Диссертация (Анализ функции потребления российских домашних хозяйств на основе микроданных)

Федеральное государственное автономное образовательное учреждениевысшего образования«Национальныйㅤ исследовательскийㅤ университетㅤ«Высшаяㅤ школаㅤ экономики»ㅤㅤㅤㅤㅤНа правах рукописиㅤㅤНовак Анна ЕвгеньевнаАНАЛИЗ ФУНКЦИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ ДОМАШНИХХОЗЯЙСТВ НА ОСНОВЕ МИКРОДАННЫХСпециальность: 08.00.13 –Математические и инструментальные методы экономикиㅤㅤㅤㅤДИССЕРТАЦИЯна соискание учёной степени кандидата экономических наукㅤㅤㅤㅤㅤㅤНаучный руководитель:ㅤкандидат физико-математических наукㅤㅤМаксимов Андрей ГеннадьевичМосква – 2017ㅤㅤ2ОглавлениеВведение ...........................................................................................................................

4Глава 1 Теоретические основы моделирования и эконометрической оценкипараметров потребления домашних хозяйств ............................................................ 161.1 Обзор подходов к моделированию динамики потребления домашниххозяйств ....................................................................................................................... 161.2 Проблемы эмпирической оценки параметров функции потребления............

231.3 Подходы к определению товаров недлительного пользования ...................... 41Глава 2 Исследование особенностей динамики потребления российскихдомашних хозяйств на микроданных .......................................................................... 472.1 Построение модели динамики потребления с учетом неоднородностидомашних хозяйств .................................................................................................... 472.2 Разработка методологии эконометрического тестирования ........................... 542.3 Эмпирическое тестирование модели ................................................................. 572.3.1 Данные ............................................................................................................

582.3.2 Когорты ........................................................................................................... 612.3.3 Инструменты .................................................................................................. 642.3.4 Результаты оценки параметров модели ....................................................... 652.4 Выводы по главе................................................................................................... 70Глава 3 Привычки в потреблении................................................................................ 723.1 Понятие привычек в потреблении ......................................................................

723.2 Модель динамики потребления с учетом ошибок измерения и привычек впотреблении ................................................................................................................ 783.2.1 Предпочтения потребителей ......................................................................... 783.2.2 Уравнение динамики потребления при наличии привычек ...................... 793.2.3 Учет ошибок измерений ................................................................................ 803.3 Разработка методологии эмпирической оценки модели.................................. 833.3.1 Учет различной длины периодов .................................................................

833.3.2 Учет возможной корреляции наблюдений .................................................. 843.3.3 Тест множителей Лагранжа для формирования привычек ....................... 873.4 Данные и результаты оценки ............................................................................. 8833.4.1 Структура выборки и описательная статистика .........................................

883.4.2 Инструменты .................................................................................................. 913.4.3 Результаты оценки ......................................................................................... 933.5 Выводы по главе................................................................................................... 95Глава 4 Глубокие привычки в потреблении ...............................................................

974.1 Понятие глубоких привычек в потреблении ..................................................... 974.2 Разработка модели динамики потребления с учетом глубоких привычек .. 1014.2.1 Предпочтения домашних хозяйств ............................................................

1014.2.2 Уравнение динамики потребления с учетом глубоких привычек .......... 1034.3 Эмпирический анализ ........................................................................................ 1054.3.1 Данные .......................................................................................................... 1054.3.2 Методология эконометрической оценки ................................................... 1074.3.3 Результаты оценки ....................................................................................... 1104.4 Выбор оптимальной взвешивающей матрицы ................................................

1124.5 Выводы по главе................................................................................................. 114Заключение .................................................................................................................. 115Список литературы ..................................................................................................... 118Приложения .................................................................................................................

130Приложение А. Симуляция Монте-Карло для случая функции полезности в формеЭпштейна-Зина и наличия неторгуемого актива ..................................................... 130Приложение Б. Код для выбора взвешивающей матрицы при оценке модели скогортами ..................................................................................................................... 133Приложение В. Перечень товаров текущего потребления ..................................... 137Приложение Г.

Методика расчета реальных значений переменных .................... 141Приложение Д. Оценки параметров модели с учетом неоднородности домашниххозяйств для различных подвыборок и с различным набором инструментов ..... 143Приложение Е. Код для выбора взвешивающей матрицы при оценке моделей безкогорт ............................................................................................................................ 1554ВведениеАктуальность исследованияㅤПотреблениенеразрывносвязаносудовлетворениемпотребностейчеловека, поэтому теория потребления является одним из важнейших разделовэкономической науки.

Во-первых, потребление является движущей силойэкономическогоразвития,котораяиграетважнуюрольвобеспеченииэкономического роста и определяет уровень благосостояния в долгосрочнойперспективе. Во-вторых, динамика потребления обусловлена разнообразиемобъективных и субъективных факторов и характеризует периоды циклическихколебаний в экономике.

В-третьих, потребительские расходы влияют на уровень ираспределение занятости населения в большинстве отраслей экономики, какпрямо, так и опосредованно определяя объем и структуру производства.В современной макроэкономике оптимизационная задача домашниххозяйств является одним из основных блоков динамических моделей общегоравновесия, которые на основе описания предпочтений экономических агентов,технологий производства и институциональной среды позволяют предсказыватьреальное потребление и производство, а также их изменение в зависимости отвнешних факторов. Параметры, определяющие предпочтения домашних хозяйств,считаются структурными, что позволяет изучать влияние различных мермакроэкономической политики на благосостояние экономических агентов.Широкое распространение динамических моделей общего равновесия,которые в настоящее время являются одним из наиболее популярныхинструментовмакроэкономическогоанализа,неразрывносвязаноснеобходимостью получения качественных оценок параметров потребительскихпредпочтенийнадезагрегированныхданных,таккакименномикрообоснованность моделей позволяет учесть критику Лукаса.

Несмотря на то,что в последнее десятилетие появилось значительное количество моделей данноговида для российской экономики, их применение ограничено в связи с отсутствиемоценок ключевых параметров на дезагрегированных данных. Для описания5динамики потребления российских домашних хозяйств авторы в большинствеслучаев используют оценки, полученные для экономик США и Еврозоны, однакопараметры предпочтений экономических агентов в разных странах могутсущественноразличаться.эконометрическогоотносительноУчитываяанализадинамикивышесказанное,применительнопотреблениякдомашнихразвитиепроверкехозяйствметодовпредпосылокиполучениюкачественных оценок параметров потребительских предпочтений на основероссийскихдезагрегированныхданныхпредставляетсяактуальнойивостребованной задачей.Степень научной проработанности проблемыㅤㅤТеорияпотребленияпродолжительнуюисториюипотребительскогоразвитияиявляетсяповеденияоднимизимеетнаиболееразработанных разделов экономической теории.

Представления о потреблениипретерпели значительную эволюцию, начиная с трудов XVIII-XIX века А. Смита,Д. Рикардо, Д. Милля, Л. Лодерделя, Т. Мальтуса, Э. Энгеля, которыерассматривалипотреблениекакэкономическийпроцесс,связанныйспроизводством через создание сбережений и накоплений. Производственные инепроизводственные аспекты потребления описаны также в трудах К.Маркса.Впоследствии Г. Госсен, К. Менгер, Л. Вальрас и У.

Джевонс сместили акцент спроизводствавсторонуудовлетворенияпотребностейпотребителяимаксимизации его полезности. Потребление, таким образом, было выделено вотдельный раздел экономической теории со своими законами развития.Микроэкономические основы теории потребления заложили А. Маршалл,Дж. Кларк, А. Пигу. В начале ХХ века В.

Парето, Е. Слуцкий, Р. Аллен иДж. Хикс предложили ординалисткий подход к анализу функции полезности.Следующий этап развития теории потребления в 30-е годы XX века связан сименем Дж. М. Кейнса и с началом исследования функции потребления намакроуровне: сбережения домашних хозяйств были поставлены в зависимость оттекущего располагаемого дохода.