lr3 (Лабораторная работа №3)

Лабораторная работа №4

Выборочное оценивание матрицы коэффициента корреляции нестационарного ряда.

Цель работы: Изучить модели и методы оценивания коэффициента корреляции НВР.

Задачи исследования:

1. Сформировать временной ряд корреляционного произведения;

2. Познакомиться с методами исключения аномальных значений НВР;

3. Сформировать арабастную непараметрическую оценку коэффициента корреляции (КК) НВР;

4. Сформировать параметрическую оценку КК НВР;

5. Познакомиться со способами построения трёхмерных графиков в пакете СТАТИСТИКА.

Строим график:

Стандартная выборочная оценка КК несмещённая. Ставим максимальное количество корреляционных лагов (0.1 от объёма данных):

Получим:

Строим смещение:

Теперь формируем временной ряд корреляционного произведения и строим оценку:

Поменяем масштаб всякий:

Теперь её надо сгладить. Проанализируем наличие аномальных зачений ВР на лаге 1. Для этого сформируем 5 оценок цетра группировки (мат.ожидания) этого ряда:

Получим:

Сортируем 4 столбик по возрастанию:

Вычисляем простую скользящую среднюю:

Изменим масштаб и вынесем легенду:

Спасаем 24:

Теперь масштабируем и на один:

Финальная оценка КК на лаге 1:

И всё это теперь для остальных лагов.