183741 (Макроекономічне моделювання та прогнозування валютного курсу в Україні на основі нечіткої логіки)

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПОДІЛЛЯ

УДК 519.866 (477)

МАКРОЕКОНОМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА

ПРОГНОЗУВАННЯ ВАЛЮТНОГО КУРСУ В УКРАЇНІ

НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

Спеціальність: 08.03.02 - Економіко-математичне моделювання

Автореферат дисертації

на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Козловський Сергій Володимирович

Хмельницький - 2008

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Вінницькому державному технічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник:

доктор економічних наук, професор Мороз Олег Васильович, Вінницький державний технічний університет, завідувач кафедри “Менеджмент та моделювання в економіці”.

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор Ткаченко Іван Семенович, Тернопільська академія народного господарства, завідувач кафедри “Економіко-математичні методи і моделі";

кандидат економічних наук, доцент Лук’яненко Ірина Григорівна,

Національний університет “Києво-Могилянська Академія", завідувач кафедри “Фінанси".

Провідна установа:

Львівський національний університет ім. Івана Франка Міністерства освіти і науки України, кафедра економічної кібернетики.

Захист відбудеться “04" лютого 2008 року о 10: 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 70.052.08 у Технологічному університеті Поділля за адресою: вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016, зал засідань.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Технологічного університету Поділля за адресою: вул. Камянецька 110, м. Хмельницький, 29016.

Автореферат розісланий “03" січня 2008 року

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради

Скринник Н.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Актуальність теми. Для України, яка перебуває в умовах економічних реформ, питання прогнозування подій на валютному ринку є особливо актуальним як на макро-, так і на мікрорівні. Без надійного прогнозування валютного курсу неможливо правильно оцінювати результати зовнішньоекономічної діяльності, планувати дохідну та витратну частини бюджету, визначати експортні та імпортні ціни тощо, розробляти ефективну валютну політику, спрямовану на захист економічних інтересів України. Разом з тим, фінансові інститути, органи влади, комерційні структури часто відчувають потребу в отриманні надійної інформації щодо співвідношення курсів валют як в короткостроковому, так і довгостроковому періоді. Причинами такого становища є постійні коливання на світовому валютному ринку, велика кількість чинників, що впливають на курс валюти, та їх невизначеність, відсутність однозначних аналітичних залежностей між вхідними та вихідними параметрами моделей, які використовуються в даний час для прогнозування валютного курсу. Все це визначає значну складність задач, пов’язаних з прогнозуванням курсу національної валюти України.

За таких умов рішення, прийняті економістами щодо майбутнього співвідношення курсів валют, часто спираються на власну інтуїцію, досвід, кваліфікацію, думки експертів, прогнози інших аналітиків тощо і тому можуть мати невисокий рівень вірогідності, а значить, високий ступінь ризику. За певних умов реалізація таких рішень може викликати на макрорівні незапланований перерозподіл валового національного продукту, а на мікрорівні - незаплановані збитки для суб’єктів підприємництва.

Водночас, сучасні комп’ютерні технології дають можливість значно підвищити рівень прогнозування складних економічних процесів, в тому числі і прогнозування валютного курсу. Тому як в Україні, так і за її межами не припиняються пошуки в цьому напрямку. Значний внесок в розробку більш ефективних моделей прогнозування економічних процесів внесли такі вчені, як Бакаєв О.О., Бережна О.В., Бесєдін В.Ф., Бондаренко Г.В., Бочарников В.П., Вітлінський В.В., Вовк В.М., Геєць В.М., Глівенко С.В., Глушков В. Є., Горбачук В.М., Гуляницький Л.В., Журавка Ф.О., Калина А.В., Коробова М.В., Корольов О.А., Крючкова І.В., Лукінов I.I., Лук’яненко І.Г., Ляшенко І.М., Ліндерт П., Леттер Т., Михалевич М.В., Панасюк Б.Я., Пашута М.Т., Русаненко І.С., Сергієнко І.В., Ситник В.Ф., Скрипниченко M.I., Соколов М.О., Теліженко О.М., Ткаченко І.С., Трояновський В.М. та інші.

Разом з цим, гострота питання прогнозування валютних курсів не зменшилась. Більш того, входження України в європейські структури, загострення конкурентної боротьби на світових фінансових та валютних ринках постійно підвищує вимоги до достовірності зроблених прогнозів.

Поява в останній час методів моделювання, які базуються на теорії нечіткої логіки, дозволяє підняти рівень прогнозування валютних курсів на якісно новий щабель. Це дасть змогу значно підсилити ефективність діяльності економістів з прогнозування тих чи інших економічних процесів. В зв’язку з цим дослідження, зроблені дисертантом з зазначеної проблеми, які передбачають застосування новітніх методів моделювання для прогнозування валютних курсів, є актуальними і перспективними.

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Основний зміст роботи складають результати досліджень, які проводились дисертантом протягом 1998 - 2007 років під час навчання в магістратурі та аспірантурі відповідно до наукового напрямку кафедри “Менеджмент та моделювання в економіці”, а також за держбюджетною темою № 56-Д-235 “Організаційно-економічні основи забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на регіональному рівні" (номер державної реєстрації 0101U004672).

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є побудова макроекономічної моделі прогнозування валютного курсу в Україні на основі теорії нечіткої логіки з застосуванням елементів теорії рефлексивності.

Теорія нечіткої логіки дає змогу використовувати для прогнозування стану валютного ринку не тільки кількісні, а й практично необмежену кількість якісних характеристик ринку, заданих нечітко. Теорія рефлексивності повинна підсилити достовірність зроблених прогнозів, оскільки реакції людини на ті чи інші зміни, що трапляються на валютному ринку, пропонується увести до складу вхідних параметрів моделі прогнозування, яка базується на теорії нечіткої логіки. Разом це дозволить створити ефективну модель прогнозування валютного курсу, яка буде працювати в умовах неповної і нечіткої інформації.

Об’єктом дослідження даної дисертаційної роботи є економічний процес формування валютного курсу в Україні. Предметом дослідження є макроекономічне моделювання курсу національної валюти України на основі нечіткої логіки в короткостроковому періоді.

Для досягнення мети дисертаційної роботи необхідно вирішити такі задачі:

Вивчити та проаналізувати існуючі методи моделювання, які використовуються для прогнозування економічних процесів, визначити сфери і умови застосування цих методів та їх достовірність.

З’ясувати сутність та можливість використання теорії нечіткої логіки для прогнозування економічних процесів, вивчити проблеми, які виникають при застосуванні теорії нечіткої логіки для прогнозування валютних курсів за наявності вхідних даних, заданих нечітко.

Дослідити можливості використання елементів теорії рефлексивності при побудові моделей прогнозування валютного курсу на основі теорії нечіткої логіки. Виявити та систематизувати залежності рефлексивних дій учасників на валютному ринку.

Побудувати систему показників, які впливають на формування курсу національної валюти України, визначити кількісні та якісні чинники, які є найвагомішими при формуванні валютного курсу в Україні, а також вивчити вплив цих чинників на динаміку курсу національної валюти.

Удосконалити існуючі критерії вибору методу побудови функцій належності, за допомогою яких формалізуються нечіткі терми, що використовуються для лінгвістичного оцінювання вхідних змінних моделі прогнозування валютного курсу.

Розробити математичну модель прогнозування курсу національної валюти на основі теорії нечіткої логіки, налагодити цю модель методом генетичного алгоритму, дослідити можливість використання цієї моделі для прогнозування валютного курсу в Україні.

Розробити загальну методику моделювання економічних процесів з застосуванням теорії нечіткої логіки.

У процесі дослідження застосовувались такі методи: системний (зокрема при побудові системи чинників формування валютного курсу в Україні), аналізу (зокрема при виборі чинників, що впливають на валютний курс), моделювання (зокрема при дослідженні процесів на валютному ринку), абстрагування (зокрема при конструюванні моделі прогнозування валютного курсу), узагальнення (зокрема при побудові аналітичних виразів критеріїв вибору методу побудови функцій належності), оптимізаційний (зокрема при розробці методів налагодження моделі прогнозування валютного курсу).

Теоретичну основу дослідження становлять праці вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, в яких знайшли своє відображення концепції моделювання економічних процесів і, зокрема валютних курсів. Інформаційною базою є матеріали Державного комітету статистики України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Національного банку України, а також експертні дані фахівців, що займаються валютними операціями в Україні.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці теоретичних і практичних положень поширення методів моделювання, які раніше використовувались переважно для прогнозування технічних процесів, на економічну сферу, зокрема для прогнозування валютних курсів. Автором отримані нові наукові результати:

Уточнено сфери та умови застосування методів прогнозування економічних процесів, і зокрема валютних курсів, в Україні. Запропонована нова класифікація методів прогнозування економічних процесів, яка доповнена методом моделювання на основі нечіткої логіки. Поширено сфери використання теорії нечіткої логіки для прогнозування динаміки валютних курсів.

Запропоновано використовувати теорію рефлексивності при побудові моделей прогнозування валютного курсу на основі теорії нечіткої логіки. Виявлені та систематизовані залежності рефлексивних дій учасників на валютному ринку.

Відносно до вимог теорії нечіткої логіки розроблена класифікація чинників, які впливають на формування валютного курсу в Україні, визначений вплив цих чинників на динаміку валютних курсів. Вперше запропоновано враховувати при прогнозуванні курсу валюти думки експертів, задані в лінгвістичній формі.

Вперше розроблена математична модель прогнозування курсу національної валюти України на основі застосування теорії нечіткої логіки та теорії рефлексивності. Розроблена і формалізована експертна база знань. Вперше отримані рівняння, що описують залежності валютного курсу від вхідних змінних, заданих нечітко.

Оригінально, в порівнянні з традиційними методами оптимізації, проведено налагодження моделі прогнозування курсу національної валюти шляхом застосування методу генетичного алгоритму. На основі запропонованої моделі виконано прогнозування курсу національної валюти та зроблено порівняння прогнозованих курсів з фактичними даними.

Доведена можливість використання запропонованої моделі прогнозування курсів валют не тільки в короткостроковому, але й в довгостроковому періоді за умови накопичення статистично-експертних даних. Зроблені рекомендації щодо забезпечення “самонавчання" моделі, в яких обгрунтована необхідність постійного поповнення бази знань моделі в залежності від ситуації, що складається на валютному ринку.

Розроблена система підтримки прийняття рішень на валютному ринку України в залежності від результатів прогнозування валютного курсу, отриманих при застосуванні запропонованої моделі.

Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення роботи полягає у можливості здійснення прогнозування курсу національної валюти в залежності від конкретної економічної ситуації, що склалася на валютному ринку; використанні отриманих результатів для прийняття на макрорівні практичних рішень в галузі валютного регулювання, спрямованих на попередження відхилень курсу національної валюти в несприятливий бік; введенні на мікрорівні валютних застережень при укладанні зовнішньоекономічних контрактів тощо.

Одержані практичні результати впроваджено у Вінницьких філіях комерційних банків: “Приватбанк", “Правексбанк” та ВАТ “Державний експортно-імпортний банк України”. Результати досліджень впроваджено також у навчальний процес на кафедрі менеджменту та моделювання в економіці ВДТУ. Підтвердженням впровадження результатів дисертаційної роботи є наявність відповідних актів.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати виконаних в дисертації досліджень доповідались та обговорювались на 17 міжнародних і регіональних конференціях. Основні з них: Міжнародна науково-практична конференція “Україна на порозі XXI століття: Економіка, Державність" (м. Вінниця, 2005); IV Міжнародна наукова конференція молодих вчених-економістів “Проблеми забезпечення економічного зростання" (м. Донецьк, 2006); V Міжнародна науково-практична конференція “Наука і освіта - 2007” (м. Дніпропетровськ, 2007); Науково-практична конференція “Промисловий потенціал Вінниччини: сучасний стан та перспективи розвитку” (м. Вінниця, 2007); “V міжнародна конференція з м’яких обчислювань та вимірювань SCM'2007” (м. Санкт-Петербург, Росія, 2007) та інші.