Одним из признаков соответствия ряда нормальному закону распреде-

¹ Бережной Е. В., Бережная В. И. Математические методы моделирования экономических систем: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика. 2001.; Чуев Ю. В., Михайлов Ю. Б., Кузь- мин В. И. Прогнозирование количественных характеристик процессов. М.: Советское радио. 1975.; Ермолаев О. Ю. Математическая статистика для психологов: Учебник. М.: Московский психолого-социальный институт: Флинта. 2003.

ления, является значительное преобладание малых величин. Для визуального анализа по этому критерию построим гистограмму остатков. Разобьем весь диапазон изменения остатков (-2; 2) на 8 интервалов длиной по 0,5. Посчита- ем количество значений, попадающих в каждый интервал, и представим их в виде столбчатой диаграммы (Рис. 11).

Видно, что количество малых отклонений от модели намного превыша- ет количество больших отклонений. В интервал значений (0,5; 0,5) попадают 74% остатков, значит, мы можем констатировать наличие проверяемого при- знака.

Представим на том же графике плотность нормального распределения со средним (0,0839) и среднеквадратическим отклонением (0,645) рассчитан- ным для нашего временного ряда остатков.

Рис. 11. Гистограмма отклонений фактических значений от модельных и функция плотно- сти нормального закона распределения.

Количество малых отклонений даже больше, чем должно быть у нор- мально распределенной случайной величины при таком диапазоне разброса. Это можно объяснить избытком отклонений с большими значениями. Имен- но они увеличивают дисперсию, а, значит, определяют и более низкую ожи- даемую величину малых отклонений. Нормально распределенная случайная величина с такими частотами малых отклонений должна иметь меньшую дисперсию. Значит, мы получаем некоторое указание на то, что в остаточной

компоненте вместе с нормальным шумом наличествуют редкие большие возмущения, которые к нему не относятся.

1. Коэффициенты модели

f (c,,

,,

, , 

, 

) ^1

_i^3



cos^ 





_ 1

_i^3 



sin^ ^

i 1 2

3 4 1

2 , 3 4

i c _

2



⁴  ^{i c}  ⁴ 

2

  

α1	10,3	α3	0,382	с	5	β1	24,2	β3	1,21
α2	0,109	α4	-13,2			β2	3,10	β4	1,98

1. Список рисунков

Рис. 1. Мировые цена, спрос, предложение на нефть (млн. баррелей в сутки) 105

Рис. 2. Мировой спрос нефти (млн. баррелей в сутки) 107

Рис. 3. Изменения мирового спроса на нефть (млн. баррелей в сутки) 108

Рис. 3. Базовый тип динамики 111

Рис. 4. Автокорреляционная функция изменений спроса 111

Рис. 5. Модельные и фактические значения изменений мирового спроса

на нефть (млн. баррелей в сутки) 113

Рис. 7. Изменения цены (долларов за баррель) и остатки моделирования (для удобства анализа значения остатков увеличено в 10 раз) ( млн. баррелей в день) 118

Рис. 8. Прогноз динамики спроса 134

Рис. 9 Хронология событий и динамика цен. 170

1. Список таблиц

Таблица 1. Соответствие типов сочетаний показателей и

видов преобладающих влияний 119

Таблица 2. Хронологический порядок преобладающих влияний 119

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 2

1. ГЛАВА ОСНОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 17

   1. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ЕЁ МЕСТО В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ 17

   2. СТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 34

2. ГЛАВА ПРИНЯТИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 58

1. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРИНЯТИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 59

2. ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 68

3. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И

ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 79

1. ГЛАВА ОБОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ МОДЕЛИ 93

   1. АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОВЕДЕНИЯ РЫНОЧНОЙ КОНЪЮНКТУРЫ НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ 95

   2. МОДЕЛЬ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ МИРОВОГО СПРОСА НА НЕФТЬ 104

   3. МЕТОД ФОРМАЛИЗАЦИИ ВЗАИМОСВЯЗИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 117

   4. РОЛЬ ПРОГНОЗОВ КОНЪЮНКТУРЫ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОГНОЗИРОВАНИИ 126

   5. ИНТЕГРАЦИЯ ПРОГНОЗОВ КОНЪЮНКТУРЫ В СЦЕНАРНЫЙ МЕТОД

ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 133

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 147

БИБЛИОГРАФИЯ 154

1. ПРИЛОЖЕНИЯ 170

   1. ПРИМЕР СОПОСТАВЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ

С ДИНАМИКОЙ МИРОВОЙ ЦЕНЫ НЕФТИ 170

1. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 173

   1. Статистические и модельные данные 173

   2. Корреляционный анализ исходных данных 174

   3. Корреляционное поле между соседними значениями изменения спроса 174

   4. Анализ качества циклической модели 174

   5. Коэффициенты модели 176

2. СПИСОК РИСУНКОВ 176

3. СПИСОК ТАБЛИЦ 176