162498 (Управление портфелем краткосрочных государственных ценных бумаг), страница 13

Код выпуска

26199

Дата торгов

Цена, % от номинала*

Доходность, % годовых

Дополнительный расчет доя риска

04.03.2008

98,9164

6,54

0,01264

06.03.2008

98,9499

6,53

0,01049

13.03.2008

99,2477

6,45

0,00050

14.03.2008

99,3000

6,44

0,00015

17.03.2008

99,4082

6,41

0,00031

19.03.2008

99,4000

6,41

0,00031

21.03.2008

99,8408

6,29

0,01893

27.03.2008

99,6667

6,33

0,00952

28.03.2008

99,4000

6,41

0,00031

31.03.2008

99,4739

6,39

0,00141

02.04.2008

99,2800

6,44

0,00015

03.04.2008

99,3500

6,42

0,00006

04.04.2008

99,3500

6,42

0,00006

07.04.2008

99,3883

6,41

0,00031

08.04.2008

99,5086

6,38

0,00226

09.04.2008

99,2738

6,45

0,00050

15.04.2008

99,1068

6,5

0,00524

16.04.2008

99,8499

6,28

0,02178

17.04.2008

99,2500

6,45

0,00050

18.04.2008

99,2488

6,46

0,00105

21.04.2008

99,3829

6,42

0,00006

22.04.2008

99,2191

6,46

0,00105

23.04.2008

99,2000

6,47

0,00180

24.04.2008

99,1658

6,48

0,00275

25.04.2008

99,8400

6,29

0,01893

28.04.2008

99,2035

6,47

0,00180

29.04.2008

99,0667

6,51

0,00679

30.04.2008

99,1885

6,47

0,00180

04.05.2008

99,3854

6,42

0,00006

ИТОГО

2880,8617

186,4000

0,1215

Средняя

99,3401

6,4276

Среднеквадратическое отклонение

0,065

Код выпуска

46017

Дата торгов

Цена, % от номинала*

Доходность, % годовых

Дополнительный расчет доя риска

04.03.2008

103,6045

6,65

0,01271

05.03.2008

103,6000

6,65

0,01271

07.03.2008

103,5198

6,66

0,01506

12.03.2008

104,0000

6,58

0,00183

13.03.2008

103,9722

6,58

0,00183

14.03.2008

104,0121

6,58

0,00183

17.03.2008

104,0001

6,58

0,00183

18.03.2008

104,3622

6,51

0,00074

20.03.2008

104,1207

6,55

0,00016

21.03.2008

107,0500

6,07

0,21834

24.03.2008

104,3348

6,52

0,00030

26.03.2008

104,1000

6,55

0,00016

27.03.2008

104,0289

6,56

0,00052

31.03.2008

104,8940

6,42

0,01375

01.04.2008

104,5500

6,47

0,00453

02.04.2008

104,1500

6,54

0,00001

03.04.2008

104,1690

6,54

0,00001

07.04.2008

104,1985

6,53

0,00005

08.04.2008

104,0565

6,55

0,00016

09.04.2008

104,4998

6,48

0,00328

10.04.2008

104,3036

6,51

0,00074

11.04.2008

104,3000

6,51

0,00074

14.04.2008

103,8470

6,59

0,00278

15.04.2008

103,8813

6,58

0,00183

17.04.2008

103,7722

6,6

0,00393

18.04.2008

104,8440

6,41

0,01620

21.04.2008

104,2473

6,51

0,00074

22.04.2008

104,2329

6,51

0,00074

23.04.2008

103,8000

6,59

0,00278

24.04.2008

103,4000

6,66

0,01506

25.04.2008

103,8500

6,58

0,00183

28.04.2008

103,9818

6,55

0,00016

29.04.2008

103,9200

6,56

0,00052

ИТОГО

3437,6032

215,7300

0,3379

Средняя

104,1698

6,5373

Среднеквадратическое отклонение

0,101

Код выпуска

46021

Дата торгов

Цена, % от номинала*

Доходность, % годовых

Дополнительный расчет доя риска

03.03.2008

99,9500

6,33

0,07370

05.03.2008

97,4279

6,7

0,00971

06.03.2008

98,0000

6,61

0,00007

11.03.2008

98,0727

6,6

0,00000

13.03.2008

98,0767

6,6

0,00000

14.03.2008

98,0354

6,6

0,00000

17.03.2008

97,8541

6,63

0,00081

19.03.2008

97,8318

6,63

0,00081

21.03.2008

100,6700

6,22

0,14553

24.03.2008

98,0000

6,61

0,00007

26.03.2008

99,4999

6,38

0,04905

28.03.2008

97,7000

6,65

0,00235

03.04.2008

97,7646

6,64

0,00148

07.04.2008

97,6559

6,65

0,00235

09.04.2008

97,0000

6,69

0,00784

10.04.2008

97,4628

6,68

0,00617

11.04.2008

97,1379

6,73

0,01652

15.04.2008

97,2000

6,71

0,01178

17.04.2008

98,5000

6,52

0,00664

21.04.2008

97,8000

6,62

0,00034

23.04.2008

98,0000

6,59

0,00013

24.04.2008

97,7622

6,63

0,00081

25.04.2008

99,1989

6,41

0,03667

28.04.2008

96,9479

6,75

0,02206

29.04.2008

97,0000

6,74

0,01919

30.04.2008

97,5328

6,66

0,00342

04.05.2008

97,5000

6,66

0,00342

ИТОГО

2645,5815

178,2400

0,4209

Средняя

97,9845

6,6015

Среднеквадратическое отклонение

0,125