3016 (Современная теория портфельных инвестиций)
Описание файла
Документ из архива "Современная теория портфельных инвестиций", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "банковское дело" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "банковское дело" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "3016"
Текст из документа "3016"
Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение
Высшего профессионального образования
«Тульский государственный университет»
Кафедра «Финансы и менеджмент»
КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине «теоретические основы финансового менеджмента»
Выполнил: Усачева А.А.
гр.720742
Проверил
Ушакова Н.В.
Тула 2007
СОДЕРЖАНИЕ
Расчетная часть 3
Теоретическая часть 14
Список литературы 18
Расчетная часть
№ зачетной книжки - 040617
Так как по моим исходным данным получается 2 акции Ростелеком, то одну из них мы заменим на акцию Роснефти
-
Составим таблицу, в которой за период с 13.08.2007 по 12.11.2007 прослеживаются ежедневные изменения курсов акций Ростелеком, Роснефть и Северсталь, а также изменения биржевого индекса.
Таблица 1. Цены акций и индекс рынка 13.08.2007 – 12.11.2007
| Дата | Ростелеком | Роснефть | Северсталь | Индекс рынка |
| 13.08.2007 | 252,70 | 207,01 | 426,60 | 1895,71 |
| 14.08.2007 | 253,21 | 206,50 | 423,00 | 1877,10 |
| 15.08.2007 | 252,00 | 207,50 | 421,10 | 1871,54 |
| 16.08.2007 | 252,50 | 205,77 | 417,10 | 1880,43 |
| 17.08.2007 | 253,05 | 211,80 | 440,95 | 1919,89 |
| 20.08.2007 | 251,88 | 210,55 | 441,01 | 1926,50 |
| 21.08.2007 | 253,49 | 209,75 | 434,49 | 1904,76 |
| 22.08.2007 | 254,88 | 210,00 | 433,45 | 1905,30 |
| 23.08.2007 | 254,96 | 212,66 | 438,00 | 1920,88 |
| 24.08.2007 | 254,40 | 208,90 | 429,80 | 1898,19 |
| 27.08.2007 | 254,21 | 208,49 | 434,30 | 1898,26 |
| 28.08.2007 | 253,02 | 210,05 | 441,89 | 1911,97 |
| 29.08.2007 | 252,06 | 209,97 | 438,15 | 1899,95 |
| 30.08.2007 | 257,20 | 212,73 | 459,00 | 1932,68 |
| 31.08.2007 | 255,00 | 216,20 | 450,00 | 1943,25 |
| 03.09.2007 | 258,00 | 213,55 | 446,00 | 1915,80 |
| 04.09.2007 | 257,00 | 214,90 | 454,90 | 1938,52 |
| 05.09.2007 | 258,60 | 220,10 | 478,25 | 2015,36 |
| 06.09.2007 | 259,00 | 216,79 | 476,10 | 2015,19 |
| 07.09.2007 | 259,78 | 216,90 | 499,63 | 2026,29 |
| 10.09.2007 | 258,81 | 214,92 | 504,99 | 2042,20 |
| 11.09.2007 | 259,85 | 210,50 | 495,10 | 2008,97 |
| 12.09.2007 | 262,00 | 213,20 | 511,85 | 2049,45 |
| 13.09.2007 | 261,98 | 213,70 | 517,98 | 2064,16 |
| 14.09.2007 | 262,70 | 213,12 | 523,99 | 2071,80 |
| 17.09.2007 | 261,25 | 210,24 | 531,01 | 2047,09 |
| 18.09.2007 | 266,60 | 216,30 | 559,00 | 2108,57 |
| 19.09.2007 | 265,01 | 212,20 | 558,75 | 2092,98 |
| 20.09.2007 | 263,99 | 211,75 | 540,90 | 2090,08 |
| 21.09.2007 | 264,53 | 213,51 | 553,50 | 2115,43 |
| 24.09.2007 | 268,60 | 212,79 | 559,10 | 2130,20 |
| 25.09.2007 | 267,00 | 213,50 | 566,00 | 2141,79 |
| 26.09.2007 | 265,00 | 212,17 | 588,97 | 2143,69 |
| 27.09.2007 | 264,53 | 214,82 | 584,99 | 2173,11 |
| 28.09.2007 | 260,60 | 213,40 | 566,00 | 2163,11 |
| 01.10.2007 | 258,69 | 215,97 | 556,79 | 2176,90 |
| 02.10.2007 | 255,66 | 216,89 | 533,82 | 2159,84 |
| 03.10.2007 | 257,60 | 221,00 | 549,00 | 2158,09 |
| 04.10.2007 | 253,16 | 217,00 | 544,50 | 2136,53 |
| 05.10.2007 | 248,30 | 215,70 | 548,37 | 2142,42 |
| 08.10.2007 | 243,48 | 210,40 | 546,88 | 2098,57 |
| 09.10.2007 | 244,00 | 211,78 | 572,00 | 2127,00 |
| 10.10.2007 | 242,50 | 211,80 | 580,10 | 2123,36 |
| 11.10.2007 | 244,77 | 213,91 | 581,00 | 2151,10 |
| 12.10.2007 | 245,00 | 218,59 | 588,00 | 2194,12 |
| 15.10.2007 | 244,20 | 219,50 | 586,80 | 2226,02 |
| 16.10.2007 | 244,06 | 217,23 | 571,00 | 2206,34 |
| 17.10.2007 | 243,49 | 217,09 | 584,01 | 2223,06 |
| 18.10.2007 | 243,60 | 215,67 | 586,69 | 2220,16 |
| 19.10.2007 | 241,80 | 215,20 | 575,02 | 2228,15 |
| 22.10.2007 | 239,50 | 223,86 | 578,58 | 2268,92 |
| 23.10.2007 | 237,50 | 225,00 | 580,30 | 2280,95 |
| 24.10.2007 | 238,36 | 226,20 | 580,00 | 2288,15 |
| 25.10.2007 | 237,25 | 221,06 | 559,90 | 2262,11 |
| 26.10.2007 | 237,50 | 220,60 | 571,88 | 2243,04 |
| 29.10.2007 | 237,77 | 216,50 | 551,00 | 2222,84 |
| 30.10.2007 | 238,98 | 223,50 | 558,29 | 2244,11 |
| 31.10.2007 | 236,79 | 220,70 | 559,00 | 2217,95 |
| 01.11.2007 | 242,20 | 219,00 | 548,96 | 2189,37 |
| 02.11.2007 | 241,23 | 214,75 | 541,00 | 2166,00 |
| 06.11.2007 | 241,80 | 215,36 | 544,00 | 2180,22 |
| 07.11.2007 | 239,93 | 211,25 | 540,98 | 2151,88 |
| 08.11.2007 | 241,50 | 210,33 | 551,21 | 2135,93 |
| 09.11.2007 | 240,25 | 211,65 | 551,80 | 2151,89 |
| 12.11.2007 | 245,14 | 214,16 | 547,46 | 2177,07 |
-
Используя статистические функции Microsoft Excel, рассчитаем среднее значение и дисперсию по каждому столбцу, определим отклонение от среднего в долях от дисперсии и, применив формулу дисперсии к столбцу отклонений, получим среднеквадратическое отклонение σх. Затем рассчитаем значение β-коэффициентов для каждой акции:
