178613 (Расчет коэффициента корреляции между притоком прямых иностранных инвестиций и темпами экономического роста на примере Великобритании и Венгрии), страница 3
Описание файла
Документ из архива "Расчет коэффициента корреляции между притоком прямых иностранных инвестиций и темпами экономического роста на примере Великобритании и Венгрии", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "экономика" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. .
Онлайн просмотр документа "178613"
Текст 3 страницы из документа "178613"
Проведем визуальный анализ данных путем построения корреляционного поля зависимости инвестиций flow от ВВП.
Рисунок 1 Корреляционное поле зависимости инвестиций flow от ВВП
Проанализировав данные и их графическое изображение, можно сделать предположение, что связь между признаками линейная и она описывается уравнением прямой:
х2 = а0 + а1 ∙ х1. (3)
Определим параметры уравнения прямой на основе метода наименьших квадратов, решив систем нормальных уравнений.
(4)
Откуда:
(5)
(6)
По формулам (5), (6) вычислим а0, а1, используя расчетные данные таблицы 4.
.
.
Вычислив параметры, получим следующее уравнение регрессии:
х2 = -602,190 + 0,042 ∙ х1.
Следовательно, с увеличением ВВП на 1 млн. долл., инвестиции flow увеличатся на 0,42% млн. долл.
Значимость коэффициентов регрессии проверим по t-критерию Стьюдента. Вычислим расчетные значения t-критерия по формулам:
для параметра а0:
, (7)
для параметра а1:
, (8)
где n – объем выборки,
среднее квадратическое отклонение результативного признака у от выровненных значений ух:
, (9)
среднее квадратическое отклонение факторного признака х от общей средней :
. (10)
Находим:
, ,
, .
Вычисленные значения ta0 и ta1 сравнивают с критическими (табличными) t, которые определяют по таблице Стьюдента с учетом принятого уровня значимости а и числом степеней свободы вариации v = n -2 = 37–2 =35. В социально-экономических исследованиях уровень значимости а обычно принимают равным 0,05. Параметр признается значимым при условии, если tрасч> tтабл.
Так как tрасча0 = 5,611 больше tтабл = 3,000, параметр а0 признается значимым, т.е. в этом случае мало вероятно, что найденное значение параметра обусловлено только случайными совпадениями.
Так как tрасча1 = 8,686 больше tтабл = 3,000, следовательно, параметр а1 также признается значимым.
Выявим тесноту корреляционной связи между х и у с помощью линейного коэффициента корреляции, используя формулу:
. (11)
.
Т.к. линейный коэффициент корреляции r = 0,827, то связь между инвестициями flow и ВВП прямая, очень высокая связь.
Значимость линейного коэффициента корреляции определяется помощью t-критерия Стьюдента (число степеней свободы = 35, уровень значимости а = 0,05) по формуле:
. (12)
.
Так как = 8,686 больше tтабл = 3,000, следовательно, коэффициент корреляции признается значимым.
Определим линейный коэффициент детерминации r2:
r2 = 0,8272 = 0,683.
Он показывает, что 68,3% вариации инвестиций flow обусловлено вариацией ВВП.
Теоретическое корреляционное отношение η определим по формуле:
. (13)
.
Т.к. r = η, то будем считать, что линейная форма связи между х1 и х2, выбрана верно.
Аналогично проведем расчет корреляции для остальных параметров.
Уравнение регрессии:
х3 = 2211,412 + 3,316 ∙ х2.
3821,256, 1205,708, 3,007, 5,437.
Вычисленные значения ta0 и ta1 сравнивают с критическими (табличными) t, которые определяют по таблице Стьюдента с учетом принятого уровня значимости а и числом степеней свободы вариации v = n -2 = 27–2 = 25 при уровне значимости а = 0,05.
Таблица 5 Расчетные корреляции инвестиций flow и stock для Венгрия
Годы | х2 | х3 | х22 | х3х2 |
| х3- | (х3 - ) 2 | х32 | х3 - | (х3 - ) 2 |
1980 | 27 | 890 | 729 | 24030 | 2301 | -1411,0 | 1990797,4 | 792100 | -4900,1 | 24011088,9 |
1981 | 125 | 965 | 15625 | 120625 | 2626 | -1661,0 | 2758816,8 | 931225 | -4825,1 | 23281697,2 |
1982 | 48 | 1022 | 2304 | 49056 | 2371 | -1348,6 | 1818726,6 | 1044484 | -4768,1 | 22734883,6 |
1983 | 38 | 1092 | 1444 | 41496 | 2337 | -1245,4 | 1551113,8 | 1192464 | -4698,1 | 22072248,0 |
1984 | -89 | 1119 | 7921 | -99591 | 1916 | -797,2 | 635603,7 | 1252161 | -4671,1 | 21819279,0 |
1985 | 1 | 1130 | 1 | 1130 | 2215 | -1084,7 | 1176635,7 | 1276900 | -4660,1 | 21716635,6 |
1986 | 22 | 1152 | 484 | 25344 | 2284 | -1132,4 | 1282270,7 | 1327104 | -4638,1 | 21512074,7 |
1987 | 32 | 1173 | 1024 | 37536 | 2318 | -1144,5 | 1309968,3 | 1375929 | -4617,1 | 21317715,0 |
1988 | 26 | 1258 | 676 | 32708 | 2298 | -1039,6 | 1080850,8 | 1582564 | -4532,1 | 20540031,1 |
1989 | 59 | 1287 | 3481 | 75933 | 2407 | -1120,1 | 1254585,3 | 1656369 | -4503,1 | 20278009,7 |
1990 | 41 | 1330 | 1681 | 54530 | 2347 | -1017,4 | 1035075,4 | 1768900 | -4460,1 | 19892591,1 |
1991 | -7 | 1370 | 49 | -9590 | 2188 | -818,2 | 669445,9 | 1876900 | -4420,1 | 19537382,2 |
1992 | -79 | 1504 | 6241 | -118816 | 1949 | -445,4 | 198391,9 | 2262016 | -4286,1 | 18370748,5 |
1993 | 761 | 1642 | 579121 | 1249562 | 4735 | -3093,2 | 9568091,5 | 2696164 | -4148,1 | 17206825,8 |
1994 | 3289 | 4451 | 10817521 | 14639339 | 13119 | -8668,2 | 75138177,8 | 19811401 | -1339,1 | 1793218,6 |
1995 | 2557 | 5510 | 6538249 | 14089070 | 10692 | -5181,6 | 26848812,5 | 30360100 | -280,1 | 78462,2 |
1996 | 3471 | 6720 | 12047841 | 23325120 | 13723 | -7002,8 | 49039524,8 | 45158400 | 929,9 | 864693,3 |
1997 | 2139 | 7753 | 4575321 | 16583667 | 9305 | -1552,3 | 2409655,0 | 60109009 | 1962,9 | 3852932,8 |
1998 | 1644 | 8297 | 2702736 | 13640268 | 7664 | 633,3 | 401117,3 | 68840209 | 2506,9 | 6284491,9 |
1999 | 1940 | 9791 | 3763600 | 18994540 | 8645 | 1145,7 | 1312555,0 | 95863681 | 4000,9 | 16007111,9 |
2000 | 810 | 11062 | 656100 | 8960220 | 4898 | 6164,3 | 37998108,6 | 122367844 | 5271,9 | 27792812,5 |
2001 | 1144 | 11835 | 1308736 | 13539240 | 6005 | 5829,6 | 33983828,8 | 140067225 | 6044,9 | 36540681,7 |
2002 | 2156 | 12549 | 4648336 | 27055644 | 9362 | 3187,3 | 10158970,2 | 157477401 | 6758,9 | 45682579,0 |
2003 | 1335 | 12876 | 1782225 | 17189460 | 6639 | 6237,1 | 38901696,0 | 165791376 | 7085,9 | 50209821,3 |
2004 | 1599 | 13310 | 2556801 | 21282690 | 7514 | 5795,6 | 33588731,8 | 177156100 | 7519,9 | 56548728,9 |
2005 | 2579 | 15889 | 6651241 | 40977731 | 10765 | 5124,5 | 26260029,2 | 252460321 | 10098,9 | 101987556,8 |
2006 | 3467 | 19356 | 12020089 | 67107252 | 13710 | 5646,4 | 31882320,6 | 374654736 | 13565,9 | 184033341,3 |
Итого | 29135 | 156333 | 70689577 | 298868194 | 156333,00 | 0,0 | 394253901,3 | 1731153083,0 | 0,0 | 825967642,7 |
В среднем | 1079,1 | 5790,1 | 2618132,5 | 11069192,4 | 5790,1 | 0,0 | 14601996,3 | 64116780,9 | 0,0 | 30591394,2 |
Так как tа0 = 3,007 меньше tтабл = 3,080, параметр а0 признается незначимым.