3278 (Статистические методы анализа результатов деятельности коммерческих банков), страница 5
Описание файла
Документ из архива "Статистические методы анализа результатов деятельности коммерческих банков", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "банковское дело" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "банковское дело" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "3278"
Текст 5 страницы из документа "3278"
,
где
, , , ,
Получаем следующие значения:
903895,278, 3233,694, 224,639
2197,678, 167,277
Коэффициент корреляции:
0,48278
Т.к. коэффициент больше 0,3 но меньше 0,5 то связь слабая, прибыль зависит от суммы вложений только на 48,3%.
Коэффициент положителен это означает, что при росте значения Х значение У также увеличивается. Связь прямая.
Коэффициент детерминации: Д= r2*100%, Д=23,3%
Полученное уравнение y = 0,0367x + 105,81, на 23,30% объясняет общий разброс результатов наблюдений.
Задание 3. Ошибки выборки
По результатам выполнения задания 1 с вероятностью 0,954 определите:
-
Ошибку выборки средней величины вложения средств банками в ценные бумаги и границы, в которых будет находиться средняя величина вложений в генеральной совокупности.
-
Ошибку выборки доли банков с вложениями средств в ценные бумаги 3811 млн. руб. и более и границы, в которых будет находиться генеральная доля.
Решение
1) Предельная ошибка выборки для средней:
Выборка механическая 3%. Значит, n=3, N=100, с вероятностью 0,954.
Для вероятности 0, 954 по интегральной функции Лапласа t=1,99.
Дисперсия - 3850488,889, среднее значение вложений в ценные бумаги 3367 млн. руб.
2220,426
Возможные пределы, в которых ожидается средняя величина вложений в ценные бумаги в генеральной совокупности:
3367-2220,426 3367+2220,426
1146,574 5587,426
С вероятностью 0,954 можно утверждать, что средний размер вложений в ценные бумаги для всех банков находится в пределах от 1146,574 млн. руб. до 5587,426 млн. руб.
2) Всего число банков n=36.
Число банков с вложениями средств в ценные бумаги 3811 млн. руб. и более - 12, тогда точечная оценка W=12/36=1/3=0,333.
Средняя ошибка выборки:
Мw= 0,079
t=2 по таблице Стьюдента.
Mwt=2*0,079=0,158
Получаем интервал от 0,333 - 0,158 до 0,333 + 0,158, т.е. от 0,175 до 0,491.
Следовательно, ошибка выборки доли банков с вложениями средств в ценные бумаги 3811 млн. руб. и более равна 7,9%. Границы, в которых будет находиться генеральная: от 17,5% до 49,1%.
Задание 4. Анализ ряда динамики
Имеются следующие данные по коммерческому банку о просроченной задолженности по кредитным ссудам:
Таблица 2.11 Данные
год | задолженность по кредиту, млн. руб. | по сравнению с предыдущим годом | абсолютное значение 1% прироста, млн. руб. | |||
абсолютный прирост, млн. руб. | темп роста, % | темп прироста, % | ||||
2000 | - | - | - | - | ||
2001 | 106,25% | 16 | ||||
2002 | 100 | |||||
2003 | 30,00% | |||||
2004 | 108,50% |
Определите:
-
Задолженность по кредиту за каждый год.
-
Недостающие показатели анализа ряда динамики и внесите их в таблицу.
-
Основную тенденцию развития методом аналитического выравнивания.
Осуществите прогноз задолженности на следующие два года на основе найденного тренда. Постройте графики. Сделайте выводы.
Решение:
1-2) Пусть yt –задолженность по кредиту в период t, тогда
Абсолютный прирост: yt – yt-1,
Темп роста: yt/yt-1,
Темп прироста: yt/yt-1 – 1.
Абсолютное значение одного процента прироста, определяется как отношение абсолютного прироста к соответствующему темпу прироста:
Тогда по абсолютному значению 1% прироста 2001 года, находим задолженность по кредиту 2000 года:
16= 0,01*уt-1,
уt-1 = 1600 млн. руб.
Значение темпа прироста: 106,25% – 1 = 6,25%.,
Задолженность по кредиту за 2001г.: 1600*106,25% = 1700 млн. руб., абсолютный прирост составит: 1700-1600 = 100 млн. руб.
Далее находим показатели 2002 года:
Задолженность по кредиту: 1700 + 100 = 1800 млн. руб.
Темп роста: 1800/1700 = 105,88%, темп прироста составит 105,88% - 1 = 5,88%, абсолютное значение 1% прироста 0,01*1700 = 17 млн. руб.
Показатели по кредитной задолженности 2003 года:
Темп роста 1+30% = 130%
Задолженность по кредиту 1800 * 130% = 2340 млн. руб.
Абсолютный прирост 2340 – 1800 = 540 млн. руб.
Абсолютное значение 1% прироста: 0,01*1800 = 18 млн. руб.
Показатели по кредитной задолженности 2004 года:
Темп прироста 108,5% - 1 = 8,5%
Задолженность по кредиту 2340 * 108,5% = 2538,9 млн. руб.
Абсолютный прирост 2538,9 – 2340 = 198,9 млн. руб.
Абсолютное значение 1% прироста: 0,01*2340 = 23,4 млн. руб.
В результате манипуляций получим таблицу 2.12
Таблица 2.12 Просроченная задолженность по кредитным ссудам.
год | задолженность по кредиту, млн. руб. | по сравнению с предыдущим годом | абсолютное значение 1% прироста, млн. руб. | |||
абсолютный прирост, млн. руб. | темп роста, % | темп прироста, % | ||||
2000 | 1600 | - | - | - | - | |
2001 | 1700 | 100 | 106,25% | 6,25% | 16 | |
2002 | 1800 | 100 | 105,88% | 5,88% | 17 | |
2003 | 2340 | 540 | 130,00% | 30,00% | 18 | |
2004 | 2538,9 | 198,9 | 108,50% | 8,50% | 23,4 |
-
Тенденция развития методом аналитического выравнивания.
Построим график задолженности по кредиту, млн. руб.
По графику модно предположить линейную зависимость задолженности по кредиту от года.
Определяем параметры линейного уравнения:
У=а0 + а1Х
Для этого найдем а1 и а0 из системы:
,
Для нахождения коэффициентов системы оставим дополнительную таблицу.
Таблица 2.13 Расчет коэффициентов системы уравнений.
№ п/п | Год (Х) | задолженность по кредиту (У) | Х2 | ХУ | У2 | У расчетное |
1 | 2000 | 1600 | 4000000 | 3200000 | 2560000 | 1492,22 |
2 | 2001 | 1700 | 4004001 | 3401700 | 2890000 | 1744,00 |
3 | 2002 | 1800 | 4008004 | 3603600 | 3240000 | 1995,78 |
4 | 2003 | 2340 | 4012009 | 4687020 | 5475600 | 2247,56 |
5 | 2004 | 2538,9 | 4016016 | 5087955 | 6446013,21 | 2499,34 |
Итого | 10010 | 9978,9 | 20040030 | 19980275,6 | 20611613,21 | 9978,9 |
Среднее | 2002 | 1995,78 | 4008006 | 3996055,12 | 4122322,642 | 1995,78 |
Имеем следующую систему:
Находим решение методом Крамара:
Δ= | 5 | 10010 | = 5∙20040030 – 10010∙10010 = 50 |
10010 | 20040030 | ||
Δ0 = | 9978,9 | 10010 | = 9978,9∙20040030 – 10010∙19980275,6 = 25103289 |
19980275,6 | 20040030 | ||
Δ1 = | 5 | 9978,9 | =5∙19980275,6 – 9978,9∙10010 = 12589 |
10010 | 19980275,6 |
-502067,78 251,78
Уравнение регрессии имеет вид:
Расчетные значения результативного признака (выпуска продукции) представлены в таблице 2.13.
Находим остаточную сумму квадратов и среднюю ошибку аппроксимации.
Для проверки тесноты связи между признаками находим коэффициент корреляции:
,