98117 (Особенности банковского менеджмента, содержание процесса управления, кредитный менеджмент), страница 4
Описание файла
Документ из архива "Особенности банковского менеджмента, содержание процесса управления, кредитный менеджмент", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "менеджмент" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "рефераты, доклады и презентации", в предмете "менеджмент" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "98117"
Текст 4 страницы из документа "98117"
вид ссуды,
вид кредитной линии, лимита, формы ссудного счета и других кредитных инструментов,
валюта кредита,
географический признак,
отраслевая принадлежность заемщика,
его кредитоспособность и т. д.
Структурный анализ проводится для выявления излишней концентрации кредитных операций в одном сегменте, что повышает степень кредитного риска. Однако чрезмерная диверсификация кредитного портфеля создает определенные сложности в управлении ссудными операциями и может явиться причиной банкротства банка. Поэтому зарубежные коммерческие банки определяют для себя границы вложения ресурсов в определенный сегмент. Эти границы учитывают в своей деятельности Кредитный комитет и руководители верхнего уровня.
Одним из способов управления кредитным риском является составление списка ссуд "особого внимания". Цель составления этого списка заключается в следующем:
-
выделение проблемных ссуд и классификация их по группам риска;
-
определение форм дополнительного контроля и анализа за отдельными группами проблемных ссуд. Например, в отношении I группы проблемных ссуд (просрочка до 90 дней) вводится кроме ежегодного ежеквартальный отчет клиента о финансовом положении и анализ банковским работником перспектив погашения долга, для II группы (просрочка от 90 до 180 дней) - ежемесячный контроль и анализ, для III группы (просрочка от 180 дней до 1 года) - обязательное отчисление средств в резерв в размере основного долга, для IV группы (просрочка более 1 года) -списание суммы долга за счет резерва.
З А Д А Ч А №2
Рассчитать средний размер кредитного риска по кредитному портфелю банка, если задолженность по кредитам 1 группы составила 4100 млн. руб., по кредитам 2 группы – 3200 млн. руб., по кредитам 3 группы – 1600 млн. руб. и по кредитам 4 группы – 1100 млн. руб.
Решение:
Коэффициенты риска для групп кредитов составят соответственно:
группа – 2%;
группа – 5%;
группа – 30%;
IV группа – 75%.
Значит, сумма расчетного резерва составит:
для группы – 82 млн. руб.
для группы – 160 млн. руб.
для группы – 480 млн. руб.
для IV группы – 825 млн. руб.
Итого по всем группам – 1547 млн. руб.
Размер кредитного портфеля составляет 10 000 млн. руб.
Средний размер кредитного риска по кредитному портфелю банка рассчитывается по формуле:
Т.о., средний размер кредитного риска по кредитному портфелю банка составит:
Л И Т Е Р А Т У Р А
-
Жуков Е.Ф. Менеджмент и маркетинг в банках: Учебное пособие для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.
-
Киселев В.В. Управление банковским капиталом ( теория и практика ). – М.: ОАО “Издательство Экономика”, 1997.
-
Основы банковского менеджмента: Учебное пособие. Под ред. О.И. Лаврушина – М.: ИНФРА – М, 1995.
16