183601 (Підвищення ефективності діяльності ПриватБанку на основі теорії синергетики)

20

20

Міністерство освіти і науки України

Національний гірничий університет

Кафедра Економічної кібернетики та інформаційних технологій

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

дипломної роботи

магістра

спеціальності Економічна кібернетика

на тему: «Підвищення ефективності діяльності ПриватБанку на основі теорії синергетики»

Виконавець: ____________ Степанюк Ю. Ю.

(підпис)

Дніпропетровськ, 2009

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка: 150 с., 28 рисунків, 37 таблиць, 4 додаток, 28 джерел.

Об’єкт розроблення – автоматизована інформаційна система для розробки математичних моделей фінансового стану та стійкості банку.

Мета роботи – підвищення ефективності діяльності банку на базі реалізації автоматизованої інформаційної системи, яка б задовольняла вимогам обліку фінансового стану банку та якості обробки інформації.

Метод дослідження та апаратура. Для дослідження даної предметної області використаний аналітичний метод на основі вивчення Законів України та підзаконних актів, за якими виконуються розрахунки фінансової стійкості банку. В основу алгоритмів обробки даних покладені методи теорії синергетики і математичної статистики. Для проектування і реалізації інформаційної системи використаний персональний комп’ютер на базі процесора AMD Duron XP.

У першому розділі зроблено аналіз методів та прийомів дослідження фінансової діяльності.

У другому розділі розроблена методика вивчення фінансового стану та стійкості банку та методика комп’ютерного моделювання.

Новизна проектних рішень полягає у використані для дослідження таких складних систем, як банківська система синергетичний підхід.

У третьому розділі представлені розроблені математичні моделі фінансового стану та стійкості банку.

У четвертому розділі представлена розробка інформаційної системи, а у п’ятому представлені вимоги до охорони праці.

Практичне значення роботи полягає у підвищенні ефективності діяльності банку на основі моделювання та ймовірному виявленні дисипативних структур і управлінні розвитком системи.

ЗМІСТ

ВСТУП

1 АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА ПРИЙОМІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Характеристика банка

1.2 Аналіз методів дослідження фінансової діяльності банка

1.3 Аналіз методів теорії синергетики

1.4 Мета та задачі дослідження

2 МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ І СТІЙКОСТІ

БАНКУ ТА КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

2.1 Аналіз фінансової стійкості комерційного банку

2.2 Методика побудови математичних моделей показників фінансової стійкості

2.3 Методика комп’ютерного моделювання

3 РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА СТІЙКОСТІ БАНКУ

3.1 Аналіз та моделювання зовнішнього середовища на основі кореляційно–регресивного аналізу

3.2 Розробка математичних моделей динаміки зміни коефіцієнтів

фінансової стійкості банка

3.2.1 Розробка математичної моделі динаміки зміни коефіцієнта надійності

3.2.2 Розробка математичної моделі динаміки зміни коефіцієнта

фінансового важеля

3.2.3 Розробка математичної моделі динаміки зміни коефіцієнта участі

власного капіталу у формуванні активів

3.2.4 Розробка математичної моделі динаміки зміни коефіцієнта

захищеності власного капіталу

3.2.5 Розробка математичної моделі динаміки зміни коефіцієнта

захищеності дохідних активів власним капіталом

3.2.6 Розробка математичної моделі динаміки зміни коефіцієнта мультиплікатора капіталу

3.3 Комп’ютерне моделювання фінансової стійкості

4 РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

4.1 Інформаційне забезпечення

4.1.1 Загальна характеристика інформаційного забезпечення

4.1.2 Організація збору і передачі первинної інформації

4.2 Організаційне забезпечення

4.3 Технічне забезпечення

4.4 Програмне забезпечення

5 ОХОРОНА ПРАЦІ

5.1 Загальні вимоги безпеки

5.2 Вимоги до приміщень, обладнаними робочими місцями з комп'ютерною технікою

5.3 Санітарно - гігієнічні вимоги

5.4 Вимоги до організації робочого місця користувача ПЭВМ

5.5 Вимоги безпеки перед, під час та по закінченню роботи

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА

ДОДАТКИ

А – Розрахунки фінансової стійкості ПриватБанку та графічне представлення показників

Б – Розрахунки зв’язку між показниками банку та зовнішнім середовищем

В – Розрахунки двофакторних моделей впливу зовнішнього середовища на показники банку

Г – Вид інформаційної системи

ВСТУП

Рівень економічного розвитку України залежить не тільки від розвитку і впровадження сучасних ресурсозберігаючих технологій і передової техніки, а значною мірою визначається ступенем розвитку банківської системи. Банки забезпечують фінансування всіх сфер підприємництва, виробничої і невиробничої сфер, сфери керування і сприяють наповненню державного бюджету необхідними коштами. Така велика діяльність банків вимагає системного підходу до вивчення їхньої діяльності. У процесі проведення системних досліджень необхідно оцінити стійкість фінансово-економічної діяльності, тому що надійна банківська система є однією з важливих умов подальшого розвитку вітчизняної ринкової економіки.

У зв'язку з цим великий інтерес представляє вивчення впливу показників зовнішнього середовища на систему, а саме на фінансово-економічну діяльність банку. В аспекті системних досліджень, банк являє собою складну економічну систему. Система в цілому і її елементи мають складну внутрішню структуру, що виявляється в комплексі складних взаємодій між ними і зовнішнім середовищем. Під впливом обурюючих факторів як зовнішнього середовища, так і невизначеності економічної ситуації, у процесі фінансово-економічної діяльності в складній банківській системі можуть виникати упорядковані і неупорядковані структури. Діяльність банку в такий спосіб може розглядатися у виді досить складного нелінійного нерівноважного процесу.

Найбільш ефективним підходом для дослідження таких складних систем, як банківська система є синергетичний підхід. Його використання дозволяє провести дослідження базових математичних моделей, що засновані на припущеннях про властивості окремих елементів, що складають складну систему банку, і законів взаємодії між ними. Головною відмітною властивістю досліджуваного банківського середовища є процеси самоорганізації. Тому синергетичний підхід можна розглядати як загальну теорію самоорганізації для дослідження складних банківських систем.

Для підвищення ефективності діяльності банку на основі сінергетичного підходу необхідно виконати слідуючи задачі:

• виконати аналіз існуючих методів дослідження фінансової стійкості банку;

• виконати аналіз методів теорії синергетики;

• зробити аналіз фінансової стійкості банку;

• розробити методику вивчення фінансового стану та стійкості банку;

• запропонувати методику комп’ютерного моделювання;

• провести аналіз показників зовнішнього середовища;

• розробити модель впливу зовнішнього середовища на фінансову стабільність банку;

• виконати економіко-математичне моделювання фінансової стабільності;

• запропонувати підвищення ефективності діяльності банку на основі економіко-математичного моделювання внутрішніх та зовнішніх факторів;

• розробити інформаційну систему, на основі якої буде легко виконувати розрахунки при подальшому використанні запропонованих моделей та значити шляхи підвищення ефективності фінансової діяльності ПриватБанку.

1 АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА ПРИЙОМІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1.1 Характеристика банка

Заснований 19 березня 1992 року, на сьогодні ПриватБанк входить до числа найбільших системних банків країни і є одним з визнаних лідерів банківської системи України. Володіючи генеральною ліцензією Національного банку України на проведення банківських операцій, ПриватБанк здійснює весь спектр послуг по обслуговуванню корпоративних і фізичних клієнтів відповідно до міжнародних стандартів. Довгостроковий інтерес клієнта – головний пріоритет в роботі банку. Послідовно розширюючи спектр надаваємих послуг і якість банківських продуктів, ПриватБанк активно нарощує свою клієнтську базу. При цьому ПриватБанк –банк, що пропонує комплексне вирішення завдань, які постають перед клієнтом, на основі індивідуального підходу та широкого досвіду роботи банку на фінансовому ринку України.

Проводячи послідовну політику зміцнення стабільності банку і вдосконалення якості обслуговування, ПриватБанк вважає одним із пріоритетних напрямків своєї роботи розвиток комплексу сучасних послуг для індивідуального клієнта. На сьогодні банк пропонує громадянам України понад 150 видів послуг, серед яких поточні, вкладні операції, карткові продукти, різноманітні програми споживчого кредитування, здійснювані в партнерстві з провідними вітчизняними торговими, ріелторськими компаніями й автовиробниками. Банк є уповноваженим Урядом України банком з виплати пенсій і соціальної допомоги громадян, виплати компенсації жертвам нацистських репресій, активно впроваджує програми обслуговування для окремих найменш захищених категорій клієнтів, зокрема, пенсіонерів. Сьогодні рахунки в ПриватБанку мають близько 2,2 млн. українських громадян, свої пенсії в банку отримують понад 250 тисяч пенсіонерів, що свідчить про високий рівень довіри до банку з боку населення.

Регіональна мережа ПриватБанку, що включає в себе понад 1000 філій і відділень на всій території України, дозволяє будь якому клієнту отримати найвищий рівень обслуговування практично в будь якій точці країни. Широке коло зарубіжних партнерів ПриватБанку не лише демонструє його визнання як повноправного учасника світової банківської системи, але й, найголовніше, дозволяє задовольняти потреби клієнтів банку, пов`язані з їхньою міжнародною діяльністю. ПриватБанк підтримує кореспондентські відносини з найбільшими іноземними банками, ефективно співробітничаючи з ними на різних сегментах фінансового ринку.

ПриватБанк – лідер у сфері впровадження передових банківських послуг

Інноваційна політика ПриватБанку орієнтована на впровадження на українському ринку принципово нових, передових банківських послуг, котрі надають клієнтам нові можливості управління своїми фінансами. ПриватБанк першим в Україні запропонував своїм клієнтам послуги «мобільного» банкінгу, а також послуги з продажу через мережу своїх банкоматів і POS терміналів електронних ваучерів провідних операторів мобільного зв'язку і IP телефонії. Також ПриватБанк першим в Україні запропонував своїм клієнтам класичний варіант системи Інтернет банкінгу «Приват24 ». ПриватБанк першим з українських банків подолав 1 000 000-й рубіж емісії карток і став першим банком на території СНД, котрий видав більш як 500 тисяч карток системи VISA.

Мета керівництва –забезпечити кожному клієнту комплекс сучасних, якісних, технологічних банківських продуктів і послуг на рівні світових стандартів, зробити ПриватБанк провідним фінансовим інститутом не лише в Україні, а й в СНД. Прагнучи активно працювати в усіх регіонах України, ПриватБанк продовжує розвиток регіональної мережі.

Ріст банку – не самоціль. Сьогодні на перший план виходить такі аспекти роботи, як максимальне розширення спектру і підвищення якості пропонованих послуг, розвиток нових форм бізнесу на основі сучасних електронних технологій, досягнення твердих лідерських позицій у всіх секторах фінансового ринку, форсування інвестиційної діяльності банку і стратегічне партнерство з найбільшими суб'єктами національної економіки.

Один з найважливіших факторів стратегії розвитку – застосовування адаптованих до вітчизняних умов західних технологій.

ПриватБанк впевнено дивиться в майбутнє, орієнтуючись як на фінансові результати своєї діяльності, так і на ту роль, яку банк відіграє в економіці України.

Стратегія розвитку є чіткою й реальною, а головним пріоритетом роботи банку завжди був і буде довгостроковий інтерес клієнтів.

1.2 Аналіз методів дослідження фінансової діяльності банка

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» банк - юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати у сукупності такі операції: залучення у вклади коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах і на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

Наявність грошей, нерівномірність їх обігу приводить до утворення в господарському обороті, з одного боку, тимчасово вільних грошових засобів, а з іншого боку, зумовлює додаткову потребу в них. Тому є неминучою поява суб'єктів підприємництва, що акумулюють вільні грошові засоби - банків і суб'єктів господарювання, яким вони надаються для задоволення їх потреб (шляхом продажу або надання послуг за плату - рис. 1.1).