Автореферат (Моделирование взаимосвязей элементов валовой добавленной стоимости и конечного продукта в российской экономике), страница 4

В перспективе развития статического инструментария блок С3 должен представлять собой систему показателей, отражающую результаты финансовыхопераций между агрегированными агентами, но методологически согласованную с НС (т.е., прежде всего, разработанную в детализации по институциональным секторам согласно классификации СНС).Чистыми поступлениями от нерезидентов будем называть чистые доходы от собственности и текущие трансферты, полученные от "остального мира".1В третьей главе диссертации "Эмпирическая модель взаимосвязи элементов валовой добавленной стоимости и конечного продукта" разработана методика построения эмпирической модели, описывающей, главным образом, взаимосвязи элементов ВДС и конечного продукта.

Эмпирическая модель основанана реальных годовых данных российской статистики и позволяет оценить ненаблюдаемые пропорции распределения доходов экономики по статьям использования (элементы расширенного IV квадранта МОБ), коэффициенты их динамических уравнений для 1995–2008 гг. Именно для этих лет НС полностью разработаны (включая счета по секторам). Эмпирическая модель базируется на системе таблиц, предложенной в главе 2.

Используется не только ее структура, нои детальное представление тех блоков, которые могут быть наполнены статистическими данными.В §3.1 выработаны основные методологические принципы эмпирическоймодели. Ее постановка является априори более сложной, нежели широко используемый, например, в эконометрике оптимизационный принцип оцениваниякоэффициентов модели при известных значениях объясняемых и объясняющихпеременных. Это обусловлено тем, что рассматриваемая модель имеет дело счастично латентными, статистически не наблюдаемыми переменными, которые, как и коэффициенты их динамических уравнений, подлежат оцениванию.Поэтому для оценивания неизвестных модели предложена оригинальная математическая постановка, основанная на условной оптимизационной задаче специального типа.

Последняя сводится к минимизации некоторой функциональной свертки невязок при наборе ограничений, использующих априорно заданную форму динамических связей каждого элемента расширенного IV квадранта, ограничений содержательного характера, задающих коридор измененияпеременных, балансовых тождеств, обеспечивающих соответствие решенияокаймляющим итогам, и ряд других ограничений.Граничные значения коридоров для рассматриваемых пропорций различаются по элементам и по времени.

При этом данные ограничения косвенно оказывают влияние на все неизвестные модели, а не только на те, для которых они18заданы. Это обусловлено тем, что все динамические уравнения пропорций оцениваются в рамках единой системы.В §3.2 сформулирована математическая постановка эмпирической модели.Ненаблюдаемые пропорции в году t (обозначим их X ijt ) представляют собой части элементов финансовых ресурсов Ait , израсходованные по статьям конечного использования B tj . Данные пропорции визуально можно представить в видематриц X t (табл. 2).Таблица 2. Общая структура матрицы X t эмпирической моделиИспользованиеФинансовыересурсыtiAОплата труданаемных работников 41Вал.

прибыль2Вал. смешанныйдоходЧистые другиеналогиЧистые налогина продуктыДоходы от собственности, получ. от "остального мира" 2B tjРасходы на конечноепотреблениедомашгосударственних хоногозяйствуправления 112Валовоенакопление основногокапитала 2Увеличение запасов мат.об.средствДоходы отсобственности, передан."остальномумиру" 3Кредитование3456345Элементы X ijt расширенногоIV квадранта МОБ6Заимствование7Снижение запасов мат.об.средств81с учетом НКООДХ; 2 за вычетом чистых капитальных трансфертов, полученных от нерезидентов; 3 включаятекущие трансферты, полученные / переданные "остальному миру"; 4 включая сальдо заработной платы, полученной за границей и выплаченной в России нерезидентам.По строкам и столбцам матриц отражаются окаймляющие итоги III и IIквадрантов МОБ (элементы ВДС и конечного продукта), дополненные чистымипоступлениями от "остального мира" и чистым кредитованием.

Ввиду необходимости учета дополнений для обозначения матриц X t использован термин19расширенного IV квадранта МОБ. Матрицы составлены таким образом, чтобы вних выполнялся баланс доходов и расходов теоретической модели:VA  NPT  W f  PI f  Trf  KTrf  C  I  W f  PI   Trf  KTrf  NCr ,(1)где VA – ВДС, NPT – чистые налоги на продукты, W – оплата труда, PI – доходы от собственности,Tr – текущие трансферты, KTr – капитальные трансферты, C – расходы на конечное потребление(домашних хозяйств, государственного управления, НКООДХ), I – инвестиционные расходы (валовое накопление основного капитала, изменение запасов, чистое приобретение ценностей), NCr – чистое кредитование/заимствование. Показатели с индексами f ;характеризуют потоки, получен-ные от "остального мира",  f ;   – переданные "остальному миру".Чистое кредитование  NCr  0  или чистое заимствование  NCr  0  является балансирующей статьей. На уровне экономики в целом оно показываетколичество ресурсов, которое страна предоставляет в распоряжение "остального мира" или которое "остальной мир" предоставляет стране.

В работе предпринята попытка разделить балансирующую статью на потоки кредитования изаимствования, поскольку первый из них относится к расходной части, второй– к доходной. Установлено, что в рамках методологии СНС чистое кредитование / заимствование удовлетворяют балансовому тождеству:NCr  Af  Lf  CR f ,(2)где A f – накопление финансовых активов (кроме резервных) нерезидентов резидентами, L f – накопление обязательств резидентов к нерезидентам, CR f – прирост валютных резервов национальнойэкономики.Изменение запасов, как и NCr , может быть положительным или отрицательным. В случае положительного значения агенты накапливают запасы, чтоявляется расходованием финансовых средств.

Если измене6ние запасов отрицательно, это означает, что хозяйствующие субъекты получили в отчетном периоде дополнительные финансовые средства (т.е. доходы) за счет реализации запасов предыдущих периодов. Для отражения этого явления запасы также разделены в модели на два потока и показаны в ресурсах и использовании.

Такойподход позволил добиться большей однородности окаймляющих итогов матрицX t , а также обеспечить неотрицательность ее элементов.20Динамика элементов матриц X t в модели описывается уравнением:X ijt  X ijt 1  ij  Dit   Ait  Ait 1   ij  Dit   Ait  Ait 1   Ait  ijt .(3)Относительные ошибки  ijt в модели удовлетворяют свойству равенстванулю их сумм по каждой строке матрицы X t для каждого года t.Наборы коэффициентов  ij и  ij постоянны по времени. Они отражаютдоли годового прироста потока доходов Ait , финансирующего прирост расходовпо статье B tj .

Поэтому для коэффициентов введены ограничения неотрицательности и равенства их сумм по столбцам единице. В модели применены два режима использования коэффициентов (  ij или  ij ). Правило переключения  и D между ними задают логические переменные DitDt i1, если Ait  Ait  Ait 1i0, в противном случаеAt 1i0,it iвида: Dit   1   Dit  .(4)В модели учтено требование соответствия оцениваемых элементов X ijt ихокаймляющим итогам без невязок, что обусловливает наличие ограничений:XtijX Ait ,tij B tj .(5)ijНахождение решения модели достигается путем условной минимизации попеременным  ijt , X ijt ,  ij ,  ij , µ построенного в виде функции ошибок критерия:F  0.5  2  0.5  ijt  ,2ti :  ijt  .(6)jВ §3.3 введены ограничения эмпирической модели специального типа,позволяющие задать динамические границы для ряда элементов X ijt .

Эти ограничения (назовем их содержательными) позволяют учесть при оцениванииимеющуюся в статистике информацию о распределении, перераспределении ииспользовании финансовых ресурсов агрегированными агентами (блоки А2, В2,В4 теоретической системы таблиц). Именно они дополняют модель информацией об объективно существующих параметрах механизма перераспределения21доходов (например, налоговых ставках), которые находят отражение в ненаблюдаемых статистически элементах расширенного IV квадранта. Кроме того,содержательные ограничения дают возможность отразить различия в характерединамики рассматриваемых элементов. Данные различия не удается актуализировать при задании их функциональных форм (3) ввиду отсутствия априорнойинформации о том, каким образом они должны меняться в зависимости от элемента X ijt (группы элементов).В четвертой главе диссертации "Решение эмпирической модели: структура использования финансовых ресурсов в российской экономике на макроуровне" представлены визуализация решения эмпирической модели и его анализ.

Также проиллюстрирована функция прогноза структуры конечного использования финансовых средств при заданных сценариях структуры доходов,рассмотрены критерии качества модели. Решение модели представляет собоймногомерный вектор, содержащий оценки элементов X ijt расширенных IVквадрантов МОБ для 1995–2008 гг., рассчитанные на их основе пропорции расходования средств по статьям использования, невязки  ijt и наборы коэффициентов  ij и  ij .В §4.1 проводится содержательный анализ пропорций распределениянаиболее существенных элементов финансовых средств по статьям использования. Указанные пропорции проиллюстрированы с помощью диаграмм изменения структур использования финансовых ресурсов. На рис.

2 показаны пропорции финансирования расходов и сбережений агентами за счет оплаты труда.Из данных рис. 2 видно, что большую часть расходов, финансируемых из оплаты труда, составляет конечное потребление домашних хозяйств. Динамика соответствующей доли демонстрирует эффект сглаживания потребления населением. В 1996–1999 гг.