174022 (Коллокационная модель прогнозирования количественных характеристик основных финансовых инструментов фондового рынка), страница 3
Описание файла
Документ из архива "Коллокационная модель прогнозирования количественных характеристик основных финансовых инструментов фондового рынка", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "экономика" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "остальное", в предмете "экономика" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "174022"
Текст 3 страницы из документа "174022"
Y93 – = 13,19 – 14,903 = -1,71.
Продемонстрируем работу модели (14) для прогнозирования значений временного ряда – доходности долгосрочных облигаций корпораций США на 1992 г. и 1993 г. по данным за девять лет (с 1984 по 1992 г. включительно).
Элементы ковариационной матрицы KYY и вектора вычислим при помощи модели автоковариационной функции вида (19) с параметрами = 0,7133, = 1,5261 (см. табл. 3):
на вектор , получим прогноз доходности долгосрочных облигаций корпораций США на 1992 г. В данном случае результат прогноза в точности совпадает с заданным значением, и этот факт был отмечен выше (см. (16)):
на вектор , получим прогноз доходности долгосрочных облигаций корпораций США на 1993 г. – , который отличается от истинного значения на величину = 0,169.
Список литературы
Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.vestnik.fa.ru/