183741 (Макроекономічне моделювання та прогнозування валютного курсу в Україні на основі нечіткої логіки), страница 4

Рис.6. Оцінка розбіжностей при розрахунку курсу валюти після налагодження моделі

18 листопада 2007 року автором був зроблений прогноз курсу гривні по відношенню до долара США терміном на 3 місяці. Результати розрахунків показали, що при існуючих вхідних параметрах: зростанні валютних резервів НБУ, зниженні рівня інфляції в країні, зростанні обсягів експорту, зниженні облікової ставки НБУ тощо, гривня відповідно до долара США повинна зміцнюватись. В той же час погіршення політичної ситуації та застосування можливих економічних санкцій до України може спричинити незначне знецінення національної валюти.

Додатки містять порівняльний аналіз математичних підходів до побудови моделей прогнозування валютного курсу; функції належності змінних моделі; бази знань; нечіткі логічні висловлювання та експертну інформацію, яка була використана у моделі; алгоритм процесу та результати налагодження моделі. В додатках наведені акти про впровадження результатів дисертаційної роботи.

ВИСНОВКИ

У галузі теоретичних та експериментальних досліджень:

На сучасному етапі розвитку економіки України актуальним є завдання розробки ефективних моделей прогнозування економічних процесів, включаючи прогнозування курсу національної валюти. Входження України в європейські структури, загострення конкурентної боротьби на світових фінансових та валютних ринках постійно підвищує вимоги до достовірності зроблених прогнозів. Вирішення цього завдання потребує використання науково обгрунтованих методів моделювання, включаючи новітні, які довели свою ефективність при застосуванні в інших галузях народного господарства.

Існуюча класифікація методів прогнозування економічних процесів повинна бути доповнена новими, які б враховували не тільки кількісні, але й якісні чинники, що впливають на динаміку тих чи інших економічних показників, в тому числі і на курс національної валюти. Це дасть змогу суттєво підвищити достовірність зроблених прогнозів.

Для суттєвого покращення якості прогнозування може бути задіяна теорія нечіткої логіки, яка використовувалась до цього часу переважно для прогнозування та управління технічними процесами. Поширення та використання цієї теорії для прогнозування економічних процесів дає змогу при прогнозуванні курсу національної валюти враховувати вхідні чинники, задані лінгвістично. Робота з нечіткими числами дає змогу отримати позитивний результат в тих випадках, коли неможливо використовувати суто математичний апарат, що працює з конкретними числами.

Покращення якості прогнозування економічних процесів може бути досягнуто шляхом врахування рефлексивних дій учасників валютного ринку, які можуть бути самопідсилюючими або самокоректуючими. Представлення цих дій вхідними змінними при моделюванні дозволить врахувати людський фактор при прогнозуванні курсу валюти.

Для прогнозування курсу національної валюти може бути використана система із 23-х вхідних показників, значення яких задаються кількісно та якісно, тобто, за допомогою умовних шкал та лінгвістичних висловлювань. Це дає змогу враховувати найсуттєвіші чинники, які впливають на формування курсу національної валюти України.

Запропоновані критерії вибору методу побудови функцій належності, які ураховують наявність статистичних даних, достовірність вхідної інформації, якісний характер нечітких термів та інші, дає можливість здійснити багатокритеріальний аналіз методів побудови функцій належності та вибрати оптимальний метод опису терм-множин вхідних змінних моделі прогнозування валютних курсів.

Розроблена модель прогнозування валютного курсу в Україні дозволяє з достатньою достовірністю прогнозувати динаміку курсу національної валюти при відомих статистичних та експертних значеннях вхідних параметрів. Модель прогнозування є універсальною і може бути адаптована до різних валют. При накопиченні бази знань, тобто, залежності вихідних показників від вхідних змінних, модель буде працювати в режимі реального часу, постійно “самонавчатись” та підвищувати достовірність зроблених прогнозів.

У галузі практичного використання:

Розроблена модель прогнозування валютних курсів виконує регулятивні функції, тобто дає змогу не тільки прогнозувати на макрорівні зміну курсу гривні до долара США при наявних вхідних параметрах, а й, що найголовніше, у випадку несприятливих прогнозованих змін валютного курсу дає інформацію про напрямки та межі зміни вхідних параметрів, які приведуть до покращення ситуації на валютному ринку. Іншими словами, можна стверджувати, що при відомих вхідних параметрах на макрорівні курс валюти в короткостроковому періоді з високим рівнем вірогідності буде змінюватись саме так, як був здійснений прогноз. При змінах вхідних параметрів можлива корекція курсу національної валюти (зрозуміло, якщо можлива зміна самих вхідних параметрів).

Запровадження розробленої моделі прогнозування валютного курсу на мікрорівні дає змогу, при врахуванні можливих змін вхідних параметрів, визначати для суб’єктів підприємництва найбільш вигідні умови укладання зовнішньоекономічних договорів, робити відповідні валютні застереження, щоб унеможливити незаплановані втрати прибутку, доходів тощо.

Запропонована методика прогнозування валютних курсів за допомогою теорії нечіткої логіки є універсальною і може бути використана для прогнозування інших економічних процесів.

Створено реально діючу комп’ютерну програму, що дає змогу здійснювати прогнозування валютного курсу в Україні. Дана програма працює в режимі “самонавчання", тобто потребує постійного накопичення інформації, в результаті чого достовірність прогнозів буде підвищуватись. При значних обсягах накопичення інформації періоди прогнозування будуть збільшуватись.

Аналізуючи одержані в дисертаційній роботі результати можна зробити висновок, що розроблена і налагоджена модель прогнозування валютного курсу в України має наукову новизну і може бути реально використана фінансовими аналітиками, експертами, економістами, а також всіма, чия робота безпосередньо пов’язана зі здійсненням валютних операцій.

СПИСОК ОСНОВНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Козловський С.В. Прогнозування валютного курсу в Україні на основі нечіткої логіки // Вісник ВПІ. - 2007. - № 3 (42). - С.39-49.

2. Козловський С.В. Застосування новітніх методів моделювання стану валютного ринку України // Вісник Тернопільської академії народного господарства. - 2006. - № 12. - С.80-91.

3. Квєтний Р.Н., Козловський С.В. Математичне моделювання економічних процесів на основі теорії рефлексивності // Вісник ВПІ. - 2004. - № 3 (24). - С.25-31.

4. Козловський С.В. Дослідження основ теорії рефлексивності та її відмінностей від існуючих економічних поглядів // Економіка: проблеми теорії та практики. Випуск 25. - Дніпропетровськ: Наука і освіта. - 2005. - С.72-85.

5. Квєтний Р.Н., Козловський С.В. Математичне моделювання стану валютного ринку на основі нечіткої логіки // Вісник ВПІ. - 2006. - № 2 (35). - С.47-58.

6. Козловський С.В., Мороз О.В. Cистема підтримки прийняття рішень на валютному ринку України // Економіка: проблеми теорії та практики. Випуск 129. - Дніпропетровськ: ДНУ. - 2007. - С.120-130.

7. Козловський В.О., Козловський С.В. Cучасна класифікація методів прогнозування економіки // Економіка: проблеми теорії та практики. Випуск 141. - Дніпропетровськ: ДНУ. - 2007. - С.168-172.

8. Kozlovskiy S. V. Forecasting of exchange rate in Ukraine based on fuzzy logic // Праці “V міжнародної конференції з м’яких обчислювань та вимірювань SCM‘ 2007". - Санкт-Петербург (Росія). - 2007. - Т.1. - С.210-213.

9. Особистий внесок дисертанта у роботах, опублікованих у співавторстві. Дисертантом у [3] - визначено рефлексивний процес, його властивості і відмінності від класичних процесів, знайдено двосторонній зв'язок - зв'язок між помилковими сприйняттями і дійсним ходом подій; [5] - визначені чинники формування валютного курсу в Україні, запропоновано алгоритм моделювання та розроблена модель прогнозування курсу валют; [6] - розроблено алгоритм та структуру моделі прогнозування валютного курсу, а також систему підтримки прийняття рішень; [7] - запропонована сучасна класифікація методів прогнозування економічних процесів.

АНОТАЦІЯ

Козловський С.В. Макроекономічне моделювання та прогнозування валютного курсу в Україні на основі нечіткої логіки - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.03.02 - економіко-математичне моделювання. - Технологічний університет Поділля, м. Хмельницький, 2008.

Дисертацію присвячено питанням розробки моделі та методики прогнозування валютного курсу в Україні, які базуються на теорії нечіткої логіки. У дисертації розроблено нову класифікацію методів прогнозування економічних процесів, проведено дослідження процесу формування валютного курсу в Україні, описані та систематизовані основні чинники, що впливають на формування курсу національної валюти. Вперше запропоновано при моделюванні курсу валюти використовувати не тільки кількісні, але й якісні чинники, задані лінгвістично, а також ураховувати рефлексивні дії учасників валютного ринку. Запропонована методика прогнозування валютних курсів на основі теорії нечіткої логіки є універсальною і може бути використана для прогнозування будь-яких економічних процесів. Створено реально діючу комп’ютерну програму прогнозування валютного курсу, яка працює в режимі “самонавчання", тобто, при накопиченні інформації достовірність прогнозів буде підвищуватись. Основні результати дисертації знайшли впровадження у банківській сфері.

Ключові слова: моделювання, прогнозування, валютний курс, Україна, теорія нечіткої логіки, генетичний алгоритм, економіко-математична модель.

Козловский С.В. Макроэкономическое моделирование и прогнозирование валютного курса в Украине на основе нечеткой логики. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.03.02 - экономико-математическое моделирование. - Технологический университет Подолье, г. Хмельницкий, 2008.

Диссертация посвящена разработке и исследованию математической модели прогнозирования валютного курса в Украине. Были изучены существующие методы моделирования экономических процессов и проведен их критический анализ, определены сферы применения этих методов и их достоверность. Была исследована сущность и доказана возможность использования теории нечеткой логики для прогнозирования экономических процессов. Изучены проблемы, которые возникают при применении теории нечеткой логики для прогнозирования курсов валют при наличии входных параметров, заданных в нечеткой форме. Предложена новая классификация методов прогнозирования экономических процессов, дополненная методами моделирования на основе нечеткой логики.

В диссертации предложено использовать элементы теории рефлексивности при построении модели прогнозирования валютного курса на основе теории нечеткой логики. С этой целью выявлены и систематизированы зависимости рефлексивных действий участников на валютном рынке. Впервые разработана классификация показателей, которые влияют на формирование валютного курса в Украине применительно к теории нечеткой логики, а так же определено влияние этих показателей на динамику курса национальной валюты. Предложено использовать при прогнозировании курса валюты выводы экспертов, заданные в лингвистической форме.

Впервые разработана математическая модель прогнозирования валютного курса в Украине на основе использования теории нечеткой логики и элементов теории рефлексивности. Сформирована экспертная база знаний, на основе которой составлены уравнения, описывающие зависимости валютного курса от входных параметров, заданных нечетко. Оригинально, по сравнению с традиционными методами оптимизации, проведена настройка модели прогнозирования курса национальной валюты путем применения метода генетического алгоритма. На основе предложенной модели выполнено прогнозирование курса национальной валюты Украины и проведено сравнение прогнозных значений курса с фактическими данными, взятыми из отчетных данных Национального банка Украины.

Доказана возможность использования предложенной модели прогнозирования курсов валют в долговременном периоде при условии постоянного накопления статистических и экспертных данных. Сделаны рекомендации относительно обеспечения “самообучения" модели, которые предусматривают постоянное пополнение базы данных модели в зависимости от экономической ситуации, которая складывается на валютном рынке. Разработанная модель прогнозирования валютных курсов выполняет регулятивные функции, то есть дает возможность не только прогнозировать на макроуровне валютный курс гривны к доллару при имеющихся входных параметрах, но и, что самое главное, в случае прогнозирования неблагоприятных изменений валютного курса дает информацию о том, какие входные параметры надо изменить, чтобы добиться изменения валютного курса в нужную сторону, исходя из национальных интересов Украины.

Ключевые слова: моделирование, прогнозирование, валютный курс, Украина, теория нечеткой логики, генетический алгоритм, экономико-математическая модель.