое вовзаимосвязи с денежно-кредитной политикой.Степеньразработанностипроблемы.Теоретическоеобоснованиенеобходимости государственного регулирования рыночной экономики на основерыночного ценообразования и конкуренции, а также государственного вмешательствав воспроизводственные процессы в целом и деятельности банков, в частности,содержатся в трудах зарубежных и отечественных ученых. Наиболее весомый вклад вэтой области в зарубежной экономической литературе внесли С.Л.

Брю, Э. Доллан,Р. Дорнбуш, Дж.М.Кейнс, К. Кэмпбелл, Р. Кэмпбелл, К.Р. Макконнелл, К.Маркс,П.Самуэльсон, Дж.Синки, М.Фридмен, С. Фишер и Л.Харрис. Также проблемыантикризисного регулирования нашли отражение в трудах таких ученых, как:Ф. Валенсия[F. Valencia], Л. Левен [L.Laeven], Дж. Каруана [J. Caruana], Х. Фрейхас[X. Freixas] и др.Среди отечественных ученых, внесших наибольших вклад в развитие теориирегулирования банковской деятельности и экономики в целом, следует отметитьАлпатову Э.С., Андрюшина С.А., Беляева М.К., Гейвандова Я.А., Коробову Г.Г.,Коробова Ю.И., Лаврушина О.И., Ларионову И.В., Мамонову И.Д., Миркина Я.М.,3Эксперты не пришли к единому мнению относительно временных рамок последнего мирового финансового кризиса.Часть исследователей считают, что кризис, начавшийся в 2007 году, не закончился до сих пор.

В рамках нашегоисследования последний мировой финансовый кризис датируется 2007-2010 годами.4Моисеева С.Р., Мурычева А.В., Панову Г.С., Рыбина В.И., Тавасиева А.М.,Тихонкова К.С., Фетисова Г.Г..Анализ работ указанных авторов показал, что с точки зрения теории иметодологии, исследование антикризисного регулирования банковской деятельностинаходится в незавершенном состоянии. Их публикации посвящены в основноммикропруденциальному регулированию и денежно-кредитной политике.

При этоммакропруденциальноерегулированиеисследованослабо.Практическинеисследована взаимосвязь и взаимозависимость макропруденциального регулированияи антикризисного регулирования банковской деятельности. Стабильность банковскойсистемы нередко рассматривается в контексте устойчивости отдельных ее элементов,а не всей системы.Антикризисное регулирование в современной экономической науке обычноопределяют как комплекс мер, применяемых регулирующими органами во времякризиса для его преодоления.

Нередко в экономической литературе происходитотождествлениепонятийантикризисногорегулированияиантикризисногоуправления, стабильности банковской системы и стабильности отдельно взятогобанка. В то же самое время необходимо различать: инструментарий, используемыйдля поддержания финансовой стабильности отдельного банка и всей финансовокредитной системы; меры, направленные на преодоление кризиса в отдельном банкеи банковской системе; действия, направленные на урегулирование конкретнойкризисной ситуации и деятельность по обеспечению постоянно действующейсистемы антикризисного регулирования банков.Актуальность проблемы, недостаточная разработанность представлений обантикризисном регулировании банковской деятельности, методов и инструментов еепроведения и тенденций развития предопределили выбор темы диссертационнойработы, основные направления исследования.5Цели и задачи исследования.

Цель работы состоит в развитии теоретическогобазиса антикризисного регулирования банковской деятельности и разработкепрактических рекомендаций по его совершенствованию.Для достижения указанной цели сформулированы следующие задачи:1.внести уточнения в понятийный аппарат антикризисного регулированиябанковской деятельности;2.выделитьосновныеинструментыиметодыантикризисногорегулирования банковской деятельности и провести их сравнительный анализ;3.выявить тенденции развития антикризисного регулирования банковскойдеятельности на современном этапе;4.исследоватьмеждународныйироссийскийопытантикризисногорегулирования банковской деятельности, выявить преимущества и недостаткисовременной системы антикризисного регулирования банковской деятельности;5.выработатьнаправлениясовершенствованияантикризисногорегулирования банковской деятельности;6.разработать предложения и рекомендации по развитию методов иинструментов регулирования деятельности системно значимых банков в России.Объект и предмет исследования.

Объектом исследования выступаетбанковская система Российской Федерации. Предметом исследования – теоретикометодологический аппарат антикризисного регулирования банковской деятельности.Методологическиеитеоретическиеосновыисследования.Методологической и теоретической основой исследования послужили положения ивыводы, содержащиеся в трудах отечественных и зарубежных экономистов попроблемамгосударственногорегулирования,регулированиябанковскойдеятельности, антикризисного управления.

В ходе исследования были изучены иобобщеныразработкимеждународныхфинансовыхинститутов,ведущихцентральных банков, законодательные и иные нормативные правовые документы,материалы научных конференций и семинаров.6Многоплановость поставленных задач и системный подход к их решениюопределил применение в работе следующих методов: научной абстракции, сравнения,классификации, научного обобщения, экспертных оценок, методов статистического играфического анализа.Информационная база исследования.