моделировае фин потоков (Задание по «Моделированию финансовых потоков»)
Описание файла
Документ из архива "Задание по «Моделированию финансовых потоков» ", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "моделирование финансовых потоков" из 10 семестр (2 семестр магистратуры), которые можно найти в файловом архиве МАИ. Не смотря на прямую связь этого архива с МАИ, его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "остальное", в предмете "моделирование финансовых потоков" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "моделировае фин потоков"
Текст из документа "моделировае фин потоков"
-
Банки в РФ. Системы документооборота в банке (если нет, то «1С. Предприятие»).
-
Инвестиционные компании РФ. Система «Metashock Pro» как один из инструментов.
-
Биржи в РФ. Система «Qvik» как пример биржевой системы торговли ЦБ в реальном времени.
-
Управленческий учет на предприятиях РФ и его организация в системе «1С. Торговля и склад».
-
Управленческий учет на предприятиях РФ и его организация в системе «Аспект-4*».
-
Основы финансового моделирования и анализа в системе «Альт-финанс».
-
Проектирование инвестиционных проектов в системе «Expert Project».
-
Введение в интегральные системы учета на примерах систем «1С», «1С-Аспект-4*», «Галактика».
-
Введение в РСБУ на примере деятельности торговой компании и его отражение в системе 1С.
-
Сравнение финансовых рисков компаний ЮТК, Искитимцемента и Вагон Маша.
-
Инвестиционные декларации ПИФов и НПФов, их финансовые риски.
-
Принципы формирования инвестиционного портфеля и принципы (алгоритмы) инвестиций биржевым автоматом (принципы разработки биржевого автомата – литературы нет!).
-
Прогнозирование цен на цветные металлы с помощью стандартных пакетов программ.
-
Задача определения состояния производственной компании и её отражение в управленческом и бухгалтерском учете. Где различия и почему? Их отражения в соответствующих программах 1С.
-
Введение в нейросистемы и их использование на финансовых рынках на примере «Brain Maker Pro».
-
Рабочие места прикладных математиков в различных типах предприятий: торговые компании, производственные фирмы, консалтинговые фирмы, инвестиционные компании, банки и др. Необходимые знания (требования) к специалистам.
-
Задачи планирования и прогнозирования в практике производственного предприятия. Используемые методы, пакеты программ. Постановка задач планирования и прогнозирования.
-
Различные задачи прогнозирования на примере прогнозирования цены 1 барреля нефти сорта Brent. Факторы, оказывающие влияние в этих задачах. Постановка задач (4-5 задач) прогнозирования. Методы, с помощью которых возможно решать эти задачи.
-
Финансы физического лица, торгующего на бирже ЦБ, имеющего вклады в банках и др. Налоговая декларация (2007 года). Построение систем учета (аналог «MS Money»).
-
Основные критерии рейтингования банков и НПФов. Обзор регулярных рейтингов.
-
Описание рисков невозврата кредитов регионального цементного завода и вычисление необходимого уровня рентабельности для возврата кредита с учетом эффекта сезонности.
-
Описание рисков невозврата кредитов регионального фанерного комбината (выручка которого получена на 10% в рублях, 40% в $ и 50% в евро). Вычисление необходимого уровня рентабельности для возврата кредита с учетом эффекта сезонности.
-
Задача об инвестиционном выборе физического лица.
У физического лица оказалось 210 тысяч рублей на 15.02.07. Что лучше: открыть вклад в рублях в малых банках, положить деньги в ПИФы облигаций или самому использовать возможности биржевой торговли, предоставляемые ведущими инвестиционными компаниями, по вложению в пакет облигаций. Считать конечной датой 15.02.08 (дата возврата). Стратегии используемые самим физическим лицом или ПИФом достаточно простые: покупка 15.02.07, продажа 15.02.08. Необходим ответ в пространстве «ДОХОДНОСТЬ/РИСКИ».
За пакет облигаций взять:
30% - строительных компаний;
40% - телекомы;
30% - пищевая и текстильная промышленность.
Все данные взять реальными из Интернета.
Учесть НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ в соответствии с налоговым кодексом Часть 1 и соответствующими комиссионными конкретных ПИФов и конкретного дилера (например, «Росбанк»).
Поведение фондового рынка либо спрогнозировать на год вперед, либо сослаться на ведущих аналитиков (НАЙТИ!), либо считать, что доходности к погашению ведут себя диффеоморфно правительственному сценарию (среднему) (НАЙТИ!).
Оценить потери в случае банкротства банка:
1 случай. Банк входит в систему страхования (в чем тогда потери?) ;
2 случай. В случае ликвидации ПИФа;
3 случай. Банкротство дилера.
Оценить вероятность таких банкротсв.
