Развитие рейтинговой системы оценки кредитного риска корпоративного заемщика банка, страница 5

В этой связи одним из направленийразвития рейтинговых систем оценки кредитного риска, предложенных висследовании,являетсяобязательнаякорректировкарезультатовоценкивероятности дефолта контрагента с учетом стресс-тестирования, что позволитучесть влияние последствий экономического спада на вероятность дефолтаконтрагентов банка.22В этой связи для повышения объективности результатов оценки кредитногориска (присвоения кредитного рейтинга) в диссертационной работе предлагаетсяпроводить на регулярной основе оценку вероятности дефолта с учетом стресстестировании. В рамках развития системы риск-менеджмента на уровнекоммерческих банков орган надзора (Банк России) должен разработать документ,определяющийосновныепринципыпроведениястресс-тестированияииспользования результатов данных тестов.Вероятность дефолта заемщика базируется на исторических данных онакопленных дефолтах и обновляется как минимум раз в год.

Дополнениеполученных результатов оценки вероятности дефолта стресс-тестированиемпозволит учесть уровень кредитного риска в нестабильной макроэкономическойсреде, объективную потребность в резервировании капитала. Одновременноновые данные об уровне кредитного риска должны проверяться регулятором сточки зрения обоснованности принятых банком решений.Кроме того, в исследовании предложен порядок и содержание мониторингаиспользуемых коммерческими банками данных, включающий своевременностьобновления ранее присвоенных рейтингов, сбор и хранение информации озаемщиках, и некоторые другие.

В работе сделан вывод о том, что применениеIRB-подхода сопряжено с обработкой и хранением значительного массивастатистических данных, что предъявляется требования к ИТ-архитектуре,позволяющей оперативно управлять качеством данных. В этой связи дляроссийских коммерческих банков оказалась бы весьма полезной практикапостроения системы управления качеством данных зарубежных коммерческихбанков. В диссертационной работе предлагается создавать в структурекоммерческого банка специальные уполномоченные органы, в компетенциюкоторых должен входить контроль качества данных.

Деятельность такихподразделений позволит осуществлять контроль своевременного обновлениярейтингов контрагентов, исключать возможность появления технических ошибокпри отражении данных о заемщике в информационных системах банка,поддерживать стабильность используемых баз данных.23Реализация разработанных в исследовании предложений по развитиюрейтинговой системы оценки кредитного риска позволят повысить достоверностьоценки кредитного риска, а также сформировать достаточные резервы напокрытие потерь в случае его реализации в нестабильной макроэкономическойсреде.III.Публикации по теме диссертации.Статьи в журналах, определенных ВАК Минобрнауки России:1.

Бордакова М.В. Сравнительный анализ и перспективы использованиярейтинговой системы оценки кредитного риска корпоративного заемщикав российских коммерческих банках   [текст] / М.В. Бордакова // Банковскиеуслуги. – 2012. – № 1. C. 2-11 (0,84 п.л.);2. Бордакова М.В. Особенности построения внутренних моделей рейтинговойсистемы оценки кредитного риска корпоративных заемщиков [текст] / М.В.Бордакова // Банковские услуги. – 2012. – № 8. C. 9-21 (1,33 п.л.);3. Бордакова М.В. Исследование понятия рейтинговая система оценкикредитного риска [текст] / М.В. Бордакова // Финансы и кредит.

– 2012. –№ 37(517). С. 61-69. (0,95 п.л.).Статья, опубликованная в другом научном издании:4. Development of rating system for corporate borrower’s credit risk assessment.Развитие рейтинговой системы оценки кредитного риска корпоративногозаемщика. [текст] // Banking, Insuarance and Fiannce.

Russian-German PhDSeminar. Summary reports. – SPb.: Publishing SPbSUEF, 2012/ - 72-78p.Российско-германский аспирантский семинар на тему: «Банковское дело,страхование и финансы» (Санкт-Петербургский университет экономики ифинансов, г. Санкт-Петербург, 2012. – С. 72-78 (0,50 п.л.).24.