kursovik (Показатели бизнес-плана коммерческого банка)
Описание файла
Документ из архива "Показатели бизнес-плана коммерческого банка", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "менеджмент" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "рефераты, доклады и презентации", в предмете "менеджмент" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "kursovik"
Текст из документа "kursovik"
Таблица 1
| п.п
| Банк
| Активы
| Изме- нение активов
| Собст- венный капитал
| Измене- ние капи- тала
| Прибыль (убытки) до нало- гов | Вклады населения
|
Всего | Выдан ные кредиты
Измен. |
Небанк. |
Измен. | Кредиты ин. бан- ков
| Доста- точ- ность кап. | Текущая ликвид- ность
| Просро ченная задолж.
|
| 1. | Сбербанк России | 423 558,5 | 12,5% | 36 390,9 | 16,6% | 5 144,1 | 261 405,3 | 151 888,1 | 1,1% | 137 727,6 | 13,7% | 581,3 | 10,4% | 79,9% | 4,4% |
| 2. | Внешторгбанк | 89 511,4 | 9,2% | 24 702,8 | 1,1% | -816,0 | 2 086,1 | 38 186,3 | 21,1% | 16 940,0 | 64,8% | 2 987,6 | 39,0% | 109,0% | 12,6% |
| 3. | Газпромбанк | 56 393,1 | 9,3% | 7 951,1 | 4,4% | 158,1 | 3 423,3 | 33 757,0 | -4,9% | 29 627,2 | -11,5% | 2 713,0 | 14,2% | 117,3% | 2,1% |
| 4. | ММБ | 55 851,6 | 15,1% | 1 195,9 | 11,2% | 49,1 | 1 525,0 | 41 478,3 | 10,8% | 6 067,3 | -14,5% | 814,0 | 6,2% | 92,9% | 5,0% |
| 5. | МПБ | 53 694,7 | 6,1% | 25 840,9 | 0,6% | 62,9 | 172,5 | 45 101,6 | 1,5% | 43 440,3 | 9,1% | 2 129,2 | 20,5% | 95,2% | 0,1% |
| 6. | Альфа-банк | 47 153,8 | 12,6% | 13 060,5 | 1,3% | 828,5 | 3 410,1 | 9 791,6 | -12,9% | 5 813,9 | -30,2% | 7 200,6 | 49,6% | 166,3% | 7,6% |
| 7. | Сургутнефтегазбанк | 30 601,9 | 45,8% | 195,7 | 2,2% | 18,9 | 595,8 | 802,7 | 64,9% | 304,2 | 25,0% | 0,0 | 4,5% | 93,5% | 1,9% |
| 8. | Росбанк | 28 520,7 | 59,5% | 1 779,5 | 13,5% | 55,7 | 2 309,1 | 17 651,3 | 37,4% | 9 224,1 | 23,6% | 507,5 | 15,1% | 103,8% | 0,1% |
| 9. | ДИБ | 26 810,8 | 91,8% | 2 445,1 | 4,8% | 99,0 | 1 341,7 | 14 224,6 | 488,4% | 3 976,6 | 98,5% | 0,0 | 18,7% | 83,2% | 0,0% |
| 10. | Банк Москвы | 26 672,2 | 13,5% | 1 497,3 | 14,4% | 34,5 | 2 086,4 | 18 769,7 | 4,9% | 13 237,4 | -7,0% | 554,4 | 8,5% | 47,7% | 0,3% |
| 11. | МДМ-Банк | 23 830,3 | 105,1% | 4 333,2 | 0,2% | 102,3 | 222,8 | 12 393,8 | 36,7% | 6 097,1 | 6,0% | 14,0 | 28,4% | 96,7% | 0,6% |
Система показателей
Система показателей включает в себя 9 основных и 3 вспомогательных показателя, позволяющих комплексно оценивать состояние ликвидности банка, как на текущий момент, так и на среднесрочную перспективу. Ликвидность банка используется на первом месте при расчете показателей Бизнес-плана коммерческого Банка.
1. Показатель неисполненной задолженности перед клиентами банка.
К1 = Остаток по счетам, отражающим картотеку банка.
Данный показатель позволяет оценивать наличие уже сложившихся проблем с проведением платежей и наличием задержек клиентских платежей.
Если значение данного показателя больше 0 на ряд последних дат и имеет тенденцию к росту, а прочие показатели демонстрируют ухудшение и недостаточный уровень ликвидности, данный банк является полностью неплатежеспособным.
Если значение данного показателя больше 0 на отдельные даты, то вероятно банк пытается решать серьезные проблемы с ликвидностью, но этот процесс идет недостаточно эффективно.
Если значение данного показателя больше 0 только на последнюю дату, то можно констатировать появление проблем с управлением ликвидностью, а характер случайности или закономерности данных проблем будет зависеть от уровня и динамики других показателей ликвидности.
-
Показатель появления текущих задержек платежей.
К2 = Дт. оборот по счетам, отражающим картотеку банка.
Данный показатель позволяет оценивать наличие сложившихся предпосылок проблем с проведением платежей и наличием задержек клиентских платежей.
Если значение данного показателя больше 0 на ряд последних дат и имеет тенденцию к росту, К1 равен 0, а прочие показатели демонстрируют ухудшение и недостаточный уровень ликвидности, данный банк в любой момент может оказаться полностью неплатежеспособным.
Если значение данного показателя больше 0 на отдельные даты, то либо качество управления банка находится на низком уровне, либо банк испытывает серьезные проблемы с ликвидностью, способные в любой момент времени лишить банк текущей платежеспособности.
Если значение данного показателя больше 0 только на последнюю дату, то можно констатировать появление предпосылок проблем с управлением ликвидностью, а характер случайности или закономерности данных проблем будет зависеть от уровня и динамики других показателей ликвидности.
3. Уровень деловой активности банка.
Кт оборот по счетам (касса, корсчет в Банке России, счета Ностро)
К3 =
Валюта баланса - брутто
Данный показатель позволяет оценивать уровень деловой активности банка и влияние взятых банком на себя рисков на его устойчивое функционирование.
Если данный показатель имеет выраженное снижение динамики до значения 0,5-0,3 это может свидетельствовать, о том, что банк активно сворачивает свою деятельность.
В качестве причин может быть: уход клиентов из банка или существенное снижение их деловой активности по причинам не связанным с финансовым положением банка (в этом случае прочие показатели ликвидности должны иметь достаточное значение и положительную динамику); низкое качество значительной части активов, прежде всего кредитного или вексельного портфелей (показатели ликвидности имеют достаточный уровень и динамику, анализ качества активов показывает высокую долю проблемных активов, находящихся в банке без реального движения); возникновение и нарастание проблем у банка с проведением текущих платежей.
Если данный показатель имеет стабильное значение менее 0,3, то можно констатировать фактическое прекращение нормальной текущей банковской деятельности (причины, как и в предыдущем случае, а соответственно и выводы могут быть разными – низкое качество активов, проблемы с проведением платежей, уход клиентов). Очень часто в подобной ситуации баланс банка является недостоверным, поэтому его оценка должна проводится по максимально жестким критериям (например, к ликвидным активам могут относиться только остатки на корсчете в Банке России).
