Автореферат (Моделирование взаимосвязей элементов валовой добавленной стоимости и конечного продукта в российской экономике), страница 2

Кроме того, на модельном уровне исследуются взаимосвязи структур ВДС иконечного продукта, выявляются пропорции распределения элементов ВДС постатьям конечного использования, складывающиеся в результате перераспределения финансовых средств агрегированными агентами. Предлагается инструментарий анализа согласованности указанных структур в рамках макроэкономических сценариев.6В исследовании также изучается проблема оценивания элементов матриц,для которых известны лишь их окаймляющие итоги (суммы по строкам истолбцам).

Данная тема исследовалась в работах Дж.Р. Стоуна, Д. Чампернауна, Дж. Мида, М. Бахараха, Р. Байрона, Т. Лавсона, Ф. ван дер Плоега, М. Вила,Т. Баркера, Б.Н. Михалевского, Э.Б. Ершова, Н.А.Толмачевой. В диссертациипоказано, что предложенные в работах упомянутых авторов способы не могутбыть использованы для оценивания матриц пропорций распределения финансовых ресурсов по статьям конечного использования.

Последнее обусловливаетнеобходимость разработки оригинального метода оценки элементов матрицприменительно к рассматриваемой в диссертации проблематике.Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования является процесс распределения, перераспределения и использованияфинансовых ресурсов на макроуровне в российской экономике. Предметом исследования выступают взаимосвязи элементов валовой добавленной стоимостии конечного продукта в экономике России (в 1996–2008 гг.), учитывающие механизм перераспределения финансовых ресурсов.Цель и задачи исследования.

Цель исследования состоит в модельномописании взаимосвязей элементов ВДС и элементов конечного продукта в российской экономике, рассматриваемых как отражение процесса трансформациипервичных доходов институциональных секторов в конечные расходы и сбережения с учетом перераспределения финансовых ресурсов. Для достижения указанной цели в исследовании сформулированы и решены следующие задачи: разработать принципиальную схему (систему таблиц), описывающую натеоретическом уровне процесс преобразования первичных доходов в расходы на конечное потребление и сбережения с учетом механизма перераспределения финансовых ресурсов; на основе теоретической схемы выработать рекомендации по развитиюстатистического инструментария СНС России с целью более полного отражения взаимосвязей макроэкономических финансовых потоков, а такжеих межвременных связей в рамках Национальных счетов;7 создать практически реализуемый на основе публикуемых статистических данных алгоритм (модель), позволяющий количественно описать вдинамике взаимосвязи элементов ВДС и конечного продукта; оценить ненаблюдаемые пропорции распределения финансовых ресурсовпо статьям их конечного использования; предложить в рамках модели инструмент оценки согласованности структур финансовых ресурсов и конечного использования для анализа внутренней непротиворечивости макроэкономических сценариев.Методологическая основа исследования.

В диссертационном исследовании использованы: методологические разработки ООН и Росстата по НС и МОБ; методологические разработки ЦБР по Платежному балансу; метод квадратичного программирования в задачах сравнительно большойразмерности (более тысячи переменных и ограничений множества допустимых значений задачи); программирование в компьютерном пакете Maple 14.Информационной базой исследования являются данные Национальныхсчетов, Системы таблиц "Затраты–Выпуск" и Баланса денежных доходов и расходов населения РФ Федеральной службы государственный статистики (Росстат), а также информация Платежного баланса Центрального Банка России за1995–2009 гг.Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем. Предложено более полное по сравнению с СНС России, комплексноеописание механизма трансформации финансовых ресурсов в конечныерасходы и сбережения в российской экономике на теоретическом уровне.Намечены пути совершенствования статистической модели СНС России,направленные на детализацию отражения механизма перераспределенияпервичных доходов и учет деятельности на финансовых рынках. Предложена новая постановка задачи – моделирование взаимосвязей первичных доходов и элементов конечного использования в экономике Рос8сии с учетом реалий не производственного, а финансово-экономическогохарактера через оценку ненаблюдаемых пропорций, трактуемых какэлементы предложенного в диссертации расширенного IV квадрантаМОБ. На основе статистических данных впервые оценены не наблюдаемые вроссийской статистике элементы расширенного IV квадранта МОБ для1996–2008 гг.

Для них предложены динамические уравнения. Разработанметод, позволяющий оценивать указанные элементы и коэффициенты ихуравнений для различных периодов времени. Благодаря оценке элементоврасширенного IV квадранта, МОБ приобрел большую смысловую законченность. Разработан способ оценки внутренней непротиворечивости макроэкономических сценариев с точки зрения согласованности структур финансовых ресурсов и их конечного использования. На основе разработанного в исследовании инструментария впервые оценены индексы-дефляторы элементов ВДС.Теоретическая и практическая значимость результатов исследования.Теоретическая значимость работы заключается в том, что разработанная система таблиц позволила более полно описать процесс распределения, перераспределения и использования финансовых ресурсов агрегированных агентов в российской экономике, установить методологическое соответствие статистическихсистем НС и МОБ, дополнить (на теоретическом уровне) эти системы блокамипоказателей для более корректного и полного отражения рассматриваемогопроцесса.

Указанные результаты направлены на расширение аналитическихвозможностей СНС России и могут быть использованы для совершенствованияНС и таблиц "Затраты–Выпуск" Росстатом.Практическая значимость исследования состоит в появлении возможностианализировать характер использования финансовых ресурсов агрегированными агентами и согласованность структур финансовых ресурсов и конечногоиспользования в рамках макроэкономического планирования и прогнозирова9ния с помощью оцененных в работе пропорций распределения. Кроме того, исследование позволяет оценивать предельные эффекты увеличения одного извидов первичных доходов на структуру конечного использования как при увеличении/уменьшении общей суммы финансовых ресурсов (эффект инъекций/изъятий), так при сохранении последней неизменной (эффект перераспределения).Практическую ценность также представляет разработанный метод оценивания пропорций распределения и универсальная программа его реализации вкомпьютерном пакете Maple 14, позволяющая исследовать согласованностьразличных сценариев либо актуализировать расчеты по мере поступления новых статистических данных.Результаты исследования неоднократно применялись в рамках научноисследовательских работ по макроструктурному моделированию российскойэкономики Центра фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.

Также материалы исследования использованы в учебном курсе "Актуальные проблемы российской экономической информации" (1-й курс магистратуры, специализация"Математические методы анализа экономики" факультета экономики НИУВШЭ).Структура диссертации. Диссертационное исследование включает в себявведение, четыре главы, заключение, библиографический список, состоящий из140 наименований, и три приложения.

Общий объем работы 193 стр.Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного исследования были представлены: на 30-й Юбилейной Международной научной школе-семинаре имениакадемика С.С. Шаталина "Системное моделирование социальноэкономических процессов" (ЦЭМИ РАН, Воронежский государственныйуниверситет, Российский государственный социальный университет,Московская обл., сентябрь – октябрь 2007 г.); на ежегодных научных конференциях Центра фундаментальных исследований НИУ ВШЭ (НИУ ВШЭ, г.

Москва, март 2008 г., март 2009 г.);10 на семинарах Лаборатории макроструктурного моделирования экономикиРоссии НИУ ВШЭ (2008–2010 гг.).Публикации. Основные результаты диссертационного исследованияопубликованы в 4 работах общим объемом 5,4 п.л. (вклад автора 3,7 п.л.). Трииз них опубликованы в российских рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ. Две работы переведены на английский язык и изданы за рубежом.2.

Основные положения диссертацииПервая глава диссертации "Обзор литературы" посвящена анализу и критической оценке ключевых работ по тематике исследования.В §1.1 приведен обзор отечественных и зарубежных эмпирических макромоделей различных типов. Показано, что в работах многих авторов моделирование макроэкономических финансовых потоков и их взаимосвязи с материально-вещественными составляет неотъемлемую часть современного макроанализа.

Это обусловливает потребность в развитии соответствующего аналитического инструментария, учитывающего указанные связи. Обзор также позволяет сделать вывод о том, что в существующих эмпирических моделях, основанных на факторном анализе, не достаточно внимания уделяется вопросам согласованности моделируемых потоков в прогнозе.

Поэтому разработку инструмента, позволяющего оценивать согласованность прогнозов по макромоделям,можно рассматривать как развитие прогнозно-аналитического аппарата.В §1.2 проанализированы работы зарубежных исследователей, в которыхобсуждались вопросы совершенствования аналитического инструментария намакроуровне. Макроэкономическая статистика и в частности СНС развитыхстран, таких, как США, обладает сравнительно большей детальностью по сравнению с ее российским аналогом.

Поэтому в западных работах, посвященныхразвитию СНС, ставятся проблемы "следующего" (по отношению к российскойстатистике) уровня сложности. К примеру, предпринимаются попытки по модификации и расширению учета финансового сектора, обеспечению межвременной интеграции блоков национального счетоводства и международной со11поставимости данных, снижению остроты проблемы погрешностей измерений.Также в данном параграфе анализируется предложенный в западной литературе подход, в основу которого положено составление матриц социальныхсчетов (social accounting matrix, SAM).

SAM схематично отражают кругооборотдоходов в экономике за отчетный период и применяются как дополняющийСНС инструмент анализа. Показывается, что данный инструмент не позволяеткомплексно учесть характеристики механизма перераспределения финансовыхресурсов, а кроме того, не нацелен на описание взаимосвязей структур финансовых ресурсов и конечного использования.§1.3 посвящен анализу отечественных работ. Большинство публикаций советского периода представляет собой попытки разработки финансовых балансов на теоретическом уровне и их интеграции с существовавшим в то времяаналитическим инструментарием, основу которого составлял Баланс народногохозяйства. Уже тогда было понятно, что для всестороннего описания экономических процессов на макроуровне и уровне институциональных секторов необходима статистическая система, в которой информация МОБ о материальновещественных потоках была бы дополнена системой финансовых блоков, отражающей формирование и использование доходов агрегированных агентов.С появлением в 90-х годах НС российский аналитический инструментарийпополнился счетами, содержащими данные о доходах и расходах агрегированных агентов.