Математические модели динамики срочной структуры процентных ставок, учитывающие качественные свойства рынка, страница 5
Описание файла
PDF-файл из архива "Математические модели динамики срочной структуры процентных ставок, учитывающие качественные свойства рынка", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "физико-математические науки" из Аспирантура и докторантура, которые можно найти в файловом архиве МГУ им. Ломоносова. Не смотря на прямую связь этого архива с МГУ им. Ломоносова, его также можно найти и в других разделах. , а ещё этот архив представляет собой кандидатскую диссертацию, поэтому ещё представлен в разделе всех диссертаций на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук.
Просмотр PDF-файла онлайн
Текст 5 страницы из PDF
Sandmann, D. Sondermann. Closed Form Solutions for21Term Structure Derivatives with Log-Normal Interest Rates // The Journalof Finance. — 1997. — Vol. 52, no. 1. — Pp. 409–430.[7] A. Brace, D. Gatarek, M. Musiela. The market model of interest rate dynamics // Mathematical finance. — 1997. — Vol. 7, no. 2. — Pp. 127–155.[8] M. Musiela, M.
Rutkowski. Continuous-time term structure models: Forwardmeasure approach // Finance and Stochastics. — 1997. — Vol. 1, no. 4. —Pp. 261–291.[9] F. Jamshidian. Libor and swap market models and measures // Finance andStochastics. — 1997. — Vol. 1, no. 4. — Pp. 293–330.[10] M. Rutkowski, M. Musiela. Martingale methods in financial modeling. —Springer New York, 1997.[11] F. Black, M. Scholes. The pricing of options and corporate liabilities //Journal of political economy. — 1973. — Vol.
81, no. 3. — Pp. 637–654.[12] R. Rebonato. Interest Rate Option Models, 2nd edition. — Wiley, 1998.[13] C.R. Nelson, A.F. Siegel. Parsimonious modeling of yield curves // Journalof business. — 1987. — Vol. 60, no. 4. — Pp. 473–489.[14] L.E.O. Svensson. Estimating and Interpreting Forward Interest Rates: Sweden 1992 - 1994: Working Paper 4871: National Bureau of Economic Research, 1994. — September. http://www.nber.org/papers/w4871.[15] G.
Da Prato, J. Zabczyk. Stochastic equations in infinite dimensions. — Cambridge University Press, 1992.[16] D. Filipović. Consistency problems for Heath-Jarrow-Morton interest ratemodels. — Springer, 2001.22[17] P.H. Dybvig, J.E. Ingersoll Jr, S.A. Ross. Long Forward and Zero-CouponRates Can Never Fall // The Journal of Business. — 1996. — Vol. 69, no. 1. —Pp. 1–25.[18] M. Livingston, S. Jain. Flattening of Bond Yield Curves for Long Maturities // Journal of Finance. — 1982. — Vol.
37, no. 1. — Pp. 157–167.[19] S.N. Smirnov, A.V. Zakharov. A Liquidity-Based Robust Spline Fitting ofSpot Yield Curve Providing Positive Forward Rates: Tech. rep.: EuropeanBond Commission Working Paper, 2003.Список публикаций[A1] В.А. Лапшин. Определение срочной структуры процентных ставок //Вестн. моск. ун-та . Сер. 15, Вычислительная математика и кибернетика. — 2009. — № 4. — С. 37–43.[A2] В.А. Лапшин.
Непараметрическая модель стохастической динамикипроцентных ставок // Вестн. РУДН. Серия Математика. Информатика. Физика. — 2009. — № 4. — С. 25–37.[A3] В.А. Лапшин. О задачах, связанных с определением срочной структуры процентных ставок // Вестник молодых ученых “Ломоносов”. — М.:Макс-пресс, 2006. — Т. 3. — С. 66–71.[A4] В.А. Лапшин. Построение бескупонной кривой доходности // Сборникстатей молодых учёных факультета ВМиК МГУ. — М.: Изд. отд. ф-таВМиК МГУ, 2006. — Т. 3. — С.
92–98.[A5] В.А. Лапшин. Об определении временной структуры процентных ставок // Материалы XIII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных “Ломоносов”. — М.: Изд. отд. ф-та ВМиКМГУ, 2006. — С. 33–34.23[A6] В.А. Лапшин. Непараметрическая модель динамики срочной структурыпроцентных ставок // Материалы XVI Международной конференциистудентов, аспирантов и молодых учёных “Ломоносов”. — М.: Изд. отд.ф-та ВМиК МГУ, 2009. — С. 46.[A7] В.А. Лапшин. Построение практической непараметрической модели динамики срочной структуры процентных ставок // Труды 52-й научнойконференции МФТИ “Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук”.
— Т. 1. — М.: МФТИ, 2009. — С. 43–45.[A8] С.Н. Смирнов, А.В. Косьяненко, В.А. Лапшин. Программный комплекспостроения бескупонных кривых доходности по группе облигацийразличного кредитного качества // Свидетельство об официальнойрегистрации программы для ЭВМ №2007614749 от 17.11.2007 г.24.
