174022 (768117), страница 3

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 3)

Y93 – = 13,19 – 14,903 = -1,71.

Продемонстрируем работу модели (14) для прогнозирования значений временного ряда – доходности долгосрочных облигаций корпораций США на 1992 г. и 1993 г. по данным за девять лет (с 1984 по 1992 г. включительно).

Элементы ковариационной матрицы KYY и вектора вычислим при помощи модели автоковариационной функции вида (19) с параметрами  = 0,7133,  = 1,5261 (см. табл. 3):

Умножая вектор :

на вектор , получим прогноз доходности долгосрочных облигаций корпораций США на 1992 г. В данном случае результат прогноза в точности совпадает с заданным значением, и этот факт был отмечен выше (см. (16)):

.

Умножая вектор :

на вектор , получим прогноз доходности долгосрочных облигаций корпораций США на 1993 г. – , который отличается от истинного значения на величину  = 0,169.

Список литературы

Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.vestnik.fa.ru/

Характеристики

Список файлов статьи