Автореферат (Модели ценового равновесия в высокотехнологичных отраслях)

На правахрукописиРудник Павел БорисовичМодели ценового равновесия ввысокотехнологичных отрасляхСпециальность 08.00.13 – Математические и инструментальные методыэкономикиАВТОРЕФЕРАТдиссертации на соискание ученой степеникандидата экономических наукМосква – 2009Работа выполнена в Государственном университете – Высшей школе экономикиНаучный руководитель:доктор экономических наукДискин Иосиф ЕвгеньевичОфициальные оппоненты:доктор экономических наук, профессорАфанасьев Михаил Юрьевичкандидат экономических наукМоторин Владимир ИльичВедущая организация:Институт экономики Российской академии наукЗащита состоится «21» мая 2009 г. в 14:00 часов на заседании диссертационного совета Д212.048.02 в Государственном университете – Высшей школе экономики по адресу: 101000,Москва, ул. Мясницкая, д.20, ауд.

311С диссертацией можно ознакомиться в библиотекеГосударственного университета – Высшей школы экономикиАвтореферат разослан «___» апреля 2009 г.Ученый секретарьдиссертационного советад.э.н.С.Н. Смирнов2I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫАктуальность темы исследования. Одной из ключевых проблемуправления высокотехнологичными предприятиями является определениекачества 1) разрабатываемого продукта и его цены с целью максимизациибудущей прибыли. Поскольку стратегическое поведение фирм обусловленодействиемрыночногомеханизма,апоследствияпринятыхрешенийфиксируются в рыночном равновесии, тема исследования представляетсяактуальной с практической точки зрения.Но не менее актуальна она и с позиций экономической теории.

Вчастности, в рамках современной теории организации отраслевых рынковнедостаточнораспространенияисследованыпрорывнойособенностиконкуренциитехнологии 2) . Известныевмоделиусловияхстрадаютнесоответствием априорных предпосылок структуре рыночного спроса, котораяизменяется при распространении прорывной технологии.Степень научной разработанности проблемы.

Исследования рынковвертикально дифференцированных продуктов ведутся в двух главныхнаправлениях в соответствии с тем, что полагается источником продуктовойдифференциации: дифференциация доходов потребителей или различнаяинтенсивность их предпочтений.Исследованию конкуренции на рынке, где вертикальная дифференциацияпродуктов обусловлена тем, что присутствующие на рынке потребителирасполагают различными доходами, посвящены работы таких авторов, как Дж.Габжевич и Дж.-Ф. Тисс, А.

Шакед и Дж. Саттон, С. Мурси, Л. Пиполл, Л.Ламбертини и Р. Орсини, Дж. Мейли и Т. Матос, С. Лутц и А. Туррини, С.Эстеве-Перес.1)В теории организации отраслевых рынков качество продукта принято рассматривать как функцию q ∈ [0,+∞ )набора его потребительских характеристик (c1, c2 ,..., cn ) ∈ [0,+∞)n : q = q(c1 , c2 ,..., cn ) , возрастающую по всемаргументам.2)Согласно Кристенсену [Christensen, 1997], распространение, или диффузия, прорывной технологии имеетместо, когда на рынке выделяются две рыночные ниши: сегмент первоначальной локализации прорывнойтехнологии, где потребители заинтересованы в приобретении только продукта, созданного на ее основе, исегмент, куда этот продукт проникает.

При этом во втором сегменте в число альтернатив потребительскоговыбора входят продукт, созданный по прорывной технологии, и продукты, которые традиционно предлагалисьв данном сегменте рынка.3Конкуренцию на рынке, на котором вертикальная дифференциацияобеспечивается различиями в интенсивности потребительских предпочтений,или в чувствительности к качеству, исследовали следующие авторы: М. Муссаи Ш. Розен, Х. Воути, Р.

Денекер и А. де Пальма, В. Трембли и К. МартинсФильо, Дж. Креспи и С. Мари, Ж. Андалуз, Р. Ламанди-Аед, М. Кун, П. Десай,Р. Аднер и П. Земский, Д. Бергман и Ю. Валимяки.Кроме того, явление диффузии прорывной технологии исследовалосьтакими авторами, как Г. Базалла, К. Кристенсен, Р. Фостер, Т. Мак, М.Саммерс, Г. Мур, Н. Розенберг.Несмотря на обширность литературы в данной области, многие проблемыостаются нерешенными. Охарактеризованная источниковая база побудилаобратиться к теоретической разработке темы, связанной с особенностями ифакторамиформированияценовогоравновесияввертикальнодифференцированных рыночных пространствах в условиях распространенияпрорывной технологии.Объект исследования – рынок вертикально дифференцированногопродукта.Предмет исследования – стратегическое взаимодействие поставщиковвертикально дифференцированного продукта в условиях распространенияпродукта, созданного на основе прорывной технологии.Цель и задачи исследования.

Цель исследования состоит в том, чтобыобъяснитьособенностиконкуренциипоставщиковвертикальнодифференцированного продукта в условиях диффузии прорывной технологии.Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач:1. Систематизация и анализ моделей конкуренции на рынке вертикальнодифференцированного продукта;2. Построение модифицированных моделей ценовой конкуренции на рынкевертикальнодифференцированногопродукта,позволяющихисследоватьконкуренцию поставщиков при распространении прорывной технологии;43. Определение факторов формирования ценового равновесия и оценка ихсравнительной значимости;4.

Проведение сравнительного статистического испытания двух моделей: (а)модели с учетом диффузии прорывной технологии и (б) модели без ее учета.Методологическую основу диссертационного исследования составляюттеория организации отраслевых рынков и теория игр.Для решения основных исследовательских задач диссертации строятся триформальныемоделиценовойконкуренциипоставщиковвертикальнодифференцированного продукта в условиях диффузии прорывной технологии.Предложенные модели разработаны на основе моделей Дж. Габжевича и Дж.Ф. Тисса [Gabszewicz and Thisse, 1979], А. Шакеда и Дж.

Саттона [Shaked andSutton, 1982] и Мурси [Moorthy, 1988], которые, в свою очередь, построены наосновемоделиБертранаснеоднороднымпродуктом.Моделированиеосуществляется в соответствии с концепцией равновесия по Нэшу.Разработанные формальные модели исследованы методом сравнительнойстатики, а в ходе сравнительного статистического испытания применялисьстатистические методы.Информационную базу исследования составили статистические данныекомпании«SanfordC.Bernstein&Co»LLC(США),Ассоциациипроизводителей полупроводников (Semiconductor Industry Association), Службыстатистики мировых продаж полупроводников (World Semiconductor TradeStatistics), а также данные, содержащиеся в корпоративной отчетности.Научная новизна исследования:1. На основе систематизации исследований конкуренции на рынкевертикальнодифференцированногопродуктапопредметнойобласти,установлено, что априорные предпосылки формальных моделей не отражаютособенности спроса при распространении прорывной технологии;2.

Модифицированывертикальнотримоделидифференцированногоценовойпродуктаконкуренциипосредствомнарынкевведениядополнительных априорных предпосылок, которые описывают диффузию5прорывной технологии. Предложенные модифицированные модели позволяютобъяснить конкуренцию поставщиков при различных комбинациях начальныхусловий, характеризующих структуру рыночного предложения (два варианта:дуополия и олигополия) и технологию производства продукта (два варианта:нулевыепредельныеиздержкиипредельныеиздержки,прямопропорциональные качеству продукта).При исследовании модифицированной модели Шакеда и Саттонавыявлены условия конечности (finiteness property), которые задают ограничениясверху на число присутствующих на рынке фирм в зависимости от степенидифференциации доходов потребителей; таким образом установлено, что прираспространенииестественнымипрорывной технологии рассматриваемые рынки являютсяолигополиями(naturaloligopoly);найденныеусловияконечности уточняют соответствующие утверждения Шакеда и Саттона[Shaked and Sutton, 1982], а именно, доказано, что при прочих равных условиях(предпочтения потребителей, дифференциация их доходов) при диффузиипрорывной технологии на рынке может присутствовать фирм на единицубольше, чем при ее отсутствии.3.

Разработаноригинальныйпрограммныйинструментарийдляисследования равновесий модифицированных моделей методом сравнительнойстатики.В ходе этого исследования обоснован вывод о том, что распространениепрорывной технологии является существенным фактором формированияценового равновесия. Установлено, что наличие дополнительного сегментарынка, где потребители готовы платить только за продукт – лидер по качеству(монопольный сегмент), влияет на поведение фирмы, которая этот продуктпредлагает, и приводит к ослаблению ценовой конкуренции по сравнению сранее полученными результатами ([Gabszewicz, Thisse, 1979], [Shaked, Sutton,1982], [Moorthy, 1988]).

Это обусловлено тем, что если возрастает давление состороны конкурентов (по причине роста качества их продуктов) илиухудшаются условия деятельности в конкурентном сегменте рынка (вследствие6сокращения дифференциации доходов потребителей), фирма – лидер покачествуиспользуетвозможность компенсироватьвлияние негативныхизменений в конкурентном сегменте за счет концентрации усилий наобслуживании потребителей из монопольного сегмента, что оставляетконкурентам большую свободу ценообразования.4.

Предложены две модели, учитывающие особенности конкуренции наглобальном рынке микропроцессоров для мобильных ПК в период с 2003 по2005 годы; данные модели разработаны на основе модели Мурси имодифицированной модели Мурси.Разработаноригинальныйпрограммныйинструментарийдлясравнительного статистического испытания моделей с учетом выявленныхособенностей конкуренции.Сравнение точности аппроксимации стратегического взаимодействияпоставщиков на рынке микропроцессоров для мобильных ПК показало, чтомодифицированнаямодельМурсипозволяетполучитьболееточноеприближение эмпирических значений параметров ценового равновесия.Теоретическая новизна диссертационного исследования состоит вдальнейшем развитии теории организации отраслевых рынков в частиисследования рынков вертикально дифференцированных продуктов.

Объясненаценоваяконкуренцияпоставщиковвусловияхдиффузиипрорывнойтехнологии, для чего построены и исследованы соответствующие формальныемодели.Практическая значимость. Результаты диссертационного исследованиямогутбытьиспользованывдеятельностикомпанийдляоценкиипрогнозирования спроса на высокотехнологические продукты, сегментациирынка, определения целевых характеристик программ исследований иразработок.Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты работыбыли представлены в форме докладов на следующих конференциях исеминарах:71) V Всероссийской межвузовской конференции молодых ученых, СанктПетербургский государственный университет информационных технологий,механики и оптики, Санкт-Петербург, 2008;2) НаучномсеминареЦЭМИРАН«Математическаяэкономика»,руководители В.М.

Полтерович, В.И. Данилов, Москва, 2008.Структура диссертации. Диссертационное исследование составляют:введение, три главы (6 параграфов), заключение, приложения (8 таблиц),список использованной литературы (113 наименований).II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИВ первой главе диссертационного исследования: (а) рассмотрены исистематизированы по предметной области ключевые модели конкуренции нарынке ВДП (табл.

1); (б) выделены основные предпосылки, определяющиевнутренние взаимосвязи рассмотренных моделей.Таблица 1. Систематизация исследований конкуренциидифференцированного продукта по предметной области.№1234нарынкевертикальноАвторы, работавшиев данном направленииМ. Мусса и Ш. Розен, Дж.Габжевич и Дж.-Ф. Тисс, А.Шакед и Дж. Саттон, С.Влияние структуры и характеристикМурси, Х. Воути, Л. Пиполл,рыночного предложения наЛ. Ламбертини и Р. Орсини, П.формирование равновесияДесай, Ф. Бонтан и В. Рекияр,К.