178613 (Расчет коэффициента корреляции между притоком прямых иностранных инвестиций и темпами экономического роста на примере Великобритании и Венгрии), страница 7
Описание файла
Документ из архива "Расчет коэффициента корреляции между притоком прямых иностранных инвестиций и темпами экономического роста на примере Великобритании и Венгрии", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "экономика" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "экономика" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "178613"
Текст 7 страницы из документа "178613"
Т.к. r = 0,975, то связь между инвестициями stock и flow, прямая, полная.
Так как = 22,084 больше tтабл = 3,080, следовательно, коэффициент корреляции признается значимым.
Определим линейный коэффициент детерминации r2:
r2 = 0,9752 = 0,951.
Он показывает, что 95,1% вариации инвестиций stock обусловлено вариацией инвестиций flow.
Т.к. r = η, то будем считать, что линейная форма связи между х2 и х3, выбрана верно.
Рисунок 6 Корреляционное поле зависимости численности населения от ВВП
Вычислив параметры, получим следующее уравнение регрессии:
у4 = 960230,354 + 0,189 ∙ у1.
80354,857, 635176,603, 70,696, 8,825.
Так как tа0 = 70,696 больше tтабл = 3,000, параметр а0 признается значимым.
Так как tа1 = 8,825 больше tтабл = 3,000, следовательно, параметр а1 признается значимым.
Линейный коэффициент корреляции:
0,831.
Т.к. r = 0,831, то связь между ВВП и численностью населения Великобритании прямая, полная связь.
Так как = 8,825 больше tтабл = 3,000, следовательно, коэффициент корреляции признается значимым.
Линейный коэффициент детерминации r2:
r2 = 0,8312 = 0,690.
Он показывает, что 69,0% вариации численности населения Великобритании обусловлено вариацией ВВП.
Т.к. r = η, то будем считать, что линейная форма связи между х1 и х4, выбрана верно.
Заключение
Таким образом, значимыми приняты все рассмотренные связи:
1) между инвестициями flow и ВВП Венгрия (прямая, очень высокая связь);
2) между инвестициями stock и flow (прямая, высокая связь);
3) между ВВП и численностью населения Венгрия (прямая, полная связь);
4) между инвестициями flow и ВВП Великобритании (прямая, полная связь);
5) между инвестициями stock и flow Великобритании (прямая, полная связь);
6) между ВВП и численностью населения Великобритании (прямая, полная связь).
Незначимым признан параметр а0 для связей:
1) между инвестициями stock и flow Венгрия;
2) между инвестициями flow и ВВП Великобритании;
3) между инвестициями stock и flow Великобритании.
В целом все исследованные модели являются адекватными и на их основе можно делать прогнозы.
Список литературы
-
В.А. Колемаев, О.В. Староверов, В.Б. Турундаевский «Теория вероятностей и математическая сатистика»/ М., 1991.
-
«Теория Статистики» под редакцией Р.А. Шмойловой/ «ФиС», 1998.
-
«Многомерный статистический анализ на ЭBM с использованием пакета Microsoft Excel»/ М., 1997.
-
А.А. Френкель, Е.В. Адамова «Корреляционно регрессионный анализ в экономических приложениях»/ М., 1987.
-
И.Д. Одинцов «Теория статистики»/ М., 1998.
-
А.Н. Кленин, К.К. Шевченко «Математическая статистика для экономистов-статистиков»/ М., 1990.