183862 (Прогнозирование значения экономического показателя), страница 2

где N-количество аукционов, (просчёты делаю в ЕXCEL), Уср=245983,1,

3. Квадрат отклонения вычисляю по формуле S1^2 =(y1-Yср)^2, значение этого отклонения помещаю напротив значения Цены-1,которой это значение соответствует. Так рассчитываю значение отклонения по каждому значению цены. Данные помещаю в таблицу.

4. Рассчитываю среднюю сумму отклонений по формуле Scp^2 =(S1^2+S40^2)/N.

5. Вычисляю S извлечением корня из Scp^2, получаю значение S=495,97.

6. Рассчитываю значения Ymin и Ymax для каждой вероятности цены по формулам:

для вероятности 68%- Ymin= Yт- S; Ymax=Yт+ S;

для вероятности 95%- Ymin= Yт- S*2; Ymax=Yт+ S*2;

для вероятности 99%- Ymin= Yт- S*2,58; Ymax=Yт+ S*2,58.

Данные представляю в виде таблицы, а так как значения Ymin для всех вероятностей отрицательные получились, то приравниваю их значению «0».Так как значение цены не может иметь отрицательное значение.

Значения вероятностей прогноза цен на облигации

7.Строю диаграмму типа «график» в формате 2, и наношу значения интервалов

Вывод: данные прогноза цен свидетельствуют о том что в будущем цена будет варьироваться:

-с вероятностью 68% от 0 до 572 единиц /за облигацию;

-с вероятностью 95% от 0 до 1068 единиц /за облигацию;

-с вероятностью 99% от 0 до 1355 единиц /за облигацию.

ЧАСТЬ 3.

Определение коэффициента эластичности для значения прогноза

Порядок работы

1.Представим формулы расчетов коэффициентов эластичности:

для цены-

К нач. цены=(Ц2-Ц2/Ц2)/(2-1/2);

К кон. цены=(Ц40-Ц39/Ц40)/(40-39/40);

для тренда-

К нач. тренда=(Т2-Т1/Т2)/(2-1/2);

К кон. тренда=(Т38-Т37/Т38)/(38-37/38).

Результаты представляю в виде таблицы

2.Далее нахожу разницу коэффициентов(эластичность) по модулю и сравниваю их.

Формулы: [К нач. цены- К кон. цены] [ К нач. тренда- К кон. тренда]

Получаю результат

Вывод: как показали расчёты эластичность больше у значения цены, чем у значения тренда, это означает, что цена меньше зависит от фактора времени.