183435 (Выборочная ковариация)
Описание файла
Документ из архива "Выборочная ковариация", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "экономико-математическое моделирование" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "контрольные работы и аттестации", в предмете "экономико-математическое моделирование" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "183435"
Текст из документа "183435"
Министерство Образования Российской Федерации
Алтайский Государственный Университет
Экономический Факультет
Заочное отделение
Кафедра «Информационные системы в экономике»
Контрольная работа по предмету:
«Эконометрика»
Выполнил студент
3 курса 211 группы
Неклюдов А.А.
Барнаул 2003 г.
Выборочная ковариация
Выборочная ковариация является мерой взаимосвязи между двумя переменными. Данное понятие может быть продемонстрировано на простом примере. Просматривая табличные данные, помещенные в приложении книги: «Введение в эконометрику», Кристофера Доугерти можно увидеть, что в период между 1963 и 1972 гг. потребительский спрос на бензин в США устойчиво повышался. Эта тенденция прекратилась в 1973 г., а затем последовали нерегулярные колебания спроса с незначительным его падением в целом. В табл. 1.1 приведены данные о потребительском спросе и реальных ценах после нефтяного кризиса. (Реальная цена вычисляется путем деления индекса номинальной цены на бензин, на общий индекс потребительских цен и умножением результата на 100, из таблицы дефляторов цен для личных потребительских расходов(1972 = 100%)). Индексы из таблицы дефляторов основаны на данных 1972 г.; таким образом, индекс реальной цены в таблице 1.1 показывает повышение цены бензина относительно общей инфляции начиная с 1972 г.
Таблица 1.1
Потребительские расходы на бензин и его реальная цена в США | ||
Год | Расходы (млрд. долл., цены 1972 г.) | Индекс реальных цен (1972=100) |
1973 | 26,2 | 103,5 |
1974 | 24,8 | 127,0 |
1975 | 25,6 | 126,0 |
1976 | 26,8 | 124,8 |
1977 | 27,7 | 124,7 |
1978 | 28,3 | 121,6 |
1979 | 27,4 | 179,7 |
1980 | 25,1 | 188,8 |
1981 | 25,2 | 193,6 |
1982 | 25,6 | 173,9 |
Можно видеть некоторую отрицательную связь между потребительским спросом на бензин и его реальной ценой. Показатель выборочной ковариации позволяет выразить данную связь единичным числом. Для его вычисления сначала необходимо найти средние значения цены и спроса на бензин. Обозначив цену через p и спрос – через y, находим средние значения p и y, затем для каждого вычисляем отклонение величин p и y от средних и перемножаем их. Проделаем это для всех годов выборки и возьмем среднюю величину, она и будет выборочной ковариацией (Таблица 1.2).
Таблица 1.2 | |||||
Наблюдение | Цена p | Спрос y | _ (p-p) | _ (y-y) | _ _ (p-p)(y-y) |
1973 | 103,5 | 26,2 | -39,86 | -0,07 | 2,79 |
1974 | 127,0 | 24,8 | -16,36 | -1,47 | 24,05 |
1975 | 126,0 | 25,6 | -17,36 | -0,67 | 11,63 |
1976 | 124,8 | 26,8 | -18,56 | 0,53 | -9,84 |
1977 | 124,7 | 27,7 | -18,66 | 1,43 | -26,68 |
1978 | 121,6 | 28,3 | -21,76 | 2,03 | -44,17 |
1979 | 149,7 | 27,4 | 6,34 | 1,13 | 7,16 |
1980 | 188,8 | 25,1 | 45,44 | -1,17 | -53,16 |
1981 | 193,6 | 25,2 | 50,24 | -1,07 | -53,76 |
1982 | 173,9 | 25,6 | 30,54 | -0,67 | -20,46 |
Сумма: | 1433,6 | 262,7 | -162,44 | ||
Среднее: | 143,36 | 26,27 | -16,24 |
Итак, при наличии n наблюдений двух переменных (x и y) выборочная ковариация задается формулой:
Cov(x,y) = 1/n*S(xi-x)(yi-y) = 1/n{(xi-x)(yi-y)+…+(xn-x)(yn-y)}
Следует отметить, что в данном примере ковариация отрицательна. Так это и должно быть. Отрицательная связь в данном примере выражается отрицательной ковариацией, а положительная связь – положительной ковариацией.
Так, например, в наблюдении за 1979 г. (p-pсредн.) = 6,34, (y-yсредн.) = 1,13, а поэтому и их произведение положительно и равно 7,16, в этом наблюдении значения реальной цены и спроса выше соответствующих средних значений следовательно, наблюдение дает положительный вклад в ковариацию.
В наблюдении за 1978 г. реальная цена ниже средней, а спрос выше среднего, поэтому (p-pсредн.) отрицательно, (y-yсредн.) положительно, их произведение отрицательно, и наблюдение вносит отрицательный вклад в ковариацию.
В наблюдении за 1974 г., как реальная цена, так и спрос, ниже своих средних значений, таким образом, (p-pсредн.) и (y-yсредн.) оба являются отрицательными, а их произведение положительно следовательно, наблюдение вносит положительный вклад в ковариацию.
И, наконец, в наблюдении за 1981 г. цена выше средней, а спрос ниже среднего. Таким образом (p-pсредн.) положительно, (y-yсредн.) отрицательно, поэтому (p-pсредн.)(y-yсредн.) отрицательно, и в ковариацию, соответственно, вносится отрицательный вклад.
Несколько основных правил расчета ковариации.
-
Правило 1
Если y = v+w, то Cov(x,y) = Cov(x,v)+Cov(x,w).
-
Правило 2
Если y = az, где a – константа, то Cov(x,y) = aCov(x,z)
-
Правило 3
Если y = a, где a – константа, то Cov(x,y) = 0
Демонстрация правила 1
Возьмем данные по шести семьям (домохозяйствам), приведенные в таблице 1.3: общий годовой доход (x); расходы на питание и одежду (y); расходы на питание (v) и расходы на одежду (w). Естественно, y равняется сумме v и w. Указанную в таблице величину z рассмотрим для демонстрации правила 2.
Таблица 1.3
Семья | Доход семьи | Расходы на питание и одежду | Расходы на питание | Расходы на одежду | Вторая выборка: расходы семьи на питание и одежду(z) |
1 | 3000 | 1100 | 850 | 250 | 2200 |
2 | 2500 | 850 | 700 | 150 | 1700 |
3 | 4000 | 1200 | 950 | 250 | 2400 |
4 | 6000 | 1600 | 1150 | 450 | 3200 |
5 | 3300 | 1000 | 800 | 200 | 2000 |
6 | 4500 | 1300 | 950 | 350 | 2600 |
Сумма: | 23300 | 7050 | 5400 | 1650 | 14100 |
Среднее: | 3883 | 1175 | 900 | 275 | 2350 |
В таблице 1.4 величины (x-x), (y-y), (v-v) и (w-w) вычисляются для каждой семьи. Отсюда получаем (x-xсредн.)(y-yсредн.), (x-xсредн.)(v-vсредн.) и (x-xсредн.)(w-wсредн.) для каждой семьи. Cov(x,y) получается как среднее из величин (x-xсредн.)(y-yсредн.) и равняется 266250. Cov(x,v) равна 157500 и Cov(x,w) = 108750. Следовательно, Cov(x,y) является суммой Cov(x,v) и Cov(x,w).
Таблица 1.4
Семья | _ x-x | _ y-y | _ _ (x-x)(y-y) | _ (v-v) | _ _ (x-x)(v-v) | _ (w-w) | _ _ (x-x)(w-w) |
1 | -883 | -75 | 66250 | -50 | 44167 | -25 | 22083 |
2 | -1383 | -325 | 449583 | -200 | 276667 | -125 | 172917 |
3 | 117 | 25 | 2917 | 50 | 5833 | -25 | -2917 |
4 | 2117 | 425 | 899583 | 200 | 529167 | 175 | 370416 |
5 | -583 | -175 | 102083 | -100 | 58333 | -75 | 43750 |
6 | 617 | 125 | 77083 | 50 | 30833 | 75 | 46250 |
Сумма: | 1597500 | 945000 | 652500 | ||||
Среднее: | 266250 | 157500 | 108750 |
Демонстрация правила 2